Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Oliveira, João" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Confidence intervals for large non-centrality parameters
    Autorzy:
    Inacio, Sonia
    Oliveira, Manuela
    Mexia, João
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729746.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    asymptotic linearity
    non-centrality parameters
    highly significant
    F tests
    measure relevance
    Opis:
    We use asymptotic linearity to derive confidence intervals for large non-centrality parameters. These results enable us to measure relevance of effects and interactions in multifactors models when we get highly statistically significant the values of F tests statistics. We show how to use our approach by considering two sets of data as application examples.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2015, 35, 1-2; 45-56
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical Modelling: Application to the financial sector
    Autorzy:
    Roçadas, Cláudia
    Oliveira, Teresa
    Mexia, João
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729944.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    populations with periodic reclassification
    likelihood ratio tests
    Markov chains
    isomorphism
    Opis:
    Our research is centred on the stochastic structure of matched open populations, subjected to periodical reclassifications. These populations are divided into sub-populations. In our application we considered two populations of customers of a bank: with and without account manager. Two or more of such population are matched when there is a 1-1 correspondence between their sub-populations and the elements of one of them can go to another, if and only if the same occurs with elements from the corresponding sub-populations of the other. So we have inputs and outputs of elements in the population and along with several sub-populations in which the elements can be placed. It is thus natural to use Markov chains to model these populations.
    Besides this study connected with Markov chains we show how to carry out Analysis of Variance - like analysis of entries and departures to and from de populations of customers. Our purpose is to study the flows in and out of customers in classes for the two populations and to make research on the influence of the factors year, class and region. We used the Likelihood ratio tests for the hypotheses formulated on the basis of these factors. In our work we verified that major hypotheses were all rejected. This raises the question of what are the effects and interactions truly relevant. Looking for an answer to this problem, we present the first partition to a change in the log Likelihood. This partition is very similar to the analysis of variance for the crossing of the factors that allowed us to use algebraic established results, see Fonseca et al. (2003, 2006), for models with balanced cross.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2011, 31, 1-2; 103-119
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Canonic inference and commutative orthogonal block structure
    Autorzy:
    Carvalho, Francisco
    Mexia, João
    Oliveira, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729946.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    COBS
    canonical inference
    commutative Jordan algebras
    Opis:
    It is shown how to define the canonic formulation for orthogonal models associated to commutative Jordan algebras. This canonic formulation is then used to carry out inference. The case of models with commutative orthogonal block structures is stressed out.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2008, 28, 2; 171-181
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies