Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gajek, Lesław" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Note on unbiased estimability of the larger of two mean values
Autorzy:
Gajek, Lesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340320.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
ordered parameters
unbiased estimation
Opis:
An unbiased estimator of the larger of two mean values is constructed provided that the number of observations is random.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 2; 239-245
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Losowa fluktuacja wyników wyceny planów emerytalnych.
Random Fluctuation of Pension Plans Valuation
Autorzy:
Gajek, Lesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906581.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
In the paper the statistical fluctuation of the results of pension plan valuation (by use of unit credit method) is estimated. It is shown that the variance of the relative deviation of the valuation result from the proper valuation decreases with the increase of discount rate. The approximate form is given, with the aid of the central limit theorem, of the 95% confidence interval for the relative deviation of the valuation result. For small values of discount rate and plans for 250 members the confidence interval can have the length of 20%.
W niniejszej pracy oszacowano statystyczną fluktuację wyników wyceny (za pomocą metody kredytu jednostkowego) zobowiązań planu emerytalnego. Pokazano, że wariancja względnej odchyłki wyniku wyceny od wyceny właściwej maleje wraz ze wzrostem stopy dyskontowej. Podano postać przybliżoną, przy wykorzystaniu centralnego twierdzenia granicznego, 95% przedziału ufności dla względnej odchyłki wyniku wyceny. Przy małych wartościach stopy dyskontowej i planach o liczności 250 członków, przedział ufności może mieć długość nawet rzędu 20%
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the Average Return Rate for a Group of Investment Funds
Autorzy:
Gajek, Lesław
Kaluszka, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905262.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
In the paper a new definition of the average return rate for a group of investment (or pension) funds is proposed. The definition is derived via integration of the financial results of the group of funds during a given period of time. It satisfies a set of postulates which every coherent definition is supposed to fulfil contrary to the definition which is used in the Polish law of August 1997 on Organisation and Operation of Pension Funds. A very simple formula for the average return rate is available provided that the fund’s shares are stable in time
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2000, 152
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On localizing global Pareto solutions in a given convex set
Autorzy:
Drwalewska, Agnieszka
Gajek, Lesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338686.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
sufficient and necessary conditions for optimality
Pareto optimal solutions
dual cones
feasible directions
Opis:
Sufficient conditions are given for the global Pareto solution of the multicriterial optimization problem to be in a given convex subset of the domain. In the case of maximizing real valued-functions, the conditions are sufficient and necessary without any convexity type assumptions imposed on the function. In the case of linearly scalarized vector-valued functions the conditions are sufficient and necessary provided that both the function is concave and the scalarization is increasing with respect to the cone generating the preference relation.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 4; 383-394
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Information inequalities for the minimax risk of sequential estimators (with applications)
Autorzy:
Gajek, Lesław
Mizera-Florczak, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339084.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
odds ratio
information inequalities
censored data
minimax estimation
proportional hazard model
Opis:
Information inequalities for the minimax risk of sequential estimators are derived in the case where the loss is measured by the squared error of estimation plus a linear functional of the number of observations. The results are applied to construct minimax sequential estimators of: the failure rate in an exponential model with censored data, the expected proportion of uncensored observations in the proportional hazards model, the odds ratio in a binomial distribution and the expectation of exponential type random variables.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 85-100
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies