Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "short-run" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
    Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
    Autorzy:
    Staszewska-Bystrova, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/654622.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    dekompozycja wariancji błędów prognozy
    strukturalne modele wektorowej autoregresji
    restrykcje długookresowe
    restrykcje krótkookresowe
    forecast error variance decomposition
    structural vector autoregressive model
    long-run restrictions
    short-run restrictions
    Opis:
    Celem artykułu jest zbadanie dokładności estymacji parametrów dekompozycji wariancji błędów prognozy dla strukturalnych modeli wektorowej autoregresji zidentyfikowanych z użyciem restrykcji na parametry krótko‑ i długookresowe. W analizie wykorzystano eksperymenty Monte Carlo. Wykazano, że dla procesów o pierwiastkach, których wartość zbliżona jest do jedności, wybrane parametry dekompozycji wariancji błędów prognozy można oszacować z większą precyzją przy założeniu trójkątnej macierzy mnożników długookresowych niż przy restrykcji trójkątnej macierzy mnożników bezpośrednich. Uzyskane wyniki wnoszą wkład do dyskusji dotyczącej zalet i wad różnych schematów identyfikacji przez wskazanie kontrprzykładów dla hipotezy, że wykorzystanie restrykcji krótkookresowych prowadzi do mniejszych błędów szacunku niż zastosowanie restrykcji na parametry długookresowe.
    The goal of the paper is to investigate the estimation precision of forecast error variance decomposition (FEVD) based on stable structural vector autoregressive models identified using short‑run and long‑run restrictions. The analysis is performed by means of Monte Carlo experiments. It is demonstrated that for processes with roots close to one, selected FEVD parameters can be estimated more accurately using recursive restrictions on the long‑run multipliers than under recursive restrictions on the impact effects of shocks. This finding contributes to the discussion of pros and cons of using alternative identification schemes by providing counterexamples for the notion that short‑run identifying restrictions lead to smaller estimation errors than long‑run restrictions.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 5, 338; 115-131
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Krótko- i długookresowe skorygowane krańcowe skłonności do konsumpcji : gospodarka Polski w latach 1995-2018
    Short and Long-run Corrected Marginal Propensity to Consume : Polish Economy in the Period 1995-2018
    Autorzy:
    Ossowski, Jerzy Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1826415.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska
    Tematy:
    error correction mechanism
    autoregressive global consumption model
    short-run
    corrected marginal propensity to consume
    long-run corrected marginal propensity to consume
    mechanizm korekty błędem
    autoregresyjny model konsumpcji globalnej
    krótkookresowa skorygowana krańcowa skłonność do konsumpcji
    długookresowa skorygowana krańcowa skłonność do konsumpcji
    Opis:
    In the introductory part of the article – referring to Keynes’ theory – basic macroeconomic relations between global consumption and gross domestic product are discussed and defined. Next, an analysis of statistical information on private consumption expenditure of households (C) and global consumption expenditure of the society (CO) against the background of gross domestic product (GDP) in Poland in 1995–2018 was carried out. The analysis of empirical material carried out allowed formulating preliminary assumptions regarding the analyzed macro-dependencies. In the main theoretical part of the article – referring, inter alia, to the conclusions from the empirical part of the analysis – the research hypothesis was formulated, according to which: the relationship between real consumption (C or CO) and gross domestic product (GDP) is linear, inertial and subject to a correction mechanism. To verify the hypothesis, an autoregressive model of global consumption was formulated, which was subject to the error correction mechanism (ECM). Based on the analytical form of the considered model, the following measures were defined: — short-run, immediate uncorrected marginal propensity to consume (SrMPCim), — short-run corrected marginal propensity to consume (SrMPCcrd), — long-run corrected marginal propensity to consume (LrMPCcrd). In addition, a switch trend function was defined that was assigned to the dynamic error correction model (ECM) under consideration. In the empirical part of the article, two versions of the considered autoregressive consumption model with a correction mechanism were considered. In the first version of the model, real private consumption of households (C) was dependent on domestic product (GDP). On the other hand, the second version makes the total consumption of the society (CO) dependent on the domestic product (GDP). Both versions of the model were estimated, verified and interpreted. The analysis of the estimated versions of the model confirmed the theoretical research hypothesis according to which real consumption: — is linearly dependent on the gross domestic product, — is inertial, — it is corrected in time.
    We wstępnej części artykułu - odwołując się do teorii Keynesa - omówiono i zdefiniowano podstawowe relacje makroekonomiczne pomiędzy konsumpcją globalną a produktem krajowym brutto. W następnej kolejności przeprowadzono analizę informacji statystycznych dotyczących prywatnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych (C) oraz globalnych wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (CO) na tle produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce w latach 1995-2018. Przeprowadzona analiza materiału empirycznego pozwoliła na sformułowanie wstępnych założeń dotyczących analizowanych makrozależności. W zasadniczej części teoretycznej artykułu - odwołując się między innymi do wniosków z części empirycznej analizy - sformułowano hipotezę badawczą, zgodnie z którą: zależność pomiędzy konsumpcją realną (C lub CO) a produktem krajowym brutto (PKB) ma charakter liniowy, inercyjny oraz podlega mechanizmowi korekty. Celem zweryfikowania postawionej hipotezy sformułowano autoregresyjny model konsumpcji globalnej, który podlegał mechanizmowi korekty błędem (ECM). Na podstawie postaci analitycznej rozważanego modelu zdefiniowano następujące mierniki: — krótkookresową, natychmiastową nieskorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (SrKSKim), — krótkookresową skorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (SrKSKcrd), — długookresową skorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (LrKSKcrd). Ponadto zdefiniowano funkcję trendu przełącznikowego, który przyporządkowano rozważanemu dynamicznemu modelowi korekty błędem (ECM).W części empirycznej artykułu rozpatrzono dwie wersje rozważanego autoregresyjnego modelu konsumpcji z mechanizmem korekty. W pierwszej wersji modelu uzależniono realną konsumpcję prywatną gospodarstw domowych (C) od produktu krajowego (PKB). Z kolei w drugiej wersji uzależniono realną konsumpcję całkowitą społeczeństwa (CO) od produktu krajowego (PKB). Obie wersje modelu oszacowano, zweryfikowano oraz zinterpretowano. Przeprowadzona analiza oszacowanych wersji modelu potwierdziła sformułowaną w części teoretycznej hipotezę badawczą zgodnie z którą realna konsumpcja:-jest liniowo zależna od produktu krajowego brutto,-ma charakter inercyjny,-jest korygowana w czasie.
    Źródło:
    Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka; 2019, 2, 29; 27-57
    2084-6495
    Pojawia się w:
    Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
    Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
    Autorzy:
    Wiśniewski, Hubert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/525755.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    zmienne makroekonomiczne
    indeksy giełdowe
    dane panelowe,
    zależności krótkodługookresowe estymatory DFE
    MG i PMG
    macroeconomic variables
    stock indices
    panel data
    short- and long-run relationship
    DFE
    MG and PMG estimators
    Opis:
    Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa).
    The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 162-177
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies