Temat: portfolio - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: WERYFIKACJA ZASTOSOWANIA METODY PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO HELLWIGA W KONTEKŚCIE DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA. ANALIZA W LATACH 2001-2010
Verification of the application of the Hellwig linear arrangement method in the context of stock selection. Analysis between 2001 and 2010
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/950881.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: financial ratios
portfolio construction
synthetic measure of development
Opis:: The purpose of the article is to check if companies should be assessed on the base of dynamics of the financial ratios or both dynamics of financial ratios and nominal values of financial ratios. In order to point out the better portfolio their performances are compared. Companies are chosen to quantile portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios (nominal values and/or their dynamics). As a result, it can be stated that the best portfolios are two portfolios pointed out by the ranking constructed on the base of nominal value of financial ratios and their dynamics.
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2014, 1(18); 87-97
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:: Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wskaźniki finansowe oraz ich dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2012
Financial Ratios and Their Dynamics in the Context of Stock Selection Between 2001 and 2012
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592738.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Wskaźniki finansowe
Financial indicators
Investment portfolio
Stock market companies
Opis:: Wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych, oznacza poszukiwanie efektywnych metod umożliwiających ograniczenie analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście doboru spółek do portfela należy wykorzystywać nominalne wartości wskaźników finansowych czy ich dynamiki. W tym celu budowane są portfele kwantylowe na podstawie obu grup wskaźników. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie analizowanych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI_nom jest konstruowany na podstawie wartości nominalnych wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_delta budowany jest na podstawie dynamiki wskaźników finansowych. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność stosowania dynamiki wskaźników finansowych w ocenie spółek giełdowych.
Increase number of stocks quoted on the capital markets, means searches effective methods that allow to reduce number of analyzed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check whether in the context of stock selection it should be used nominal values of financial ratios or their dynamics. In that purpose there are quantile portfolios build on the base of those two groups of ratios. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI_nom is built with nominal financial ratios, the second one TMAI_delta is built with the dynamics of financial ratios. We find that it is possible to use dynamics in the stock analysis.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 219-230
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Efektywność funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem
Effectiveness of mutual funds applying an active portfolio management
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589859.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Aktywne zarządzanie portfelem
Fundusz inwestycyjny
Ocena efektywności
Active portfolio management
Mutual fund
Performance evaluation
Opis:: Od kilku lat rośnie liczba funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem, w szczególności strategie polegające na dostosowaniu poziomu ryzyka systematycznego do prognozowanej koniunktury giełdowej. W związku z tym pojawia się pytanie o umiejętności zarządzających tymi funduszami w stosowaniu tego typu strategii. Umiejętność stosowania strategii przez zarządzających przekłada się na efektywność funduszy, dlatego celem artykułu jest ocena umiejętności stosowania aktywnych strategii inwestycyjnych na podstawie efektywności funduszy inwestycyjnych. Ocena efektywności jest dokonywana w oparciu o model Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mertona.
For several years, there is a growing number of mutual funds using active portfolio management strategies, in particular, the strategies involving adjusting systematic risk to forecast of the stock market situation. In this context, there is the question of management skills in these kind of funds. The aim of this article is to evaluate the effectiveness of the mutual funds that use active management strategies. Evaluation of the effectiveness is carried out based on the Treynor-Mazuy Model and the Henriksson-Merton Model.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 239; 141-152
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010
Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591492.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Badania empiryczne
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Wskaźniki finansowe
Empirical researches
Financial indicators
Investment portfolio
Stock market companies
Opis:: The purpose of the article is to check if proposed method of assessing companies can point out one of the five quantile portfolios that systematically are giving better performance than a benchmark portfolio. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the nominal values of chosen financial ratios and a relative growth rate of them. The author uses data of companies listed on the WSE between 2001 and 2010. The rankings and portfolios are built separately for each year. As a result, it can be stated that the second portfolio and the forth portfolio of the ranking are systematically giving higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the second portfolio of the ranking gives higher geometric average return. Moreover, the forth portfolio has lower average risk than the second portfolio of the ranking. However, the Sharpe ratio cannot unambiguously points out one of analysed portfolios is better than the other.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 63-74
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Strategia CPPI dla portfela replikującego indeks WIG20
The CPPI Strategy for the Portfolio That Replicates the WIG20 Index
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589547.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ryzyko systemowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Management of investment portfolio
Systemic risk
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies the main aim of which is to protect the minimum value of the investor's portfolio. That strategy is one of the active strategies - each changing in prices causes modifications in the portfolio structure. The CPPI strategy is used by some mutual funds that operate at the Polish stock market. The aim of the paper is to check if that strategy is efficient in the Polish market in a long time. It will be checked after implementing the CPPI strategy to the portfolio that replicates the WIG20 index.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 100-110
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011
Is Asset Turnover Ratio Analysis Sufficient in the Context of the Stock Selection Which Are Outside Financial Sector? Analysis between 2001 and 2011
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589327.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Atrakcyjność inwestycyjna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Syntetyczny miernik
Wskaźniki finansowe
Financial indicators
Investing attractiveness
Investment portfolio
Synthetic meter
Taxonomic indicators
Opis:: The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios. Companies analysed in the study were quoted on the WSE between 2001 and 2011. The rankings and portfolios are constructed separately for each year. As a result, it can be stated that the portfolio 2 of the TMAI ranking as well as the portfolio 4 of the TMAI_S ranking systematically gave higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the portfolio 2 of the TMAI ranking gives higher geometric average return. When risk is analysed then it can be noticed that the portfolio 4 of the TMAI_S ranking has lower risk than the portfolio 2 of the TMAI ranking.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 49-61
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "portfolio" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język