Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "różniczkowanie numeryczne" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Zastosowanie różniczkowania numerycznego z jednoczesnym wygładzaniem w obliczeniach strumienia permeatu podczas mikrofiltracji
Application of the special numerical differentiation method with simultaneous smoothing for calculation of permeate flux in membrane separation processes
Autorzy:
Wołkowiak, J.
Zander, L.
Dajnowiec, F.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2070081.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
mikrofiltracja
różniczkowanie numeryczne
microfiltration
numerical differentiation
Opis:
Przedstawiono sposób obliczania strumienia permeatu w badaniach kinetyki inikrofiltriicji z zastosowaniem metody Wiechowskiego do różniczkowania numerycznego z jednoczesnym wygładzaniem. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi z wykorzystaniem wzorów interpolacyjnych Lagrange'a oraz metody Savitzky'ego-Golay 'a.
Calculations of permeate flux during investigations of microfiltration kinetics by applying Wieckowski's method of numerical differentiation with simultaneous, smoothing is presented in the paper. The results obtained were compared with those calculated using the Lagrange interpolation formula and Savitzky-Golay method.
Źródło:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna; 2009, 1; 74-75
0368-0827
Pojawia się w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Numerical Algorithm for Filtering and State Observation
Autorzy:
Ibrir, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908263.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
krzywa składana
różniczkowanie numeryczne
obserwator
spline functions
numerical differentiation
observers
smooth filters
Opis:
This paper deals with a numerical method for data fitting and estimation of continuous higher-order derivatives of a given signal from its non-exactsampled data. The proposed algorithm is a generalization of the algorithm proposed by Reinsch (1967). This algorithm is conceived as a key element in the structure of the numerical observer discussed in our recent papers. Satisfactory results are obtained which prove the efficiency of the proposed approach.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 1999, 9, 4; 855-869
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Object library of algorithms for dynamic optimization problems; Benchmarking SQP and nonlinear interior point methods
Autorzy:
Błaszczyk, J.
Karbowski, A.
Malinowski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929795.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
optymalizacja dynamiczna
programowanie kwadratowe sekwencyjne
różniczkowanie automatyczne
obliczenia numeryczne
analiza danych
dynamic optimization
large-scale optimization
sequential quadratic programming
nonlinear interior-point methods
object-oriented numerical computations
automatic differentiation
performance data analysis
Opis:
The main purpose of this paper is to describe the design, implementation and possibilities of our object-oriented library of algorithms for dynamic optimization problems. We briefly present library classes for the formulation and manipulation of dynamic optimization problems, and give a general survey of solver classes for unconstrained and constrained optimization. We also demonstrate methods of derivative evaluation that we used, in particular automatic differentiation. Further, we briefly formulate and characterize the class of problems solved by our optimization classes. The solution of dynamic optimization problems with general constraints is performed by transformation into structured large-scale nonlinear programming problems and applying methods for nonlinear optimization. Two main algorithms of solvers for constrained dynamic optimization are presented in detail: the sequential quadratic programming (SQP) exploring the multistage structure of the dynamic optimization problem during the solution of a sequence of quadratic subproblems, and the nonlinear interior-point method implemented in a general-purpose large-scale optimizer IPOPT. At the end, we include a typical numerical example of the application of the constrained solvers to a large-scale discrete-time optimal control problem and we use the performance profiles methodology to compare the efficiency and robustness of different solvers or different options of the same solver. In conclusions, we summarize our experience gathered during the library development.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 4; 515-537
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies