Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "distribution tail" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    A Modification of the Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimate the Financial Return Distribution Tail
    Autorzy:
    Małecka, Marta
    Pekasiewicz, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465796.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    PWMM
    generalized Pareto distribution
    tail estimate
    distribution function estimate
    Opis:
    The issue of fitting the tail of the random variable with an unknown distribution plays a pivotal role in finance statistics since it paves the ground for estimation of high quantiles and subsequently offers risk measures. The parametric estimation of fat tails is based on the convergence to the generalized Pareto distribution (GPD). The paper explored the probability weighted method of moments (PWMM) applied to estimation of the GPD parameters. The focus of the study was on the tail index, commonly used to characterize the degree of tail fatness. The PWMM algorithm requires specification of the cdf estimate of the so-called excess variable and depends on the choice of the order of the probability weighted moments. We suggested modification of the PWMM method through the application of the level crossing empirical distribution function. Through the simulation study, the paper investigated statistical properties of the GPD shape parameter estimates with reference to the PWMM algorithm specification. The simulation experiment was designed with the use of fat-tailed distributions with parameters assessed on the basis of the empirical daily data for DJIA index. The results showed that, in comparison to the commonly used cdf formula, the choice of the level crossing empirical distribution function improved the statistical properties of the PWMM estimates. As a complementary analysis, the PWMM tail estimate of DJIA log returns distribution was presented.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2014, 15, 3; 495-506
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Two-Component Normal Mixture Alternative to the Fay-Herriot Model
    Autorzy:
    Chakraborty, Adrijo
    Datta, Gauri Sankar
    Mandal, Abhyuday
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465632.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Hierarchical Bayes
    heavy-tail distribution
    non-informative priors
    robustness to outliers
    small area estimation
    Opis:
    This article considers a robust hierarchical Bayesian approach to deal with random effects of small area means when some of these effects assume extreme values, resulting in outliers. In the presence of outliers, the standard Fay-Herriot model, used for modeling area-level data, under normality assumptions of random effects may overestimate the random effects variance, thus providing less than ideal shrinkage towards the synthetic regression predictions and inhibiting the borrowing of information. Even a small number of substantive outliers of random effects results in a large estimate of the random effects variance in the Fay-Herriot model, thereby achieving little shrinkage to the synthetic part of the model or little reduction in the posterior variance associated with the regular Bayes estimator for any of the small areas. While the scale mixture of normal distributions with a known mixing distribution for the random effects has been found to be effective in the presence of outliers, the solution depends on the mixing distribution. As a possible alternative solution to the problem, a two-component normal mixture model has been proposed, based on non-informative priors on the model variance parameters, regression coefficients and the mixing probability. Data analysis and simulation studies based on real, simulated and synthetic data show an advantage of the proposed method over the standard Bayesian Fay-Herriot solution derived under normality of random effects.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2016, 17, 1; 67-90
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tail Dependence in Bivariate Distributions
    Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
    Autorzy:
    Jajuga, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905073.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    tail dependence
    copula analysis
    bivariate distribution
    Opis:
    W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń.
    In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considerod. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Leader election: a Markov chain approach
    Autorzy:
    Grübel, Rudolf
    Hagemann, Klass
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747970.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Boundary theory
    Election algorithms
    Geometric distribution
    Markov chain
    maxima
    periodicity
    tail σ-field
    algorytm selekcji, rozkład geometryczny, łańcuch Markowa, maxima, okresowość, ogonowe sigma--ciała
    Opis:
    W artykule przywołany jest dobrze znany i szczegółowo zbadany następujący algorytm losowego wyboru lidera. W kolejnych krokach każdy kandydat rzuca monetą. Jeśli wyrzuci orła, to kończy eliminacje (nie przechodzi do następnej tury). Interesuje nas liczba rund do wyłonienia lidera bądź liczba pozostałych kandydatów w powiązaniu z maksimum ciągu zmiennych losowych o rozkładzie geometrycznym. Również wyznaczamy rozkład liczby pozostałych kandydatów jako funkcji liczby tur. W celu odpowiedzi na postawione pytania konstruowane są dwa powiązane ze sobą łańcuch Markowa. Wykorzystując metody teorii potencjału badana jest asymptotyka przy rosnącej początkowej liczbie kandydatów.  Jednym z wykorzystywanych narzędzi jest reprezentacja Renyi-Sukhatme dla statystyk porządkowych rozkładu wykładniczego, która została po raz pierwszy użyta do zagadnienia wyborów lidera przez Brussa i Grubela(2003).
    A well-studied randomized election algorithm proceeds as follows: In each round the remaining candidates each toss a coin and leave the competition if they obtain heads. Of interest is the number of rounds required and the number of winners, both related to maxima of geometric random samples, as well as the number of remaining participants as a function of the number of rounds. We introduce two related Markov chains and use ideas and methods from discrete potential theory to analyse the respective asymptotic behaviour as the initial number of participants grows. One of the tools used is the approach via the Rényi-Sukhatme representation of exponential order statistics, which was first used in the leader election context by Bruss and Grübel(2003).
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2016, 44, 1
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies