- Tytuł:
-
Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex) - Autorzy:
-
Trzpiot, Grażyna
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Majewska, Justyna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592732.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis - Opis:
- W artykule dokonano analizy porównawczej modeli wyboru portfeli budowanych w oparciu o miarę ryzyka CVaR (warunkowaną wartość zagrożoną). Zbadano portfele na rynkach kontraktów krótkoterminowych energii elektrycznej z wykorzystaniem liniowych dziennych stóp zwrotu cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii (POLPX) i Europejskiej Giełdzie Energii EEX.
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 21-30
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł