Temat: finansowe - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi na przykładzie spółek publicznych
The Correlation Analysis Between the Chosen Financial Ratios on Example of Public Companies
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592497.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza korelacji
Spółki
Wskaźniki finansowe
Companies
Correlation analysis
Financial indicators
Opis:: W artykule zbadano korelację pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi. Przeanalizowano 46 wskaźników wyznaczonych dla 219 firm notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynku New Connect. Każdy ze wskaźników wyznaczono na podstawie raportów finansowych za lata 2008 i 2009. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość z badanych wskaźników wykazuje pewien stopień skorelowania. Jedynie 8 spośród badanych wskaźników nie jest skorelowana z pozostałymi. Ponadto analizowana jest zgodność uporządkowania przedsiębiorstw, gdy do budowy rankingu wykorzystuje się wskaźniki o różnym poziomie skorelowania
The author studies the correlation between the chosen financial ratios. The 46 ratios are calculated for 219 companies listed on the Warsaw Stock Exchange or on the alternative trading system New Connect. Each ratio is computed on the base of the annual financial statement for the year 2008 and 2009. As a result, it can be stated that many of the chosen financial ratios are correlated. There are 8 of them, which are not correlated with others. Moreover the ordering compliance of companies in the rankings is analysed, when rankings are created on the base of financial ratios with different level of correlation.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 255-268
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wskaźniki finansowe oraz ich dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2012
Financial Ratios and Their Dynamics in the Context of Stock Selection Between 2001 and 2012
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592738.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Wskaźniki finansowe
Financial indicators
Investment portfolio
Stock market companies
Opis:: Wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych, oznacza poszukiwanie efektywnych metod umożliwiających ograniczenie analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście doboru spółek do portfela należy wykorzystywać nominalne wartości wskaźników finansowych czy ich dynamiki. W tym celu budowane są portfele kwantylowe na podstawie obu grup wskaźników. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie analizowanych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI_nom jest konstruowany na podstawie wartości nominalnych wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_delta budowany jest na podstawie dynamiki wskaźników finansowych. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność stosowania dynamiki wskaźników finansowych w ocenie spółek giełdowych.
Increase number of stocks quoted on the capital markets, means searches effective methods that allow to reduce number of analyzed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check whether in the context of stock selection it should be used nominal values of financial ratios or their dynamics. In that purpose there are quantile portfolios build on the base of those two groups of ratios. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI_nom is built with nominal financial ratios, the second one TMAI_delta is built with the dynamics of financial ratios. We find that it is possible to use dynamics in the stock analysis.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 219-230
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010
Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591492.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Badania empiryczne
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Wskaźniki finansowe
Empirical researches
Financial indicators
Investment portfolio
Stock market companies
Opis:: The purpose of the article is to check if proposed method of assessing companies can point out one of the five quantile portfolios that systematically are giving better performance than a benchmark portfolio. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the nominal values of chosen financial ratios and a relative growth rate of them. The author uses data of companies listed on the WSE between 2001 and 2010. The rankings and portfolios are built separately for each year. As a result, it can be stated that the second portfolio and the forth portfolio of the ranking are systematically giving higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the second portfolio of the ranking gives higher geometric average return. Moreover, the forth portfolio has lower average risk than the second portfolio of the ranking. However, the Sharpe ratio cannot unambiguously points out one of analysed portfolios is better than the other.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 174; 63-74
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ocena możliwości ograniczenia analizy wskaźnikowej do analizy płynności w kontekście doboru spółek niefinansowych do portfela
Assessment of the possibility to limit the ratio analysis to liquidity analysis in the context of nonfinancial stock selection
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589515.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dobór spółek do portfela
Syntetyczny miernik rozwoju
Wskaźniki finansowe
Financial ratios
Stock selection
Synthetic measure of development
Opis:: Ze względu na wzrost liczby spółek notowanych na rynkach kapitałowych banki poszukują statystycznych metod ograniczenia analizowanych i wycenianych spółek w kontekście budowanych portfeli. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników płynności w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane ze względu na pozycję w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI jest konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych oraz ranking TMAI_P jest konstruowany na podstawie wskaźników płynności. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość ograniczenia analizy do wskaźników płynności.
Increase number of stocks quoted on the capital markets makes banks seek statistical methods that allow to reduce number of analysed and priced stocks in the context of portfolio construction. The purpose of the article is to check if selecting the stocks based only on liquidity ratios allows to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_P is built with the liquidity ratios. We find that it is possible to analyse only liquidity ratios instead of all financial ratios.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 246; 112-123
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wykorzystanie wskaźników sprawności zarządzania i ich dynamiki w wyborze spółek spoza sektora finansowego do portfela − analiza empiryczna
The use of asset turnover ratios and their dynamics in the selection of non-financial companies for the portfolio − empirical analysis
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591257.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dobór spółek do portfela
Syntetyczny miernik rozwoju
Wskaźniki finansowe
Financial ratios
Stock selection
Synthetic measure of development
Opis:: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik) w kontekście doboru spółek do portfela pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych (i ich dynamik) opisujących każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane na podstawie ich pozycji w rankingu konstruowanym z wykorzystaniem wybranych wskaźników finansowych. Budowane są dwa rankingi: ranking TMAI konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finansowych (i ich dynamik) oraz ranking TMAI_S konstruowany na podstawie wskaźników sprawności zarządzania (i ich dynamik).
The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios (and its dynamics) in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios (and its dynamics) that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios (and its dynamics), the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios (and its dynamics).
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 87-99
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Czy analiza sprawności zarządzania jest wystarczająca w kontekście doboru do portfela spółek spoza sektora finansowego? Analiza w latach 2001-2011
Is Asset Turnover Ratio Analysis Sufficient in the Context of the Stock Selection Which Are Outside Financial Sector? Analysis between 2001 and 2011
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589327.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Atrakcyjność inwestycyjna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Syntetyczny miernik
Wskaźniki finansowe
Financial indicators
Investing attractiveness
Investment portfolio
Synthetic meter
Taxonomic indicators
Opis:: The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to asset turnover ratios in the context of the stock selection, leads to find quantile portfolio that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios that describe each area of company activity. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the chosen financial ratios. There are two rankings: the first one TMAI is built with all financial ratios, the second one TMAI_S is built with asset turnover ratios. Companies analysed in the study were quoted on the WSE between 2001 and 2011. The rankings and portfolios are constructed separately for each year. As a result, it can be stated that the portfolio 2 of the TMAI ranking as well as the portfolio 4 of the TMAI_S ranking systematically gave higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the portfolio 2 of the TMAI ranking gives higher geometric average return. When risk is analysed then it can be noticed that the portfolio 4 of the TMAI_S ranking has lower risk than the portfolio 2 of the TMAI ranking.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 49-61
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "finansowe" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język