Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "capital adequacy" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Determinants of loans growth in cooperative banks in Poland: Does capital ratio matter?
    Determinanty stopy wzrostu kredytów banków spółdzielczych w Polsce: Czy współczynnik kapitałowy ma znaczenie?
    Autorzy:
    Kowalska, Iwona
    Olszak, Małgorzata
    Świtała, Filip
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/944355.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    lending activity
    capital adequacy ratio
    procyclicality
    cooperative banks
    aktywność kredytowa
    współczynnik adekwatności kapitałowej
    procykliczność
    banki spółdzielcze
    Opis:
    This article examines the impact of bank capital ratios on cooperative banks’ lending by comparing differences in loan growth to differences in capital ratios at sets of banks that are clustered based on capital ratio size. Applying a fixed-effects estimator to a sample of cooperative banks operating in Poland and using a unique quarterly dataset covering the period of 2000:1-2012:4, we find that loans’ growth is particularly capitalconstrained in poorly-capitalized banks, but only in non-recessionary ones. Lending of poorly capitalized banks is strongly affected by the interest rate margin, which is also important in determining the loans’ growth of medium and large cooperative banks. Generally the results add support to the view that small banks, such as cooperative banks, are not capital-constrained in recessionary periods, thus their customers do not suffer from the capital crunch in unfavourable macroeconomic conditions. However, their lending activity is procyclical, because increases in the unemployment rate result in decreases in the loans’ growth of cooperative banks in Poland.
    Artykuł analizuje wpływ współczynnika kapitałowego na aktywność kredytową banków spółdzielczych, biorąc pod uwagę stopień dokapitalizowania tych banków. W badaniu zastosowano estymator z ustalonymi efektami stałymi na próbie danych kwartalnych dotyczących banków spółdzielczych w Polsce w okresie 2000:1-2012:4 i zidentyfikowano, że stopa wzrostu kredytów jest szczególnie wrażliwa na współczynnik kapitałowy w przypadku słabo dokapitalizowanych banków, przede wszystkim w okresie ożywienia. Aktywność kredytowa banków słabo dokapitalizowanych jest również bardzo wrażliwa na wskaźnik marży odsetkowej netto. Efekt ten utrzymuje się również w przypadku pozostałych banków. Ogólnie wyniki badania dają podstawę do stwierdzenia, że aktywność kredytowa małych lokalnych banków, którymi zazwyczaj są banki spółdzielcze, nie jest ograniczona przez współczynniki adekwatności kapitałowej w okresie recesji. Zatem ich klienci nie odczuwają skutków kryzysu kapitałowego w niesprzyjających uwarunkowaniach makroekonomicznych. Jednakże aktywność kredytowa tych banków jest procykliczna, ponieważ przy wzroście stopy bezrobocia następuje spadek stopy wzrostu kredytów banków spółdzielczych w Polsce.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 49-64
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants Of European Banks Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich
    Autorzy:
    Klepczarek, Emilia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633251.pdf
    Data publikacji:
    2015-12-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    capital adequacy
    Basel III
    regulatory capital
    leverage ratio
    Tier
    adekwatność kapitałowa
    Bazylea III
    kapitał regulacyjny
    wskaźnik lewarowania
    kapitał Tier 1
    Opis:
    This paper examines the factors affecting the Common Equity Tier 1 Ratio (CET1), which is a measure of the relationship between core capital and the risk-weighted assets of banks. The research is based on a randomly selected sample from the group of banks examined by the European Central Bank authorities. The ECB conducted stress tests assessing the CET1 Ratio with respect to the Basel III regulations. The findings confirm the hypothesis about the impact of bank size and the risk indicators (risk-weight assets to total assets ratio and the share of loans in total assets) on banks’ capital adequacy. They also confirm strong effect of competitive pressure and the negative correlation between the CET1 Ratio and the share of deposits in non-equity liabilities, which may be explained by the existence of the deposit insurance system. Finally the paper presents the limitations of the study and conclusions regarding possible further research in this subject area.
    W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem) na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2015, 18, 4; 81-98
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants of Central Eastern European Banks’ Adequacy Risk
    Determinanty ryzyka adekwatności kapitałowej banków Europy Środkowo-Wschodniej
    Autorzy:
    Grzelak, Jowita
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2191610.pdf
    Data publikacji:
    2019-05
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    commercial bank
    CEE
    Tier I
    capital adequacy
    ratio
    equity
    panel data
    bank komercyjny
    Tier 1
    adekwatność kapitałowa
    wskaźnik
    dane panelowe
    Opis:
    Banks in their operations are exposed to many factors that may have a negative impact on their functioning. Fears of negative consequences of the risk that could lead to the bank’s bankruptcy were compounded after the collapse of Lehman Brothers in 2008. The Lehman Brothers example shows how important the issues of supervision, bank management and risk management are. The purpose of this article was to identify the main determinants that affect the capital adequacy risk of commercial banks from Central and Eastern Europe. This research seems to be significant due to the fact that a long-term loss of bank solvency may result in its bankruptcy. In this article, the solvency risk is represented by the capital Tier1 ratio. For the examined variables, which are suspected to have a statistically significant impact on the dependent variable, the following were selected: the size of the bank (natural logarithm of the value of assets), the ratio of equity to total assets, the ratio of loan allowances to total loans, the ratio of loans to total assets, the ratio of loans to non-working assets, total return on equity, the ratio of liquid assets to total assets and the ratio of loans to deposits.
    Banki w swej działalności narażone są na wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie. Obawy przed negatywnymi skutkami ryzyka, które może doprowadzić do upadłości banku, spotęgowane zostały po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Przykład Lehman Brothers pokazuje, jak istotne są kwestie nadzoru, zarządzania bankiem oraz zarządzania ryzykiem. Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie głównych determinant, które mają wpływ na ryzyko adekwatności kapitałowej banków komercyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie to wydaje się być istotne, ponieważ długotrwała utrata wypłacalności banku, może w konsekwencji prowadzić do jego upadłości. W niniejszym artykule ryzyko wypłacalności reprezentowane jest przez współczynnik kapitału Tier 1. Do badanych zmiennych, które podejrzewa się, że mogą wpływać istotnie statystycznie na zmienną zależną wybrano: rozmiar banku (logarytm naturalny wartości aktywów), stosunek kapitałów do sumy aktywów, stosunek odpisów kredytowych to sumy udzielonych kredytów, stosunek udzielonych kredytów do sumy aktywów, udział kredytów niepracujących w sumie aktywów, stopę zwrotu z kapitałów własnych, stosunek aktywów płynnych do sumy aktywów oraz stosunek udzielonych kredytów do depozytów.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2019, 1(30); 20-30
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The concept of sustainable finance of enterprises versus venture capital
    Autorzy:
    Pyka, Irena
    Pyka, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1929203.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    venture capital
    prudential regulations
    capital adequacy
    sustainable enterprise
    sustainable finance
    solvency ratios
    European Stability Mechanism
    kapitał wysokiego ryzyka
    regulacja rynku finansowego
    adekwatność kapitałowa
    zrównoważone przedsiębiorstwo
    zrównoważone finanse
    współczynniki wypłacalności
    europejski mechanizm stabilności
    Opis:
    Purpose: The article refers to actions undertaken by the global environment1 in the 21st century in favour of sustainable development, basically concentrating on the agreement defined as sustainable finance, the assumptions of which appeared as a result of the Climate Summit in Katowice in 2018. The principal objective of the article is to expose the interdependencies that result from the assumptions of sustainable finance and venture capital, which have been increasing after the global financial crisis, due to strengthening of financial stability as a social good of the contemporary global economy, based on sustainable development formula. Design/methodology/approach: The realisation of this objective encompasses several grounds. The first concerns facultative financing of the effects of risk in enterprises and public organisations. The second relates to identification of venture capital in credit and insurance institutions, as well as investment companies. The third one, however, focuses on principles and instruments for financing sustainable investments outlined in the concept of sustainable finance. Findings: It is indicated in the study, that venture capital in the EU economy increases mainly as a result of rigorous regulatory discipline in financial institutions and the concept of sustainable finance will strengthen the observed trend. Originality/value: The paper contains analysis, which should be of great value for academics and practitioners, especially for those who occupy managerial positions.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 147; 223-236
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bank’s performance and its determinants : evidence from Middle East, Indian sub-continent and African banks
    Wydajność banku i jej determinanty : przykład Bliskiego Wschodu, indyjskich podwykonawczych oraz afrykańskich banków
    Autorzy:
    Abdul Hadi, A. R.
    Hussain, H. I.
    Suryanto, T.
    Yap, T. H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404815.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    bank’s liquidity
    return on assets
    capital adequacy ratio
    non-performing loans
    loan growth
    static panel data
    random effect model
    credit creation theory of banking
    płynność banku
    zwrot z aktywów
    współczynnik adekwatności kapitałowej
    niespłacone pożyczki
    wzrost pożyczek
    statyczne dane panelowe
    model losowego efektu
    działalność kredytowa
    Opis:
    This study is driven by a motivation to examine the key determinants of bank’s performance as proxied by bank’s liquidity (LR), non-performing loans (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan growth (FEXP) and default risk premium (FQL) within the framework of credit creation theory of banking. Using random effect model as an estimation tool on 93 banks in Middle East, Africa and Indian subcontinent over study period from 2009 through 2016, the findings reveal that there are significant relationships between bank’s performance and its loan growth. Both ROA and FEXP are also found to be positively correlated. In contrast, the NPL and CAR are found to be negatively correlated with ROA. As a whole, it is evident that loan growth plays a very important role in supporting bank’s long term performance.
    Celem badania jest przeanalizowanie kluczowych czynników determinujących wyniki banku w zależności od jego płynności (LR), zagrożonych kredytów (NPL), współczynnika wypłacalności (CAR), wzrostu kredytów (FEXP) i premii za ryzyko niewypłacalności (FQL) w ramach teorii bankowej dotyczącej działalności kredytowej. Jako narzędzie oceny, w 93 bankach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na subkontynencie indyjskim, w okresie od 2009 r. do 2016 r. wykorzystano model efektu losowego. Wyniki pokazują, że istnieją istotne zależności między wydajnością banku a zwiększeniem aktywności kredytowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno ROA, jak i FEXP są skorelowane dodatnio, natomiast NPL i CAR są skorelowane ujemnie z ROA. Reasumując, należy stwierdzić, że zwiększenie aktywności kredytowej odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu długoterminowej wydajności banku.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2018, 17, 1; 17-26
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies