Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "High-frequency trading" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    The potential for real-time testing of high-frequency trading strategies through a developed tool during volatile market conditions
    Autorzy:
    Vaitonis, Mantas
    Korovkinas, Konstantinas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30148245.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
    Tematy:
    high frequency trading
    cryptocurrencies
    algorithmic trading
    multidimensional matrice
    parallelization
    simulation
    Opis:
    This study presents a method for testing high-frequency trading (HFT) for algorithms on GPUs using kernel parallelization, code vectorization, and multidimensional matrices. The research evaluates HFT strategies within algorithmic cryptocurrency trading in volatile market conditions, particularly during the COVID-19 pandemic. The study's objective is to provide an efficient and comprehensive approach to assessing the efficiency and profitability of HFT strategies. The results show that the method effectively evaluates the efficiency and profitability of HFT strategies, as demonstrated by the Sharp ratio of 2.29 and the Sortino ratio of 2.88. The authors suggest that further study on HFT testing methods could be conducted using a tool that directly connects to electronic marketplaces, enabling real-time receipt of high-frequency trading data and simulation of trade decisions. Finally, the study introduces a novel method for testing HFT algorithms on GPUs, offering promising results in assessing the efficiency and profitability of HFT strategies during volatile market conditions.
    Źródło:
    Applied Computer Science; 2023, 19, 2; 63-81
    1895-3735
    2353-6977
    Pojawia się w:
    Applied Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Connectivity Solutions in Automated Trading
    Autorzy:
    Popławski, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/226896.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    telecommunications
    digital systems
    systems architecture
    automated trading
    high frequency trading
    Opis:
    The study analyzes the architecture and deployment of direct market access (DMA) solutions for automated trading of securities. It provides an overview of automated trading systems including: trading floor architecture, trading environment connectivity, and DMA solutions. Among a range of factors influencing operational capacities, round-trip latency has been recognized as the key quality differentiator of an automated trading floor. The study identifies potential opportunity costs due to latency levels as a major driver of technological progress in trading in highly liquid market conditions.
    Źródło:
    International Journal of Electronics and Telecommunications; 2015, 61, 4; 403-408
    2300-1933
    Pojawia się w:
    International Journal of Electronics and Telecommunications
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    High-Frequency Trading of agricultural commodities as a source of additional income in agriculture
    High Frequency Trading w handlu towarami pochodzenia rolniczego jako źródło dodatkowego dochodu w rolnictwie
    Autorzy:
    Sporysz, M.
    Godula, Ł.
    Tabor, S.
    Kuboń, M.
    Szczuka, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/94019.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
    Tematy:
    statistical arbitrage
    High Frequency Trading
    commodity stock exchange
    algorithmic trading
    arbitraż statystyczny
    giełda towarowa
    handel algorytmiczny
    Opis:
    The paper verifies usefulness of the high frequency trading model developed by Marco Avellaneda and Sasha Stoikov, used in simulation of turnover with futures contract securities of one of agricultural commodities on the selected commodity stock exchange. Accuracy of provided signals of purchase and sale signals was verified on authentic quotations – the futures contract for coffee prices of the London Stock Exchange. Results of ten subsequent session days was analysed in detail. Quality of the assumed investment algorithm was determined with the use of stock exchange ratios: Information Ratio and Maximum Drawdown. A short discussion was conducted, which compared a standard investing method and the analysed model of algorithmic trading. In conclusion, all most important statements and conclusions were made, which confirmed usefulness of the HFT model developed by Marco Avellaneda and Sasha Stoikov for turnover of futures contract securities for agricultural commodities.
    W pracy sprawdzono przydatność modelu szybkiego kupna i sprzedaży (High Frequency Trading) Marco Avellanedy i Sashy Stoikov'a, użytego w symulacji obrotu walorami kontraktu terminowego na towar pochodzenia rolniczego na wybranej giełdzie towarowej. Zbadano trafność podawanych sygnałów transakcji kupna i sprzedaży na autentycznych notowaniach - kontrakt terminowy na ceny kawy londyńskiej giełdy papierów wartościowych (London Stock Exchange). Szczegółowo zanalizowano wyniki dziesięciu kolejnych dni sesyjnych. Jakość przyjętego algorytmu inwestycyjnego określono za pomocą wskaźników giełdowych: Information Ratio oraz Maximum Drawdown. Przeprowadzono krótką dyskusję porównującą standardową metodę inwestowania oraz analizowany model handlu algorytmicznego. Na zakończenie zebrano najważniejsze stwierdzenia i wyciągnięto wnioski potwierdzające przydatność modelu HFT Marco Avellanedy i Sashy Stoikov'a do obrotu walorami kontraktów terminowych na towary pochodzenia rolniczego o dużej płynności oraz możliwość jego praktycznego zastosowania.
    Źródło:
    Agricultural Engineering; 2014, 18, 4; 221-231
    2083-1587
    Pojawia się w:
    Agricultural Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Perception of economic reality - a national security requirement for education in the information age
    Postrzeganie rzeczywistości ekonomicznej - krajowe wymogi bezpieczeństwa edukacji w społeczeństwie informacyjnym
    Autorzy:
    Đurđević, Dragan Ž.
    Stevanović, Miroslav D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1788545.pdf
    Data publikacji:
    2018-10-09
    Wydawca:
    Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
    Tematy:
    High-frequency trading
    Financialisation
    Cognitive capacity
    Creative thinking
    Judgement
    Handel wysokiej częstotliwości
    System finansowy
    Potencjał poznawczy
    Twórcze myślenie
    Ocean
    Opis:
    In this article, we consider a specific of the ability of a state to protect its essential values: the capacity of its intellectual elite to objectively perceive current economic realities and their potential consequences. We approach this problem phenomenologically, referring to situations characterised by the lack of a theoretical basis, in whicz highly qualified individuals participated without awareness of their consequences for the stability and essential values of the state. We view these situations from the standpoint of the prevailing educational system whicz produced the personel involved in such operations, and within the context of the need of a political community to maintain the capacity to perceive challenges to its essential values. The results indicate the opportunism of highly educated professionals with respect to theoretical knowledge and the consequent inadequacies in dealing with complex variables whicz generate challenges for national security. We conclude that in the information age, whicz is characterised by complexity, speed and large quantities of available information, decision-making related to national security requires more creative thinking, and this entails a need for higher education to focus not merely on problem-solving, but also on the development of cognitive capacity and prudence.
    W artykule dokonano obserwacji zdolności państwa do ochrony wartości życiowych, zdolności intelektualnej elity do obiektywnego postrzegania aktualnych realiów ekonomicznych i ich potencjalnych konsekwencji. Problem ten jest postrzegany fenomenologicznie z uwagi na wybrane sytuacje charakteryzujące się brakiem podstaw teoretycznych kapitału ludzkiego. Wyniki wskazują na oportunizm wysoko wykształconych specjalistów w zakresie wiedzy teoretycznej, a co za tym idzie, niedoskonałości w obliczu złożonych zmiennych, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego. Wnioskujemy, że w erze informacji, która charakteryzuje się złożonością, szybkością i dużą ilością dostępnych informacji, podejmowanie decyzji związanych z bezpieczeństwem narodowym wymaga bardziej kreatywnego myślenia, co nakłada na szkolnictwo wyższe potrzebę skoncentrowania się, oprócz rozwiązywania problemów, na rozwijaniu zdolności poznawczych i roztropności.
    Źródło:
    Progress in Economic Sciences; 2018, 5; 7-18
    2300-4088
    Pojawia się w:
    Progress in Economic Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies