Temat: Stochastic dominance - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance
Związki preferencji w rankingowaniu wielowartościowych alternatyw w finansach przy użyciu dominacji statystycznych
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904912.pdf
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ambiguity
stochastic dominance
efficiency criteria
preference relations
Opis:: This study used stochastic dominance tests for ranking alternatives under ambiguity, to build an efficient set of assets for a different class of investors. We propose a two-step procedure: first test for multivalued stochastic dominance and next calculate the value of preference relations.
W artykule wykorzystano testy stochastycznej dominacji dla rangowanych hipotez alternatywnych w warunkach dwoistości w celu zbudowania efektywnego zbioru aktywów dla różnych klas inwestorów. Zaproponowano procedurę składającą się z dwóch kroków. Pierwszym jest test dla wielowartościowej dominacji stochastycznej. W następnym kroku obliczona jest wartość dla powiązań preferowanych.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
Analiza efektywności dominacji stochastycznych w zastosowaniach finansowych
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905072.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: asymmetric distribution
stochastic dominance criterion
efficient set
Opis:: Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa rozważanej inwestycji. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na scharakteryzowaniu zbioru optymalnych efektywnych inwestycji. W odróżnieniu od zbioru efektywnych inwestycji zgodnego z kryterium momentów MV, zbiór efektywnych inwestycji zgodny z kryterium SD jest optymalny dla całych ogólnych klas funkcji użyteczności (nie tylko dla funkcji kwadratowej). Dodatkowo kryterium SD wykorzystuje wszystkie wartości rozkładu prawdopodobieństwa projektu inwestycyjnego. Wiele prac empirycznych omawia zależności pomiędzy zbiorem efektywnych inwestycji z kryterium momentów MV a zbiorem efektywnych inwestycji zgodnym z kryterium SD. W tym artykule przedstawione zostały wyniki analiz wybranych typów rozkładów asymetrycznych.
I ortfolio analysis can be regarded as a problem of choosing the best investment project from all possible investments. I his choice depends on, the unique for each investor, utility function and the distribution оf the return оГ the investment project. Unlike MV criterion, SD criterion is optimal for a class of utility function and additionally we elaborate with all value of the return of the investment project. We will present the results of analysis the properties ol the optimal efficient set according SD criteria for asymmetric distribution.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce
odwiedzone

Informacja

Wyszukujesz frazę "Stochastic dominance" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język