- Tytuł:
-
Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Lyapunov exponents to building optimal portfolios - Autorzy:
-
Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Zeug-Żebro, Katarzyna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/593340.pdf
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Taksonomiczna miara TMAI
Largest Lyapunov exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis - Opis:
-
Jednym z najbardziej istotnych narzędzi stosowanym w inwestowaniu jest analiza portfelowa. Jej głównym celem jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W ostatnich latach, obok klasycznej metody Markowitza, badacze rozwinęli zarówno
metody będące modyfikacjami tej koncepcji, jak i stworzyli nowe, alternatywne narzędzia. Innym zaproponowanym tu podejściem jest zastosowanie miary identyfikacji chaosu polegającej na wyznaczeniu największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu
jest konstrukcja portfela optymalnego z zastosowaniem największego wykładnika Lapunowa, miary TMAI oraz portfela Markowitza.
Portfolio analysis is one of the most important techniques for investing in the capital market. Its main goal is to diversify the investment risk. In addition to the classical concept of Markowitz, researchers have developed methods which are its modifications, but they have also created new, alternative tools. An alternative approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent, the TMAI measure and the Markowitz portfolio. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 61-72
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł