Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic processes" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 46
Tytuł:
Tightness of Continuous Stochastic Processes
Autorzy:
Kisielewicz, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729684.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
continuous stochastic processes
weak compactness of sequences of stochastic processes
Opis:
Some sufficient conditins for tightness of continuous stochastic processes is given. It is verified that in the classical tightness sufficient conditions for continuous stochastic processes it is possible to take a continuous nondecreasing stochastic process instead of a deterministic function one.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 2; 151-162
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Computation of plane turbulent flow using Probability Density Function method
Autorzy:
Pozorski, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/279541.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
turbulence
stochastic processes
PFD method
Opis:
Application of the PFD method to turbulence modelling is surveyed. Important parts of the algorithm and of variance reduction techniques used therein are described. The computation results for a free-shear flow (mixing layer) and a wall-bounded flow in simple geometry (channel flow) are reported and perspectives for further development of the method are suggested.
Omówiono zastosowanie metody funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) do modelowania turbulencji, wraz z przykładami własnych obliczeń dla swobodnego przepływu ścinającego (strefa mieszania) i przepływu w prostej geometrii w obecności ścianek (kanał płaski). Wyszczególniono elementy algorytmu metody oraz sposoby redukcji szumu statystycznego uzyskiwanego rozwiązania. Omówiono perspektywy dalszego rozwoju metody PFD.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 1999, 1; 3-11
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Stochastic Processes
Wielowartościowe procesy stochastyczne
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905701.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. In the study of multivalued stochastic processes the some clue problem is the question of existing the vector-valued selection processes. Using the methods of selection operators it is possible to show the existence of convergence in distribution selections and stationary selections for multivalued stochastic processes.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. W teorii wielowartościowych procesów stochastycznych ważnym problemem jest pytanie o istnienie wektora selektorów procesu stochastycznego. W artykule wykorzystując operatory selekcyjne, pokazujemy zbieżność względem dystrybuant oraz stacjonarność selektora wielowartościowego procesu stochastycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Multivalued Markov Processes
Wielowartościowe procesy Markowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906888.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mutivalued random variable
mutivalued stochastic processes
Opis:
Multivalued random variables and stochastic processes can be use in integral geometry, mathematical economics or stochastic optimization. Using the methods of selection operators we can give the selection characterization of identically distributed multivalued random variables. In this paper the regular selections and Markov selections for multivalued stochastic processes will be studied.
Wielowartościowe zmienne losowe i wielowartościowe procesy stochastyczne znajdują zastosowanie w geometrii różniczkowej, w matematycznej ekonomii oraz w zadaniach stochastycznej optymalizacji. Wykorzystując operatory selekcyjne możliwa jest charakterystyka ciągu wielowartościowych zmiennych losowych o takim samym rozkładzie. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są selektory wielowartościowych procesów Markowa.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of linear random dynamical systems with variable coefficient
Autorzy:
Mazurkiewicz, S.
Walczak, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/97218.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
moments of stochastic processes
LTV system
Opis:
In the article a linear model of n-th order dynamical systems described by the state equation with variable coefficients is considered. This model is analysed for a random initial condition and a random force. The method of determining the probabilistic characteristics of a stochastic process, which is the solution of that equation, is shown.
Źródło:
Computer Applications in Electrical Engineering; 2014, 12; 38-44
1508-4248
Pojawia się w:
Computer Applications in Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamic response of a micro-periodic beam under moving load-deterministic and stochastic approach
Autorzy:
Mazur-Śniady, K.
Śniady, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/279673.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
dynamics
moving load
stochastic processes
periodic-like beam
Opis:
In the paper, the deterministic and stochastic approach to the problem of vibrations of a beam with periodically varying geometry under moving load is presented. A new averaged model for the dynamics of the periodic-like beam with a variable cross-section, Mazur-Śniady (2001), is applied. The approach to dynamics of the periodic-like beam assumed in the paper is based on concepts of the tolerance-averaged model by Woźniak (1999). The solution obtained for a single moving force is the basis of solution of stochastic vibrations caused by random train of moving forces.
Deterministyczne i stochastyczne drgania belki o okresowo zmiennej geometrii wywołane ruchomym obciążeniem. W pracy rozpatruje się drgania belki o okresowo zmiennej geometrii wywołane działaniem ruchomych obciążeń. Wykorzystuje się model belko o prawie peridyczne strukturze (Mazur- Śniady, 2001), otrzymany metodą uśredniania tolerancyjnego (Woźniak, 1999). Podano rozwiązanie zagadnienia drgań belki o okresowo zmiennej sztywności wywołanych poruszającą się ze stałą prędkością siłą skupioną. Powyższe rozwiązanie wykorzystano wyznaczając probabilistyczne charakterystyki przemieszczeń belki obciążonej losowym ciągiem ruchomych sił skupionych.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2001, 39, 2; 323-338
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Proposition of Stochastic Postulates for Chain Indices
Autorzy:
Białek, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/466081.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
chain indices
price index theory
stochastic processes
martingales
Opis:
This article presents and discusses a proposition of stochastic postulates for chain indices. The presented postulates are based on the assumption that prices and quantities are stochastic processes and we consider also the case when price processes are martingales. We define general conditions which allow the chain indices to satisfy these postulates.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 545-558
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A hybrid setarx model for spikes in tight electricity markets
Autorzy:
Lucheroni, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406389.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
stochastic processes
time series analysis
power system economics
Opis:
The paper discusses a simple looking but highly nonlinear regime-switching, self-excited threshold model for hourly electricity prices in continuous and discrete time. The regime structure of the model is linked to organizational features of the market. In continuous time, the model can include spikes without using jumps, by defining stochastic orbits. In passing from continuous time to discrete time, the stochastic orbits survive discretization and can be identified again as spikes. A calibration technique suitable for the discrete version of this model, which does not need deseasonalization or spike filtering, is developed, tested and applied to market data. The discussion of the properties of the model uses phase-space analysis, an approach uncommon in econometrics.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2012, 22, 1; 13-49
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selection theorems for stochastic set-valued integrals
Autorzy:
Kisielewicz, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729908.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
stochastic set-valued integrals
nonanticipated stochastic processes
diagonal convexity
selections
Opis:
Some special selections theorems for stochastic set-valued integrals with respect to the Lebesgue measure are given.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2001, 21, 1; 63-75
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On differential equations and inclusions with mean derivatives on a compact manifold
Autorzy:
Azarina, S.
Gliklikh, Yu.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729459.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
mean derivatives
differential inclusions
stochastic processes on manifolds
Opis:
We introduce and investigate a new sort of stochastic differential inclusions on manifolds, given in terms of mean derivatives of a stochastic process, introduced by Nelson for the needs of the so called stochastic mechanics. This class of stochastic inclusions is ideologically the closest one to ordinary differential inclusions. For inclusions with forward mean derivatives on manifolds we prove some results on the existence of solutions.
Źródło:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2007, 27, 2; 385-397
1509-9407
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Autorzy:
Lenart, Łukasz
Pipień, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483321.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
seasonality
almost periodically correlated stochastic processes
subsampling
business cycle
Opis:
This article aims at constructing a new method for testing the statistical significance of seasonal fluctuations for non-stationary processes. The constructed test is based on a method of subsampling and on the spectral theory of Almost Periodically Correlated (APC) time series. In the article we consider an equation of a nonstationary process, containing a component which includes seasonal fluctuations and business cycle fluctuations, both described by an almost periodic function. We build subsampling test justifying the significance of frequencies obtained from the Fourier representation of the unconditional expectation of the process. The empirical usefulness of the constructed test is examined for selected macroeconomic data. The article studies survey indicators of economic climate in industry, retail trade and consumption for European countries.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 2; 85-102
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statistical investigations of fast changeable processes occurring in ship piston combustion engine
Autorzy:
Chłopek, Z.
Piaseczny, L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/259250.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
piston combustion engine
fast changeable processes
stochastic processes
high frequency noise
Opis:
Combustion piston engine is one of the devices in which fast changeable processes occur in operational conditions. In this paper are presented basic problems associated with research on fast changeable processes occurring in diesel engines, exemplified by the processes of indicated pressure and fuel pressure injected to engine's cylinder. Dynamical characteristics of the investigated processes were analyzed and problems of synchronous averaging of pseudo-periodical signals were considered in order to limit high frequency noise content in useful signal. Some limitations of elimination effectiveness of high frequency noise from tested signals have been revealed.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2005, 2; 10-16
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New characterizations of reproducing kernel Hilbert spaces and applications to metric geometry
Autorzy:
Alpay, Daniel
Jorgensen, Palle E.T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2051893.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
reproducing kernel
positive definite functions
approximation
algorithms
measures
stochastic processes
Opis:
We give two new global and algorithmic constructions of the reproducing kernel Hilbert space associated to a positive definite kernel. We further present a general positive definite kernel setting using bilinear forms, and we provide new examples. Our results cover the case of measurable positive definite kernels, and we give applications to both stochastic analysis and metric geometry and provide a number of examples.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2021, 41, 3; 283-300
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The availability of Automatic Identyfication System (AIS) based on latency position reports in the Gulf of Gdansk
Autorzy:
Jaskólski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/320805.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Forum Nawigacyjne
Tematy:
Automatic Identification System (AIS)
stochastic processes
availability of AIS service
Opis:
The problem of determining geographic position considered only in terms of measurement error, seems to be solved on a global scale. In view of the above, from the nineties, the operational characteristics of radio-navigation systems are equally important. The integrated navigation system operate in a multisensor environment and it is important to determinate a temporal validity of data to make it usable in data fusion process. In the age of digital data processing, the requirements for continuity, availability, reliability and integrity information are already grown. This article analyses the problem of time stamp discrepancies of dynamic position reports. For this purpose, the statistical summary of Latency Position Reports has been presented. The navigation data recordings were conducted during 30 days of March 2014 from 19 vessels located in area of Gulf of Gdansk. On the base of Latency Position Reports it is possible to designate the availability of AIS system.
Problem określania pozycji geograficznej, z racji powszechnej dostępności systemów satelitarnych, w kontekście dokładności wyznaczeń wydaje się obecnie drugorzędny w skali globalnej. Od lat dziewięćdziesiątych ocena własności operacyjnych systemów radionawigacyjnych jest uważana za równie ważną. Zintegrowane systemy nawigacyjne działają w środowisku wielosensorowym i bardzo ważne staje się określenie zmienności w czasie danych nawigacyjnych, jeśli mają one podlegać fuzji. W erze cyfrowego przetwarzania danych wymagania ciągłości, dostępności, niezawodności i wiarygodności informacji wzrastają. W artykule zaprezentowano analizę problemu niezgodności znacznika czasu w odniesieniu do informacji dynamicznej w kontekście informacji o pozycji. W tym celu poddano analizie statystycznej opóźnienie informacji o pozycji. Rejestracje danych z dziewiętnastu statków były prowadzone przez trzydzieści dni marca 2014 roku na akwenie Zatoki Gdańskiej. Wykazano, że na bazie informacji o opóźnieniu raportów pozycyjnych możliwe jest wyznaczenie dostępności systemu AIS.
Źródło:
Annual of Navigation; 2014, 21; 59-74
1640-8632
Pojawia się w:
Annual of Navigation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some properties of set-valued stochastic integrals of multiprocesses with finite Castaing representations
Autorzy:
Kisielewicz, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/744945.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
set-valued mappings, set-valued integrals, set-valued stochastic processes
Opis:
The paper contains new properties of set-valued stochastic integrals defined as multifunctions with subtrajectory integrals equal to closed decomposable hulls of functional set-valued integrals defined in the author paper [8]. In particular, it is proved that such defined integrals for set-valued predictable square integrably bounded processes having finite Castaing representations are square integrably bounded. Up to now this property has not been proved. Unfortunately, in the general case the above boundedness problem is still open.
Źródło:
Commentationes Mathematicae; 2013, 53, 2
0373-8299
Pojawia się w:
Commentationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 46

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies