- Tytuł:
-
Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych
Estimation of Generalized Variance of Chosen Multivariate Distribution - Autorzy:
- Witaszczyk, Anna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1827196.pdf
- Data publikacji:
- 2009-06-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
uogólniona wariancja
wektor losowy
macierz kowariancji
wyznacznik losowy
generalized variance
random vector
covariance matrix
random determinant - Opis:
-
Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych.
Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 135-153
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł