Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic order" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    On new aging classes based on the reversed mean residual life order
    Autorzy:
    Ahmadi, K.
    Rezaei, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205810.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    reversed mean residual life
    stochastic order
    aging class
    preservation
    characterizations
    IRMR
    Opis:
    In this paper, we introduce new concepts of aging for lifetime distributions. The main idea is the comparison between reversed mean residual life of the random variables X and (X − t | X > t), for all t > 0. Firstly, with some examples, we highlight the role of the proposed aging classes in reliability and life testing. Then, we try to find the connection between the new aging classes and other aging classes well-known from the literature. Reliability properties of the new classes are studied. Formally, we derive the preservation property under monotonic transformations. Some Rother characterization and implications are studied.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2013, 42, 3; 727-737
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównywanie modeli kontaktów metodą porządkowania stochastycznego
    Comparison of contact distribution models with a stochastic ordering approach
    Autorzy:
    Kamińska-Zabierowska, M.
    Kamiński, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/293526.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    planowanie przestrzenne
    modele kontaktów
    model pośrednich możliwości
    porządek stochastyczny
    spatial planning
    contact models
    intervening opportunity model
    stochastic order
    Opis:
    Nie jest znana uniwersalna metoda porównywania modeli kontaktów. Modele spotykane w literaturze są najczęściej zadane wzorem matematycznym, który opisuje swoistą charakterystykę modelu, ale niewiele mówi o jego działaniu. W niniejszej pracy zaproponowano sposób porównywania modeli kontaktów. Dzięki analitycznemu uruchomieniu modeli na idealnych, teoretycznych rozkładach porównano, jakie typy podróży preferuje model, jak rozkłada ruch oraz jak przedstawiają się te cechy w zestawieniu z innymi modelami. Kryterium porównawczym uczyniliśmy stochastyczne porządkowanie frakcji zrealizowanych kontaktów. Pomysł ten wydaje się dobrą alternatywą dla porównywania modeli na konkretnych miastach. Porównania dokonano dla modeli production constrained oraz intervening opportunity (modelu pośrednich możliwości). Wyniki otrzymane dla przyjętych rozkładów celów ukazują, że choć obydwa modele bardzo się różnią w swoich założeniach, w szczególnych przypadkach mogą podobnie realizować kontakty.
    No universal method for comparing contact models is known. Models we met in literature are usually stated by a complicated mathematical formula, which does not provide any information about the model’s specific behaviour, although it characterizes the model. In this paper the authors present their own way of comparing contact models. We run models in analytic theory on ideal theoretical distributions. Thanks to this we are able to compare multiple models and their behaviour in terms of arriving distribution or short/long trips preferences. We use stochastic ordering approach for fractions of completed contacts as the criterion for comparing models. The presented idea seems to be a good alternative to a comparison based on the model’s output for fixed city instances. Comparison is made for production constrained and intervening opportunity models. The results for chosen distributions show that, even if both models differ much in their assumptions, they can give very similar outputs.
    Źródło:
    Architectus; 2016, 3 (47); 73-84
    1429-7507
    2084-5227
    Pojawia się w:
    Architectus
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A stochastic eigenproblem of beams with cracked cross-sections
    Stochastyczne zagadnienie własne belek ze szczelinami
    Autorzy:
    Drewko, J.
    Hien, T. D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/281162.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
    Tematy:
    fracture mechanics
    effective stiffness
    stochastic eigenpair
    second-order perturbation
    Opis:
    A nonstatistical methodology is introduced for eigenproblems of cracked cross-sectional beam systems with random parameters. The formalism is based on a combination of the second-order perturbation technique and mean-centered second moment analysis. The system random parameters are defined by their first two probalistic moments. Hierarchical equations are obtained and solved for the first two probalistic moments for the eigenvalue field. As the system matrix is nonsymmetric, a procedure for the exact solution of the sensitivity equations is proposed with each eigenvalue derivative solved for separatively. Analytical and numerical aspects of the problem are discussed and illustrative results are given. The approach presented is general and may be employed for a wide class of problems of fracture mechanics.
    W pracy przedstawiono niestatystyczną metodologię w zastosowaniu do zagadnień własnych układów belkowych osłabionych szczelinami i opisanych parametrami losowymi. Problem sformułowano na podstawie kombinacji metody perturbacji drugiego rzędu i analizy drugich centralnych momentów statystycznych. Parametry losowe układu zdefiniowane są przez ich pierwsze dwa momenty statystyczne. Otrzymany hierarchiczny układ równań rozwiązano dla pierwszych dwóch momentów statystycznych częstotliwości i wektorów własnych. Ze względu na niesymetryczność macierzy układu, zaproponowano algorytm ścisłego rozwiązania dla pierwszych pochodnych częstotliwości własnych względem zmiennych losowych. Aspekty analityczne, numeryczne oraz przykłady ilustrujące sformułowanie przedyskutowano szczegółowo. Podejście ma charakter ogólny i może być stosowane do szerokiej klasy zagadnień mechaniki pękania.
    Źródło:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2002, 40, 4; 1001-1019
    1429-2955
    Pojawia się w:
    Journal of Theoretical and Applied Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model angular distribution functions in CA3, CA4 and CA6 structural units of glassy systems
    Autorzy:
    Bergmański, G.
    Feliziani, S.
    Rybicki, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1933172.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska
    Tematy:
    structure of matter
    disordered systems
    short-range order
    stochastic geometry
    Opis:
    We have calculated model partial angular distribution functions (pADFs) in CA3, CA4 and CA6 structural units, i. e. an equilateral triangle with three vertical anions, A, and a central cation, C, a regular tetrahedron with four vertical anions, A, and a central cation, C and a square bipyramid with six vertical anions, A, and a central cation, C. The model pADFs were calculated employing a simple Monte Carlo procedure: the ions were being shifted at random within 3D spheres of radius r with uniform probability density and the AAA, ACA and CAA angles were calculated for each random configuration. Repeating the calculation 10(8) - 10(9) times produced smooth probability densities for the angles' values. Conventional reference data so obtained can be applied to estimate the overall degree of deformation of the considered structural units in numerically simulated materials.
    Źródło:
    TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk; 2007, 11, 3; 185-195
    1428-6394
    Pojawia się w:
    TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rekurencyjne i konserwatywne reguły decyzyjne przy wyborze technologii medycznych w warunkach ryzyka
    Recursive and conservative decision rules in choice of the health technology under risk
    Autorzy:
    Jakubczyk, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587786.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna pierwszego rzędu
    Funkcja wyboru
    Krzywe akceptowalności
    Ocena technologii medycznych
    Własność α
    Choice function,
    Cost-effectiveness acceptability curves
    First-order stochastic dominance
    Health technology assessment
    Property α
    Opis:
    W pracy rozważany jest problem wyboru technologii medycznych z uwzględnieniem wielokryterialności (ocena ze względu na efekt i koszt) oraz niepewności oszacowań ocen wariantów. Przedmiotem opracowania są metody wspierania decydenta, a w szczególności ilustrowania wpływu niepewności na ocenę wariantów. W opracowaniu zaproponowano modyfikację tzw. krzywych akceptowalności (cost-effectiveness acceptability curves, CEAC), tak aby zminimalizować wpływ nieintuicyjnych własności przedstawianych w literaturze (np. naruszeń własności α funkcji wyboru, naruszenia dominacji stochastycznej pierwszego rzędu). W szczególności zaproponowano stosowanie CEAC w oparciu o rekurencyjny lub konserwatywny dobór porównań parami do wykonania. Wykazano, że zaproponowane podejścia eliminują wiele niepożądanych własności CEAC.
    In real-life decision problems evaluations of decision alternatives are estimated. Decision makers typically want the uncertainty to be visualised in an intuitive way. Presence of multiple criteria complicates the situation further. In health technology assessment cost-effectiveness acceptability curves (CEAC) are often used for sensitivity analysis. The goal of this study is to modify the way CEAC are used, so as to remove non-intuitive properties reported in the literature (while preserving their usefulness in sensitivity analysis). I suggest restricting CEAC to specifically selected pair-wise comparisons, in a recursive and a conservative approach. I show that both approaches remove problems typical for regular CEAC when uncertainty is normally distributed (e.g., CEACs become robust against alternative cloning and modifying correlations; guarantee α property; agree with first-order stochastic dominance). For general distributions the properties of CEACs are also somewhat improved.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 235; 84-99
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Semi-parametric modification of cumulative sum algorithms for the change-point detection of non-Gaussian sequences
    Autorzy:
    Zabolotnii, S. W
    Warsza, Z. L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/114188.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Tematy:
    change point
    CUSUM algorithm
    non-Gaussian sequence
    stochastic polynomial
    high order statistics
    Opis:
    The expansion of logarithm likelihood ratio in the stochastic series to find the sequential change-point detection of non-Gaussian sequences is used. The moment criteria of the minimum of upper limit error probabilities sum to find the expansion coefficients is applied. The proposed method is a semi-parametric type of cumulative sum (CUSUM) algorithm which needs of higher-order statistics. Results show that polynomial algorithms are more effective in comparison with similar non-parametric procedures.
    Źródło:
    Measurement Automation Monitoring; 2015, 61, 12; 532-534
    2450-2855
    Pojawia się w:
    Measurement Automation Monitoring
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stochastic ordering of random kth record values
    Autorzy:
    Dziubdziela, Wiesław
    Tomicka-Stisz, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338776.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stochastic comparison
    likelihood ratio order
    extreme value theory
    hazard rate order
    k-record values
    random k-record values
    random sums
    Opis:
    Let $X_1,X_2,...$ be a sequence of independent and identically distributed random variables with continuous distribution function F(x). Denote by X(1,k),X(2,k),... the kth record values corresponding to $X_1,X_2,...$ We obtain some stochastic comparison results involving the random kth record values X(N,k), where N is a positive integer-valued random variable which is independent of the $X_i$.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 3; 293-298
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical estimation of higher-order spectral densities by means of general tapering
    Autorzy:
    Baba Harra, M'hammed
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1339110.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    shift-in-time
    higher-order spectral densities
    cumulant
    admissible values
    indecomposable partitions
    stochastic processes
    product moment
    tapering
    characteristic number
    Opis:
    Given a realization on a finite interval of a continuous-time stationary process, we construct estimators for higher order spectral densities. Tapering and shift-in-time methods are used to build estimators which are asymptotically unbiased and consistent for all admissible values of the argument. Asymptotic results for the fourth-order densities are given. Detailed attention is paid to the nth order case.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 357-381
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Research of traffic prediction accuracy influence on the effectiveness of trains breaking-up order control
    Autorzy:
    Bardas, O.
    Skovron, I.
    Demchenko, Y.
    Dorosh, A.
    Buriak, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/375058.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    marshalling yards
    stochastic programming
    railway traffic forecasting
    trains breaking-up order control
    stacja rozrządowa
    programowanie stochastyczne
    prognozowanie ruchu kolejowego
    Opis:
    The article presents the research results of economic feasibility of trains’ breaking-up order control at marshalling yards. The article objective was to determine the area of rational use of trains’ breaking-up order model, formalized in the form of stochastic programming problem. As a effectiveness criterion of trains’ breaking-up order operating costs of marshalling yard were used, including the costs associated with cars’ and locomotives’ dwell time on the station and its approaches, as well as costs associated with additional shunting work. With the help of simulation modeling the dependence was obtained, describing the impact of trains’ arrival forecasting error and processed car volumes on reducing operating costs of the marshalling yards through the trains’ breaking-up order control. The studies enable us to establish the requirements for the accuracy of information support of operational planning tasks, which is necessary to achieve the desired economic effect of the trains’ breaking-up order control.
    Źródło:
    Transport Problems; 2017, 12, 1; 151-158
    1896-0596
    2300-861X
    Pojawia się w:
    Transport Problems
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The impact of stochastic lead times on the bullwhip effect – an empirical insight
    Autorzy:
    Nielsen, P.
    Michna, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/407121.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    supply chain
    bullwhip effect
    inventory policy
    lead time demand
    order-up-to-level policy
    stochastic lead time
    demand forecasting
    lead time forecasting
    lead time demand forecasting
    Opis:
    In this article, we review the research state of the bullwhip effect in supply chains with stochastic lead times. We analyze problems arising in a supply chain when lead times are not deterministic. Using real data from a supply chain, we confirm that lead times are stochastic and can be modeled by a sequence of independent identically distributed random variables. This underlines the need to further study supply chains with stochastic lead times and model the behavior of such chains.
    Źródło:
    Management and Production Engineering Review; 2018, 9, 1; 65-70
    2080-8208
    2082-1344
    Pojawia się w:
    Management and Production Engineering Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies