Temat: extreme value theory - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453461.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula
Opis:: The identification of tail (in)dependencies has drawn major attention in empirical financial studies. We concern on the structure of dependence which refers to dependence as symmetric or asymmetric, tail-dependent or tail-independent. We present the proper procedure of analysis dependence structure between some financial instruments. Our empirical results demonstrate different tail dependence structures underlying various global financial markets.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 174-182
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/657950.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: extreme-value theory (EVT)
copula
test for independence
Opis:: Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modeling extreme mortality risk
Modelowanie ekstremalnego ryzyka umieralności
Autorzy:: Majewska, Justyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591982.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Extreme risk
Extreme value theory
Mortality
Ekstremalne ryzyko
Teoria wartości ekstremalnych
Umieralność
Opis:: The main aim of the paper is presentation some key aspects in modeling extreme mortality risk. We make a review and discuss measures of extreme mortality risk. Besides, we use approach proposed by J.M. Bravo et al. [2012], that is focused on using EVT to model the statistical behaviour of mortality rates over a given high threshold age. Insurers and reinsurers are interested in assessing the risk exposure to extreme mortality risk.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych aspektów w modelowaniu ekstremalnego ryzyka umieralności. Przedstawiamy dwa podejścia pomiaru ryzyka. Po pierwsze, dyskutujemy miary ryzyka ekstremalnego, które są wykorzystywane w pomiarze ryzyka umieralności. Po drugie, przedstawiamy podejście zaproponowane przez J.M. Bravo i innych [2012], polegające na wykorzystaniu EVT do modelowania umieralności powyżej pewnego wieku. Oceną ekstremalnego ryzyka umieralności są zainteresowani ubezpieczyciele i reasekuratorzy.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 33-46
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "extreme value theory" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język