Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Sulima, Anna" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Równowaga w modelu Nonnemana-Vanhoudta z funkcją produkcji CES
    The Stability of the Nonneman-Vanhoudt Model with the CES Production Function
    Autorzy:
    Sulima, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574269.pdf
    Data publikacji:
    2011-12-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    stability of model
    N-capital growth model
    production function
    Opis:
    The paper aims to show that the Nonneman-Vanhoudt growth model with the n-capital CES macroeconomic production functionis asymptotically stable in a certain environment. The Nonneman-Vanhoudt model of economic growth is conducted with an assumption that the CES production function is described by a system of ordinary differential equations. To investigate the stability of the model, a criterion resulting from the Hartman-Grobman theorem was used. The stability of this model means that if the structure of resources, the investment rate, and the rate of capital depreciation change slightly, the economy will tend toward astationary point that can be regarded as a long-term equilibrium in the considered model of economic growth. The author examines the properties of the growth model and focuses on factors including the growth of labor productivity, equipment and output per unit of effective labor.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2011, 252, 11-12; 47-59
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
    Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego
    Autorzy:
    Sulima, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1749212.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    Lévy process
    regime-switching
    arbitrage
    martingale measure
    proces Lévy’ego
    model przełącznikowy
    arbitraż
    miara martyngałowa
    Opis:
    The main aim of the paper was to prove that the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market is characterized by an absence of arbitrage. In the considered model, the prices of financial assets are described by the Lévy process in which the coefficients depend on the states of the Markov chain. Such a market is incomplete; in order to complete this market, jump financial instruments and power-jump assets were added. Then, an equivalent martingale measure was indicated and the conditions were determined so that the above model is characterized by the absence of arbitrage. Arbitrage is a trade that profits by exploiting the price differences of identical or similar financial instruments in different markets or in different forms. Thus arbitrage can be understood as risk-free profit for the trader.
    Głównym celem artykułu jest udowodnienie, że zupełny, przełącznikowy rynek Blacka-Scholesa typu Lévy’ego charakteryzuje się brakiem arbitrażu. W rozważanym modelu ceny instrumentów finansowych opisane są przez proces Lévy’ego, którego współczynniki zależą od stanów łańcucha Markowa. Taki rynek jest niezupełny, co oznacza, że nie każdą strategię inwestycyjną można replikować za pomocą dostępnych instrumentów finansowych. Aby uzupełnić ten rynek, dodano skokowe instrumenty finansowe oraz aktywa potęgowo skokowe. Następnie wskazano równoważną miarę martyngałową oraz wyznaczono warunki, tak aby powyższy model charakteryzował się brakiem arbitrażu. Arbitraż to strategia kupna lub sprzedaży, która przynosi zyski dzięki wykorzystaniu różnic cen identycznych lub podobnych instrumentów finansowych na różnych rynkach lub w różnych formach. W związku z tym arbitraż można rozumieć jako zysk wolny od ryzyka.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2021, 25, 3; 72-84
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Złote reguły akumulacji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego
    The Golden Rules of Accumulation Under the N-Capital Economic Growth Model
    Autorzy:
    Dykas, Paweł
    Sulima, Anna
    Tokarski, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574865.pdf
    Data publikacji:
    2008-12-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    golden rules of capital accumulation
    Edmund S. Phelps
    N-capital growth model
    production function
    Opis:
    The paper aims to theoretically determine the golden rules of capital accumulation-as defined by American economist Edmund S. Phelps-under the “N-capital” economic growth model based on a uniform macroeconomic production function, Ξ>0. With Ξ=1, the macroeconomic production function discussed in the paper is characterized by constant scale effects (as in the case of neoclassical growth models developed by Solow, Mankiw, Romer, Weil, Nonneman, and Vanhoudt), the authors say, while with Ξ<1/Ξ>1 the scale effects of the production process decrease/increase. The authors show that the growth model analyzed in the paper is characterized by asymptotic stability in a certain environment. The authors also examine the long-run growth paths of basic macroeconomic variables in the analyzed model and identify the golden rules of capital accumulation under the N-capital growth model when the production process leads to scale effects.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2008, 228, 11-12; 47-75
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies