- Tytuł:
- On risk reserve under distribution constraints
- Autorzy:
- Michta, Mariusz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/729878.pdf
- Data publikacji:
- 2000
- Wydawca:
- Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
- Tematy:
-
martingales
stochastic equations
reserve process
Girsanov`s theorem
viability - Opis:
-
The purpose of this work is a study of the following insurance reserve model:
$R(t) = η + ∫_{0}^{t} p(s,R(s))ds + ∫_{0}^{t} σ(s,R(s))dW_{s} - Z(t)$, t ∈ [0,T],
P(η ≥ c) ≥ 1-ϵ, ϵ ≥ 0.
Under viability-type assumptions on a pair (p,σ) the estimation γ with the property: $inf_{0≤t≤T} P{R(t) ≥ c} ≥ γ$ is considered. - Źródło:
-
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 249-260
1509-9423 - Pojawia się w:
- Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł