Autor: Domański, Czesław - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Tests for Normality Based on Skewness and Kurtosis Measures
Testy normalności oparte na miarach skośności i spłaszczenia
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905067.pdf
Data publikacji:: 1985
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: W artykule przedstawiono testy weryfikujące hipotezę o normalności rozkładu zarówno jednowymiarowego, jak i wielowymiarowego, oparte na miarach skośności i spłaszczenia. Do większości omawianych testów podano niektóre kwantyle rozkładów funkcji testowych. Zamieszczono również podstawowe własności uogólnionej miary skośności – b1,p oraz miary kurtozy – b2p.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On Multivariate Goodness-of-fIt Tests
O testach wielowymiarowej zgodności
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906268.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 123
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes
Testy normalności oparte na procesach stochastycznych
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906532.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Artykuł przedstawia testy normalności oparte na procesach stochastycznych. W szczególności zaprezentowany został test Cramera-van Misesa i dwa testy normalności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej rozkładu Studenta. Podane wartości krytyczne umożliwiają ich praktyczne zastosowanie i analizą ich własności.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameters
Sprawdzenie hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym w modelu jednej próby metodą eliminacji parametrów zakłócających
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904630.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate normality test
randomization method
reduction method
conditional interval probability transformation method
Opis:: In many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters ц and £ from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality tests are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Uwagi o mocy testu wielowymiarowej normalności Shapiro-Wilka
Remarks on the Shapiro-Wilk Multidimensional Normality Test
Autorzy:: Domański, Czesław
Wagner, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904642.pdf
Data publikacji:: 1992
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: In the view of the preformed examinations one can conclude that the Shaplro-Wilk one dimensional normality test is the most powerful one as against broad class of alternative distributions. The article presents the Shapiro-Wilk generalized test of multidimensional normality and its power for n ≤50, p = 3.5, 8 and four distributions: exponential, t-Student ’ s, uniform on simplex and uniform on sphere.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1992, 117
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja