Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kubacki, Dominik" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Produkty strukturyzowane jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania oszczędności
    Structured Products as an Alternative Form of Investment
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907235.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    This article presents the specifics of the new generation of products as categories of alternative investments as compared to traditional forms. The author attributes beyond the present advantages and disadvantages of this type of assets and the genesis and current development trends in this market in Poland.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 266
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Impact of JPY LIBOR Rate Changes on Regulations and Development of Alternative Benchmarks in Japan
    Wpływ zmian stawek LIBOR JPY na regulacje i rozwój alternatywnych benchmarków w Japonii
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36081826.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    referencyjna stopa procentowa
    LIBOR
    alternatywna stopa
    TONA
    TIBOR
    TORF
    benchmark interest rate
    alternative rate
    Opis:
    The purpose of the article/hypothesis: The considerations presented in this article aim to focus on the final choice of benchmarks in Japan, which operated the LIBOR rate expressed in Japanese yen. In turn, the main purpose of the article is to try to answer whether the newly selected alternative benchmarks in the Tokyo market meet the characteristics of an ideal rate. Methodology: The paper reviews the literature, studies of regulators and index administrators, presenting the stages of reform, the selection of alternative reference rates and making a comparative analysis with the previously functioning LIBOR rate. Due to the subject of the analysis, basic statistical methods were used. Results of the research: The course of benchmark reform in the Japanese market indicates that the reform has been successfully thought out and implemented, and the rates proposed as alternatives are well able to replace the JPY LIBOR rate. However, it should be noted that in this market it was decided that there are three alternatives to choose from covering both interbank rates and risk-free rates. These rates are referred to as: TONA, TIBOR and TORF. Under these circumstances, market participants must consider the optimal choice of comparative options depending on their financial products, the nature of the transactions they are dealing with and their own individual business needs. However, judging whether they are better than the LIBOR rate, the answer is positive because they are based on acts.
    Cel artykułu/hipoteza: Osią rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest ostateczny wybór benchmarków przez Japonię, w której funkcjonowała stopa LIBOR wyrażona w jenie japońskim. Natomiast głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi czy nowo wybrane alternatywne wskaźniki referencyjne na rynku tokijskim spełniają cechy idealnej stopy. Metodyka: W opracowaniu dokonano przeglądu literatury, opracowań regulatorów i administratorów indeksów, prezentując etapy reformy, wybór alternatywnych stóp referencyjnych oraz dokonując analizy porównawczej z dotychczas funkcjonującą stopą LIBOR. Ze względu na przedmiot prowadzonej analizy skorzystano z podstawowych metod statystycznych. Wyniki/Rezultaty badania: Przebieg reformy benchmarków na rynku japońskim wskazuje, że została ona przemyślana i wdrożona z sukcesem, a stawki zaproponowane jako alternatywy są w stanie dobrze zastąpić stopę LIBOR JPY. Należy jednak odnotować, że na rynku tym zdecydowano się na istnienie trzech alternatywnych opcji do wyboru obejmujące zarówno stawki międzybankowe, jak i stopy wolne od ryzyka. Mowa tu o stopach: TONA, TIBOR i TORF. W tych okolicznościach uczestnicy rynku muszą rozważyć optymalny dobór opcji porównawczych w zależności od posiadanych produktów finansowych, charakteru transakcji, z którymi mają do czynienia oraz własnych indywidualnych potrzeb biznesowych. Oceniając jednak czy są lepsze od stopy LIBOR można powiedzieć, że tak ponieważ są oparte na rzeczywistych transakcjach, więc wydają się być solidniejsze.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2023, 4, 40; 177-199
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sale of Getback Bonds as an Example of Misselling
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36095720.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    misselling
    unfair sales
    unfair practices
    financial market
    fraud
    finance ethics
    Opis:
    The purpose of this article. The purpose of this study is to identify the occurrence of misselling in the process of offering and selling corporate bonds of GetBack SA. Methodology. The study included a literature review, analysis of secondary data derived from official documents such as decisions issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection, reports of the Supreme Audit Office, and studies by the Financial Ombudsman. The result of the research. The area where the phenomenon of misselling occurred is undoubtedly the case regarding the process of offering and selling bonds of GetBack SA. The circumstances of the case indicate that there were irregularities in the sales process, which consisted in misleading the customers about the offered products, which were not adapted to their needs and carried a high investment risk, disregarding their investor knowledge. Furthermore, in the opinion of the Office of Competition and Consumer Protection and the Financial Ombudsman.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 2 (Numer Specjalny); 19-33
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Examining Selected Theoretical Distributions of Life Expectancy to Analyse Customer Loyalty Durability. The Case of a European Retail Bank
    Ocena wybranych rozkładów teoretycznych trwania życia do analizy lojalności klientów na przykładzie europejskiego banku detalicznego
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Kubacki, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033690.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-04
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza przeżycia
    wartość życiowa klienta
    bankowość
    modele parametryczne
    estymator Kaplana–Meiera
    survival analysis
    customer lifetime value
    banking
    parametric models
    Kaplan–Meier estimator
    Opis:
    One of the key elements related to calculating Customer Lifetime Value is to estimate the duration of a client’s relationship with a bank in the future. This can be done using survival analysis. The aim of the article is to examine which of the known distributions used in survival analysis (Weibull, Exponential, Gamma, Log‑normal) best describes the churn phenomenon of a bank’s clients. If the aim is to estimate the distribution according to which certain units (bank customers) survive and the factors that cause this are not so important, then parametric models can be used. Estimation of survival function parameters is faster than estimating a full Cox model with a properly selected set of explanatory variables. The authors used censored data from a retail bank for the study. The article also draws attention to the most common problems related to preparing data for survival analysis.
    Jednym z kluczowych elementów związanych z wyliczaniem wartości klienta w czasie (Customer Life Time Value) jest oszacowanie długości trwania relacji klienta z bankiem w przyszłości. Można ją oszacować z wykorzystaniem metod analizy przeżycia. Celem artykułu jest sprawdzenie, który ze znanych rozkładów wykorzystywanych w analizie przeżycia (Weibulla, wykładniczy, gamma, logarytmicznie normalny) najlepiej opisuje zjawisko odejść klientów z banku. Jeśli celem jest oszacowanie rozkładu, według którego „przeżywają” określone jednostki (klienci banku), a czynniki, które to powodują, nie są aż tak istotne, to modele parametryczne mogą być wykorzystane. Oszacowanie parametrów funkcji przeżycia jest szybsze niż oszacowanie pełnego modelu Coxa z odpowiednio dobranym zestawem zmiennych objaśniających. Do badania wykorzystano dane cenzurowane banku detalicznego. W artykule zwrócono uwagę na najczęstsze problemy związane z przygotowaniem danych do analizy przeżycia.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 81-92
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies