- Tytuł:
- Cointegration since Granger: evolution and development
- Autorzy:
- Syczewska, Ewa Marta
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453293.pdf
- Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
- cointegration, fractional cointegration, nonstationarity, Engle-Granger metod; Johansen method; seasonal cointegration; nonlinear cointegration
- Opis:
- This paper is an attempt to give a subjective overview of evolution and development of cointegration concept since the first paper by C.W.J. Granger in 1991, Johansen’s reduced rank method of 1987 and Engle and Granger 1987 paper. Various generalizations are rather diversified and find many applications in macroeconomics and financial econometrics. After 30 years the concept is still quite important in theory and in applied work.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł