Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Entropia" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Multicriteria analysis of selected building thermal insulation solutions
Wielokryterialna analiza wybranych rozwiązań ocieplenia budynków
Autorzy:
Nowak, P.
Skłodkowski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/231148.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
metoda wielokryterialna
podejmowanie decyzji
ocieplenie
budynek
entropia
multicriteria method
decision making
building
thermal insulation
entropy
Opis:
The purpose of this paper is to present and analyse the decision-making problem faced by a future house owner - selection of the optimal solution of building thermal insulation in relation to the selected criteria, both related to costs and future benefits. The problem of selecting the best solutions in the construction sector is widely discussed in the science literature. In this paper, the authors decided to solve the raised problem by using the Entropy method.
Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie i analiza problemu decyzyjnego, przed jakim stoi przyszły właściciel domu - wybór optymalnego rozwiązania dla izolacji termicznej budynku w odniesieniu do wybranych kryteriów, zarówno kosztowych, jak i tych uwzględniających przyszłe korzyści. Problem wyboru najlepszych rozwiązań w budownictwie podejmowany jest szeroko w literaturze naukowej. W swojej pracy, autorzy zdecydowali się na rozwiązanie postawionego problemu za pomocą metody Entropii.
Źródło:
Archives of Civil Engineering; 2016, 62, 3; 137-148
1230-2945
Pojawia się w:
Archives of Civil Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A fuzzy approach to option pricing in a Levy process setting
Autorzy:
Nowak, P.
Romaniuk, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/330572.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
option pricing
Lévy process
minimal entropy
martingale measure
fuzzy sets
Monte Carlo simulation
wycena opcji
entropia minimalna
zbiór rozmyty
symulacja Monte Carlo
Opis:
In this paper the problem of European option valuation in a Levy process setting is analysed. In our model the underlying asset follows a geometric Levy process. The jump part of the log-price process, which is a linear combination of Poisson processes, describes upward and downward jumps in price. The proposed pricing method is based on stochastic analysis and the theory of fuzzy sets.We assume that some parameters of the financial instrument cannot be precisely described and therefore they are introduced to the model as fuzzy numbers. Application of fuzzy arithmetic enables us to consider various sources of uncertainty, not only the stochastic one. To obtain the European call option pricing formula we use the minimal entropy martingale measure and Levy characteristics.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2013, 23, 3; 613-622
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies