Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "CO2 allowances" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Wpływ systemu EU ETS na wartość rynkową polskich przedsiębiorstw energetycznych – wnioski z modeli Markowa
    The impact of the EU ETS on the market value of polish energy companies – conlcusions from Markov models
    Autorzy:
    Włodarczyk, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/326749.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    EU ETS
    spółka energetyczna
    uprawnienia do emisji CO2
    modele Markowa
    energy company
    CO2 emission allowances
    Markov models
    Opis:
    Celem pracy jest ocena oddziaływania systemu EU ETS na wartość rynkową wybranych spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie wyników estymacji przełącznikowych modeli Markowa ze strukturą GARCH dla fazy II i III funkcjonowania systemu EU ETS. Uwzględniono w niej ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zidentyfikowane okresy wysokiej zmienności wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw energetycznych porównano z okresami wprowadzania istotnych zmian w zasadach funkcjonowania sytemu EU ETS.
    The aim of this paper is to assess the impact of the EU ETS on the market value of Polish energy companies quoted in the Warsaw Stock Exchange. The empirical analysis is based on the estimation results of Markov-switching models with GARCH structure for the periods of Phase II and III of the EU ETS. Risk of market prices of carbon dioxide emission allowances is taken into account in this approach. The periods of high volatility of market value of Polish energy companies are identified and compared to periods of important changes in rules of the EU ETS functioning
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 491-503
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Use of Mulifactor [sic!] Models with Garch Structure in Carbon Emissions Risk Management
    Autorzy:
    Włodarczyk, A.
    Kadłubek, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2064996.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    STE GROUP
    Tematy:
    CO2 emissions
    risk management
    European Union Allowances
    multifactor model
    GARCH
    Opis:
    Tightening the environmental norms that result from the priorities of the EU 2030 Energy and Climate Package and the reform of the EU ETS have caused the necessity to implement an effective system of managing the risk of carbon dioxide emission and integrate it with the existing enterprise management system. Evaluation of the direction and strength of correlation between EUA price changes and energy companies stock price returns is crucial from point of view the managerial staff making proper decisions about the use of the CO2 emission permits by energy companies. It is an important stage of carbon emission risk management process. The aim of this paper is to verify the possibility of use the multifactor models with GARCH structure as a tool supporting the carbon emission management process in energy companies. Empirical analysis is connected with the estimation of multifactor models with GARCH structure in the Phase II and Phase III of the EU ETS functioning for two groups of Polish energy companies: group of the Respect Index companies and others. Such an approach allows to check whether the Respect Index companies are more robust than others on the carbon emission risk, in particular the EUA price risk associated with the intensification works on modifying the EU ETS functioning. We found that the impact of EUA price changes on energy companies stock returns and their volatility is statistically insignificant in case of all Respect Index companies
    Źródło:
    Multidisciplinary Aspects of Production Engineering; 2018, 1, 1; 407--413
    2545-2827
    Pojawia się w:
    Multidisciplinary Aspects of Production Engineering
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
    Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies
    Autorzy:
    Włodarczyk, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/324034.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
    oczekiwany niedobór
    wartość zagrożona
    uprawnienia do emisji CO2
    enterprise risk management
    expected shortfall
    value at risk
    European emission allowances
    Opis:
    Zarządzanie ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS). Ograniczenie liczby nieodpłatnie przyznawanych uprawnień oraz wzrost zmienności ich cen na rynku wtórnym zwiększają ekspozycję przedsiębiorstw na ryzyko. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji koherentnych miar ryzyka oraz porównanie różnic w oszacowaniu ryzyka portfela kontraktów terminowych na uprawnienia do emisji CO2 za pomocą dwóch miar: nieoczekiwanego niedoboru oraz wartości zagrożonej.
    Managing the European Emission Allowances (EUA) price risk is becoming increasingly important for companies covered by the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS). The increase in the price volatility of the CO2 allowances in the secondary market and the reduction in the amount of free carbon emissions allowances, which are granted to companies, cause the increase in companies' exposure to price risk. The aim of this article is to present the concept of coherent risk measures and to compare the differences in the EUA futures portfolio risk assessment by means of two different measures: Expected Shortfall and Value at Risk.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 529-545
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies