Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "20 w." wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Picosecond mode-locked tm-doped fibre laser and amplifier system providing over 20 W of average output power at 1994 nm
Autorzy:
Grześ, P.
Michalska, M.
Świderski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/220559.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
pulsed fibre lasers and amplifiers
mid-infrared
mode-locked lasers
thulium-doped fibres
Opis:
A mode-locked Tm3+-doped fibre laser and amplifier operating at a central wavelength of 1994.3 nm is demonstrated. A thulium oscillator is passively mode-locked by a semiconductor saturable absorber mirror to generate an average power of 17 mW at a fundamental repetition rate of 81 MHz in a short linear cavity. This 2-μm laser train is amplified to an average power to 20.26 W by two double-clad thulium-doped all-fibre amplifiers. The pulse energy, duration and peak power is 250 nJ, 23 ps and 9.57 kW, respectively. This represents one of the highest values of average power at ~2-μm-wavelength for picosecond thulium-doped fibre lasers and amplifiers. The performance of the laser system is described in details.
Źródło:
Metrology and Measurement Systems; 2018, 25, 4; 649-658
0860-8229
Pojawia się w:
Metrology and Measurement Systems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effectiveness of dynamic hedging using options on the WIG20 in current market conditions
Skuteczność hedgingu dynamicznego z zastosowaniem opcji na WIG20 w aktualnych warunkach rynkowych
Autorzy:
Węgrzyn, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/582181.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
option
hedging
delta
gamma
vega
opcja
Opis:
Based on previous research on the deviations of the prices of options on the WIG20 from the arbitrage restrictions and features, it was found that the number and scale of these deviations clearly decreased, thus improving the quality of the arbitrage pricing of options. The purpose of this work in this context is to determine the effectiveness of dynamic hedging using options on the WIG20 in current market conditions and to compare the results with the results of previously conducted research. The study was carried out using the historical scenario method based on data from 2017-2018 shared by the Warsaw Stock Exchange. To compare the effectiveness of dynamic hedging, Value at Risk was applied to the unhedged portfolio and portfolios hedged by a specific hedging method. Based on the research, it can be concluded that among the delta, delta-gamma and delta-gamma-vega hedging analyzed, the most effective solution in the current market conditions is delta hedging. The research results indicate that despite qualitative changes on the market that improve the option price relations the delta-gamma and delta-gamma-vega hedging are in practice worse solutions than delta hedging.
Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań odchyleń cen opcji na WIG20 od określonych ograniczeń i właściwości arbitrażowych stwierdzono, że liczebność i skala tych odchyleń wyraźnie się zmniejszyły, poprawiając jakość arbitrażowej wyceny opcji. Cele artykułu to określenie skuteczności hedgingu dynamicznego z zastosowaniem opcji na WIG20 w aktualnych warunkach rynkowych i porównanie uzyskanych wyników z wynikami przeprowadzonych wcześniej analiz. Badanie przeprowadzono metodą scenariusza historycznego na podstawie danych z lat 2017-2018 udostępnionych przez GPW w Warszawie. Do porównania skuteczności hedgingu dynamicznego zastosowano oszacowaną wartość zagrożoną (VaR) dla portfeli niezabezpieczonych i zabezpieczonych określonymi metodami hedgingu. Stwierdzono, że wśród przeanalizowanych hedgingów delta, deltagamma i delta-gamma-vega najskuteczniejszym rozwiązaniem w obecnych warunkach rynkowych jest hedging delta. Mimo zmian jakościowych na rynku poprawiających relacje cenowe opcji hedgingi delta-gamma i delta-gamma-vega są w praktyce gorszymi rozwiązaniami niż hedging delta.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 2; 109-119
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies