Temat: liquidity risk, - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The effect of structural liquidity on performance in Polish commercial banks (measured with margin level) in 2009-2016
Autorzy:: Wójcik-Mazur, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/582075.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: liquidity risk
banks
margin
Opis:: The purpose of this article is to determine the impact of liquidity policy, which reflected mainly in the asset structure of Polish banks on the level of margin. The paper diagnoses the relationships between the levels of profitability (margin) generated by 4 biggest Polish commercial banks and their structural liquidity level. As an independent variable, the model design implied the level of margin, whereas liquidity risk predictors represented balance measures that identified the level of liquid assets, funding liquidity risk, share of loans in total assets and degree of involvement in the interbank market. The studies demonstrated that both the increase in liquid assets and the level of loans in total assets has a positive effect on the margin level. It means the rate of return of assets (include liquid assets) is still higher than cost of debt in Polish banks. However, it should be emphasized that the increasing contribution of the funding liquidity risk (measured as a ratio of loans to deposits) in the period of 2009-2016 was not accompanied by a statistically significant increase in the margin, which appears to be caused by the interest rate policy of the Polish central bank.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 295-308
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Identification of the dependences between liquidity risk and internal determinants in Polish banks
Identyfikacja relacji pomiędzy ryzykiem płynności a determinantami wewnętrznymi w polskich bankach
Autorzy:: Wójcik-Mazur, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/583949.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: bank
liquidity risk
determinants of liquidity risk
ryzyko płynności
determinanty ryzyka płynności
Opis:: This article assesses the correlation between the level of liquidity risk of banks operating in the Polish banking system and a group of internal determinants (including credit risk, measure of profitability and the value of capital ratio). The estimation of correlation coefficients was performed in a group of two types of banks representing the Polish banking sector i.e. commercial and cooperative banks. The study showed a correlation (statistically significant) between the level of liquidity and the internal determinants in the two groups of banks. Nevertheless, the existence of different directions of correlation between liquidity risk and the level of capital ratio in these two groups of Polish banks has been demonstrated. A strong positive relation between the level of liquidity and capital ratio has been diagnosed in the cooperative banking sector, which may be interpreted as an orientation of these banks to increase financial security, regardless of the phase of the economic cycle, which results from both the necessity to implement CRD regulation and the increase in the lending capability of cooperative banks.
W artykule dokonano oceny zależności pomiędzy ryzykiem płynności banków a wyselekcjonowaną grupą determinant wewnętrznych (obejmujących: poziom ryzyka kredytowego, udziału kapitału własnego w pasywach ogółem oraz rentowności). Badanie zależności obejmowało szacowanie współczynnika korelacji w dwóch grupach banków polskiego sektora, tj. spółdzielczych oraz komercyjnych. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie korelacji (statystycznie istotnej) pomiędzy poziomem płynności finansowej a determinantami wewnętrznymi dla banków zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych. Niemniej jednak wykazano istnienie różnych kierunków korelacji pomiędzy ryzykiem płynności a poziomem kapitału własnego. W sektorze banków spółdzielczych zdiagnozowano bowiem istnienie silnej dodatniej zależności pomiędzy poziomem płynności a udziałem kapitałów własnych w aktywach ogółem. Zależność ta może oznaczać ukierunkowanie banków spółdzielczych na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego (niezależnie od cyklu koniunkturalnego) i jednocześnie wynikać z konieczności implementowania nowych regulacji CRD, jak również z chęci zwiększenia możliwości kredytowych tego sektora.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 130-142
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Effect of Structural Liquidity on Profitability of Polish Commercial Banks in 2009–2016
Wpływ strukturalnej płynności na rentowność polskich banków komercyjnych w latach 2009–2016
Autorzy:: Wójcik-Mazur, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/525673.pdf
Data publikacji:: 2017-05-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: liquidity risk
bank
profitability
determinants
ryzyko płynności
rentowność
determinanty
Opis:: This study estimated determinants of Polish banks’ profitability in the context of their liquidity policy. Return on equity (ROE) served as an independent variable in the model, whereas balance sheet measures were used as liquidity risk predictors. The surveys conducted based on four biggest commercial banks demonstrated relationships between liquidity risk and rates of return of banks. It should be emphasized that in the Polish economic landscape the growing share of both liquid assets and loans has a positive effect on ROE. Only a higher ratio of very highly liquid assets, identified with cash in the central bank, to the balance sheet total is a factor to limit ROE. Consequently, due to the specific conditions, Polish banks do not have to be interested in maintaining an increasing growth rate of lending activity since financial investments do not substantially inhibit their profitability (measured with ROE).
W artykule estymowano determinanty efektywności banków polskich w kontekście ich polityki płynnościowej. W konstrukcji modelu zmienną niezależną był poziom rentowności kapitałów własnych (ROE), a predyktory ryzyka płynności stanowiły mierniki bilansowe. Badania przeprowadzone na czterech największych bankach komercyjnych wykazały istniejące zależności pomiędzy poziomem ryzyka płynności banków a ich rentownością. Należy podkreślić, że w warunkach polskiej gospodarki zarówno rosnący udział aktywów płynnych, jak i kredytów oddziałuje dodatnio na poziom ROE. Jedynie wyższy udział aktywów bardzo wysoko płynnych, utożsamianych z gotówką, w banku centralnym w łącznej sumie bilansowej ogranicza poziom ROE. W efekcie banki polskie, z uwagi na te specyficzne uwarunkowania, nie muszą być zainteresowane utrzymywaniem rosnącej dynamiki akcji kredytowej, bowiem inwestycje finansowe nie zahamują w znaczącym stopniu ich poziomu rentowności (mierzonego wskaźnikiem ROE).
Źródło:: Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 53 - 63
1644-9584
Pojawia się w:: Problemy Zarządzania
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "liquidity risk," wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język