- Tytuł:
-
Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta
The efficiency of optimal investment portfolio building on the basis of the Hurst exponent - Autorzy:
-
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/325080.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
- Tematy:
-
analiza portfelowa
wykładnik Hursta
szeregi czasowe
portfolio analysis
Hurst exponent
time series - Opis:
-
Praca H. Markowitza Portfolio Selection [1952] zapoczątkowała intensywny rozwój dziedziny naukowej jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi oraz podejść do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu optymalnym, np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie do budowy portfela optymalnego wykładnika Hursta, będącego narzędziem nieliniowych układów dynamicznych. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych w oparciu o wykładnik Hursta.
The article Portfolio Selection by H. Markowitz [1952] started intensive development of scientific field which is a portfolio analysis. Research conducted for many years have provided new tools and approaches for estimating the shares of financial assets in the optimal portfolio. A new approach proposed by authors in the area of optimal portfolio building is the use of the Hurst exponent, which is a basis tool of nonlinear dynamic systems. The paper aims to construct and evaluate the efficiency of optimal portfolios determined based on the Hurst exponent. - Źródło:
-
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 127; 149-162
1641-3466 - Pojawia się w:
- Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł