Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic distribution" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 39
Tytuł:
Stochastic Wiener filter in the white noise space
Autorzy:
Alpay, Daniel
Pinhas, Ariel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/255216.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
Wiener filter
white noise space
Wick product
stochastic distribution
Opis:
. In this paper we introduce a new approach to the study of filtering theory by allowing the system's parameters to have a random character. We use Hida's white noise space theory to give an alternative characterization and a proper generalization to the Wiener filter over a suitable space of stochastic distributions introduced by Kondratiev. The main idea throughout this paper is to use the nuclearity of this space in order to view the random variables as bounded multiplication operators (with respect to the Wick product) between Hilbert spaces of stochastic distributions. This allows us to use operator theory tools and properties of Wiener algebras over Banach spaces to proceed and characterize the Wiener filter equations under the underlying randomness assumptions.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2020, 40, 3; 323-339
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Distribution of Stochastic Impulses Acting on an Oscillator as a Function of Its Motion
Autorzy:
Jabłoński, M.
Ozga, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1537460.pdf
Data publikacji:
2010-07
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
45.10.-b
45.30.+s
Opis:
In previous papers formulas have been derived describing distribution of a random variable whose values are positions of an oscillator at the moment t, which, in the interval [0, t], underwent the influence of stochastic impulses with a given distribution. In this paper we present reasoning leading to an opposite inference thanks to which, knowing the course of the oscillator, we can find the approximation of distribution of stochastic impulses acting on it. It turns out that in the case of an oscillator with damping the stochastic process $ξ_{t}$ of its deviations at the moment t is a stationary and ergodic process for large t. Thanks to this, time average of almost every trajectory of the process, which is the n-th power of $ξ_{t}$ is very close to the mean value of $ξ_{t}^{n}$ in space for sufficiently large t. Thus, having a course of a real oscillator and theoretical formulae for the characteristic function $ξ_{t}$ we are able to calculate the approximate distribution of stochastic impulses forcing the oscillator.
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2010, 118, 1; 74-77
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determining the Distribution of Stochastic Impulses Acting on a High Frequency System through an Analysis of Its Vibrations
Autorzy:
Jabłoński, M.
Ozga, A.
Korbiel, T.
Pawlik, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1504209.pdf
Data publikacji:
2011-06
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:
45.10.-b
45.30.+s
Opis:
The motion of an oscillator with damping excited by impulses has the form $ξ_t = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}} \sum_{0
Źródło:
Acta Physica Polonica A; 2011, 119, 6A; 977-980
0587-4246
1898-794X
Pojawia się w:
Acta Physica Polonica A
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The influence of numerical errors on determining the distribution of values of stochastic impulses forcing an oscillator
Wpływ błędów numerycznych na wyznaczanie rozkładu wielkości stochastycznych impulsów działających na oscylator
Autorzy:
Jabłoński, M.
Ozga, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/369045.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
stochastyczne siły impulsowe
stochastyczne momenty
rozkłady impulsów
proces Poissona
stochastic impulses
stochastic moments
distributions of impulses
Poisson process
Opis:
The motion of an oscillator excited by a Poisson process is a stochastic process X(t). Knowing the trajectory of the motion we can find all the stochastic moments of X(t) for large t. This, in turn, allows us to find stochastic distribution of the forces exciting an oscillator. In this paper we evaluate the impact of errors in the computations of the moments on computed distribution of the forces exciting an oscillator.
Ruch oscylatora wymuszony przez proces stochastyczny Poissona jest również pewnym procesem stochastycznym X(t). Znając pewną trajektorię ruchu tego oscylatora, możemy znaleźć w przybliżeniu wszystkie momenty zmiennej losowej X(t) dla dostatecznie dużych t. Momenty te pozwalają znaleźć rozkład stochastyczny sił działających na oscylator. W pracy badamy wpływ błędów w obliczeniach momentów na obliczanie prawdopodobieństw wielkości sił działających na oscylator
Źródło:
Mechanics and Control; 2010, 29, 4; 163-168
2083-6759
2300-7079
Pojawia się w:
Mechanics and Control
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic generalized transportation problem with discrete distribution of demand
Autorzy:
Anholcer, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/406546.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
stochastic generalized transportation problem
stochastic programming
equalization method
Opis:
The generalized transportation problem (GTP) allows us to model situations where the amount of goods leaving the supply points is not equal to the amount delivered to the destinations (this is the case, e.g. when fragile or perishable goods are transported or complaints may occur). A model of GTP with random, discretely distributed, demand has been presented. Each problem of this type can be transformed either into the form of a convex programming problem with a piecewise linear objective function, or a mixed integer LP problem. The method of solution presented uses ideas applied in the method of stepwise analysis of variables and in the equalization method.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2013, 23, 4; 9-19
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Large and moderate deviation principles for nonparametric recursive kernel distribution estimators defined by stochastic approximation method
Autorzy:
Slaoui, Yousri
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/254712.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
distribution estimation
stochastic approximation algorithm large and moderate deviations principles
Opis:
In this paper we prove large and moderate deviations principles for the recursive kernel estimators of a distribution function defined by the stochastic approximation algorithm. We show that the estimator constructed using the stepsize which minimize the Mean Integrated Squared Error (MISE) of the class of the recursive estimators defined by Mokkadem et al. gives the same pointwise large deviations principle (LDP) and moderate deviations principle (MDP) as the Nadaraya kernel distribution estimator.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2019, 39, 5; 733-746
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
New polynomial exponential distribution: properties and applications
Autorzy:
Beghriche, Abdelfateh
Zeghdoudi, Halim
Raman, Vinoth
Chouia, Sarra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2108330.pdf
Data publikacji:
2022-09-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
exponential distribution
Xgamma distribution
Lindley distribution
quantile function stochastic ordering
maximum-likelihood estimation
XLindley distribution
Opis:
The study describes the general concept of the XLindley distribution. Forms of density and hazard rate functions are investigated. Moreover, precise formulations for several numerical properties of distributions are derived. Extreme order statistics are established using stochastic ordering, the moment method, the maximum likelihood estimation, entropies and the limiting distribution. We demonstrate the new family's adaptability by applying it to a variety of real-world datasets.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 95-112
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
Analiza efektywności dominacji stochastycznych w zastosowaniach finansowych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905072.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
asymmetric distribution
stochastic dominance criterion
efficient set
Opis:
Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa rozważanej inwestycji. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na scharakteryzowaniu zbioru optymalnych efektywnych inwestycji. W odróżnieniu od zbioru efektywnych inwestycji zgodnego z kryterium momentów MV, zbiór efektywnych inwestycji zgodny z kryterium SD jest optymalny dla całych ogólnych klas funkcji użyteczności (nie tylko dla funkcji kwadratowej). Dodatkowo kryterium SD wykorzystuje wszystkie wartości rozkładu prawdopodobieństwa projektu inwestycyjnego. Wiele prac empirycznych omawia zależności pomiędzy zbiorem efektywnych inwestycji z kryterium momentów MV a zbiorem efektywnych inwestycji zgodnym z kryterium SD. W tym artykule przedstawione zostały wyniki analiz wybranych typów rozkładów asymetrycznych.
I ortfolio analysis can be regarded as a problem of choosing the best investment project from all possible investments. I his choice depends on, the unique for each investor, utility function and the distribution оf the return оГ the investment project. Unlike MV criterion, SD criterion is optimal for a class of utility function and additionally we elaborate with all value of the return of the investment project. We will present the results of analysis the properties ol the optimal efficient set according SD criteria for asymmetric distribution.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A New Quasi Sujatha Distribution
Autorzy:
Shanker, Rama
Shukla, Kamlesh Kumar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1058938.pdf
Data publikacji:
2020-09-04
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Sujatha distribution
quasi Sujatha distribution
moments
reliability properties
stochastic ordering
stress-strength reliability
estimation of parameters
goodness of fit
Opis:
The aim of this paper is to introduce a new quasi Sujatha distribution (NQSD), of which the following are particular cases: the Sujatha distribution devised by Shanker (2016 a), the sizebiased Lindley distribution, and the exponential distribution. Its moments and momentsbased measures are derived and discussed. Statistical properties, including the hazard rate and mean residual life functions, stochastic ordering, mean deviations, Bonferroni and Lorenz curves and stress-strength reliability are also analysed. The method of moments and the method of maximum likelihood estimations is discussed for estimating parameters of the proposed distribution. A numerical example is presented to test its goodness of fit, which is then compared with other one-parameter and two-parameter lifetime distributions.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 3; 53-71
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stochastic local load redistribution in the fibre bundle model of nanopillar arrays
Autorzy:
Derda, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122972.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
nanopillars
fibre bundle model
stochastic load redistribution
skew normal distribution
local load sharing
Opis:
We study the breakdown of the nanopillar arrays subjected to axial loading. The pillar-strength-thresholds are drawn from a given probability distribution. Pillars are located in the nodes of the supporting regular lattice. In this work we introduce stochastic local load sharing - after pillar breakdown each of its nearest intact neighbours obtains a random fraction of the failing load. Two types of loading procedure are employed, namely quasi-static and finite force. We analyse critical loads, catastrophic avalanches as well as probabilities of cascade and breakdown.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2015, 14, 4; 19-30
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
DOKŁADNOŚĆ SKAL EKWIWALENTNOŚCI A INDYFERENCJA STOCHASTYCZNA
EQUIVALENCE SCALE EXACTNESS AND STOCHASTIC INDIFFERENCE
Autorzy:
Kot, Maciej Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453090.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
skale ekwiwalentności
indyferencja stochastyczna
rozkład wydatków
equivalence scales
scale exactness
stochastic indifference
expenditure distribution
Opis:
W pracy dowodzimy twierdzenia, które wiąże założenie dokładności skal ekwiwalentności (ESE) z symetrycznym czynnikiem dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. Dokładniej, niech X i Y będą rozkładami wydatków, odpowiednio, analizowanej grupy gospodarstw domowych i grupy gospodarstw odniesienia. Niech Z oznacza rozkład X skorygowany za pomocą pewnej skali ekwiwalentności. Jeśli spełnione jest założenie ESE, to Z jest stochastycznie indyferentne z X. Jednakże indyferencja stochastyczna (SI) nie implikuje ESE. Oznacza to, że SI jest założeniem słabszym niż ESE. Proponujemy obliczać skale ekwiwalentności na podstawie kryterium SI, gdy ESE nie jest spełnione.
In this paper we prove the theorem, which links the equivalence scale exactness (ESE) assumption with the symmetric factor of the first order stochastic dominance. Namely, let X and Y be the expenditure distributions of an analysed group of households and the reference household group, respectively. Let Z be the X distribution adjusted by an equivalence scale. If the ESE assumption holds then Z will be the first order stochastically indifferent with Y. However, stochastic indifference (SI) does not imply ESE. This means that SI is a weaker assumption than ESE. We propose to calculate equivalence scales based on SI criterion when ESE is violated.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 145-158
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On risk reserve under distribution constraints
Autorzy:
Michta, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729878.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
martingales
stochastic equations
reserve process
Girsanov`s theorem
viability
Opis:
The purpose of this work is a study of the following insurance reserve model:
$R(t) = η + ∫_{0}^{t} p(s,R(s))ds + ∫_{0}^{t} σ(s,R(s))dW_{s} - Z(t)$, t ∈ [0,T],
P(η ≥ c) ≥ 1-ϵ, ϵ ≥ 0.
Under viability-type assumptions on a pair (p,σ) the estimation γ with the property: $inf_{0≤t≤T} P{R(t) ≥ c} ≥ γ$ is considered.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 249-260
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Two-Parameter Lindley Distribution
Autorzy:
Shanker, R.
Mishra, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465861.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Lindley distribution
moments
failure rate function
mean residual life function
stochastic ordering
estimation of parameters
goodness of fit
Opis:
A two-parameter Lindley distribution, of which the Lindley distribution (LD) is a particular case, has been introduced. Its moments, failure rate function, mean residual life function and stochastic orderings have been discussed. The maximum likelihood method and the method of moments have been discussed for estimating its parameters. The distribution has been fitted to some data-sets to test its goodness of fit.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2013, 14, 1; 45-56
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stable distribution in application to fixational eye movement description
Autorzy:
Szmigiel, Marta
Grzesiek, Aleksandra
Wyłomańska, Agnieszka
Kasprzak, Henryk
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/174841.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
eye movement
microsaccades
fixational eye movements
α-stable distribution
stochastic modelling
Opis:
To give an appropriate description of fixational eye movements is a very challenging problem. Over the years authors tried to describe the movements through different methods. The time series of the movements exhibit very characteristic behavior, which is the visible impulses. This may suggest the heavy-tailed distribution behind the data. In this paper on stochastic description of fixational eye movements, the α-stable distribution as the most important member of heavy-tailed family of distributions is proposed. The fixational eye movements together with head movement of both eyes of eight healthy subjects were measured and recorded by use of own designed optical system. Further analysis of changes in position of the pupil center in two-dimensional plane was performed. It was shown that head movement has very small impact on values of stability parameter α of fixational eye movements. The α-stable based analysis can be useful in better understanding of the character of the eye globe dynamics.
Źródło:
Optica Applicata; 2019, 49, 2; 365-377
0078-5466
1899-7015
Pojawia się w:
Optica Applicata
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
STOCHASTIC EQUIVALENCE SCALES IN LOG-NORMAL DISTRIBUTIONS OF EXPENDITURES
Autorzy:
Kot, Stanisław Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453519.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
equivalence scales expenditure distributions
log-normal distribution
Opis:
In the paper, the properties of the stochastic equivalence scales (SES) are analysed when expenditure distributions are log-normal. The SES provides the equivalent distribution of expenditures when the population of households is heterogeneous with respect to such attributes as household size, demographic composition, etc. For log-normal expenditure distributions, the non-parametric SES deflators are proportional to the ration of geometric means in compared distributions. The statistical analysis of expenditure distributions for Poland in the years 2005-2010 shows that these deflators perform quite well.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 276-282
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 39

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies