- Tytuł:
- Interest rate models
- Autorzy:
- Palczewski, Andrzej
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/748527.pdf
- Data publikacji:
- 2002
- Wydawca:
- Polskie Towarzystwo Matematyczne
- Tematy:
-
Finance, portfolios, investment
Diffusion processes - Opis:
-
.
This is a well-written survey paper on post-Heath-Jarrow-Morton interest rate models. The bond pricing and term structure are based on time-dependent continuous-time diffusions, and the main particular cases, including LIBOR and SWAP, are studied in detail. - Źródło:
-
Mathematica Applicanda; 2002, 30, 44/03
1730-2668
2299-4009 - Pojawia się w:
- Mathematica Applicanda
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł