- Tytuł:
-
Hipoteza efektywności rynku - weryfikacja dla indeksu WIG-Spożywczy
Efficient market hypothesis - verification of the WIG-Spożywczy index - Autorzy:
- Waszkowski, A.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/573651.pdf
- Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Tematy:
-
rynek finansowy
indeks WIG-Spozywczy
hipoteza rynku efektywnego
efektywnosc informacyjna rynku
test serii
test autokorelacji
efekty kalendarzowe - Opis:
-
W pracy poddano weryfikacji hipotezę o słabej efektywności informacyjnej rynku
finansowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano w tym celu test
Walda-Wolfowitza, test współczynnika autokorelacji Quenouille’a, łączną statystykę Ljunga-Boxa
oraz testy efektów stycznia oraz poniedziałku. Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienne
logarytmiczne stopy zwrotu dla okresu od 31.12.1998 do 05.05.2011 dla wyznaczonych 11 podprób.
The aim of this research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of capital market. The research is conducted for the WIG-Spożywczy index. In the paper, Wald-Wolfowitz’s test, Quenouille’s test of autocorrelation coefficients, the test of joint autocorrelation with Ljung- Box’s statistic and the test of calendar-related anomaly are used. The analysis is provided for 11 subsamples that contain the daily logarithmic rates of return from 31th December 1998 till 5th May 2011. - Źródło:
-
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2011, 11(26), 4
2081-6960 - Pojawia się w:
- Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł