Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "lenart" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-10 z 10
    Tytuł:
    Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483321.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    seasonality
    almost periodically correlated stochastic processes
    subsampling
    business cycle
    Opis:
    This article aims at constructing a new method for testing the statistical significance of seasonal fluctuations for non-stationary processes. The constructed test is based on a method of subsampling and on the spectral theory of Almost Periodically Correlated (APC) time series. In the article we consider an equation of a nonstationary process, containing a component which includes seasonal fluctuations and business cycle fluctuations, both described by an almost periodic function. We build subsampling test justifying the significance of frequencies obtained from the Fourier representation of the unconditional expectation of the process. The empirical usefulness of the constructed test is examined for selected macroeconomic data. The article studies survey indicators of economic climate in industry, retail trade and consumption for European countries.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 2; 85-102
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    TESTING FOR TRADING-DAY EFFECTS IN PRODUCTION IN INDUSTRY: A BAYESIAN APPROACH
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453108.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    trading-day effect
    production in industry
    almost periodic function
    AR model
    Opis:
    The aim of this paper is to construct a parametric method in a Bayesian framework to identify trading-day frequency for monthly data. The well-known visual spectral test (implemented, for example, in X-12-ARIMA) is a popular tool in the literature. In the article’s proposed method, the assumption concerning the almost periodicity of the mean function plays a central role. We use a set of frequencies that corresponds to the trading-day effect for monthly data. As an illustration, we examine this effect in production in industry in European economies for data adjusted by working days and for gross data.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 88-98
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries: Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076445.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    HICP
    seasonal volatility
    exponential smoothing
    nowcasting
    predictive distribution
    logscore
    Opis:
    The aim of this paper is to examine the problem of existing seasonal volatility in total and disaggregated HICP for Baltic Region countries (Denmark, Estonia, Latvia, Finland, Germany, Lithuania, Poland and Sweden). Using nonparametric tests, we found that in the case of m-o-m prices, including fruit, vegetables, and total HICP, the homogeneity of variance during seasons is rejected. Based on these findings, we propose an exponential smoothing model with periodic variance of error terms that capture the repetitive seasonal variation (in conditional or unconditional second moments). In a pseudo-real data experiment, the short-term forecasts (nowcasting) for the considered components of inflation were determined using different specifications of considered models. The forecasting performance of the models was measured using one of the scoring rules for probabilistic forecasts called logarithmic score. We found instead that while the periodic phenomenon in variance was statistically significant, the models with a periodic phenomenon in variance of error terms do not significantly improve forecasting performance in disaggregated cases and in the case of total HICP. The simpler models with constant variance of error term have comparative forecasting (nowcasting) performance over the alternative model
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 1; 29-67
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    STATISTICAL ANALYSIS OF BUSINESS CYCLE FLUCTUATIONS IN POLAND BEFORE AND AFTER THE CRISIS
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Mazur, Błażej
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517281.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    APC processes
    subsampling
    Bayesian inference
    global economic crisis
    business cycle fluctuations
    Opis:
    The main objective of the paper is to investigate properties of business cycles in the Polish economy before and after the recent crisis. The essential issue addressed here is whether there is statistical evidence that the recent crisis has affected the properties of the business cycle fluctuations. In order to improve robustness of the results, we do not confine ourselves to any single inference method, but instead use different groups of statistical tools, including non-parametric methods based on subsampling and parametric Bayesian methods. We examine monthly series of industrial production (from January 1995 till December 2014), considering the properties of cycles in growth rates and in deviations from long-run trend. Empirical analysis is based on the sequence of expanding-window samples, with the shortest sample ending in December 2006. The main finding is that the two frequencies driving business cycle fluctuations in Poland correspond to cycles with periods of 2 and 3.5 years, and (perhaps surprisingly) the result holds both before and after the crisis. We, therefore, find no support for the claim that features (in particular frequencies) that characterize Polish business cycle fluctuations have changed after the recent crisis. The conclusion is unanimously supported by various statistical methods that are used in the paper, however, it is based on relatively short series of the data currently available.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 4; 769-783
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym
    Nonparametric Band Business Cycle Clock
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050572.pdf
    Data publikacji:
    2016-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    zegar cyklu koniunkturalnego
    metody filtracyjne
    procesy prawie okresowo skorelowane
    business cycle clock
    filtration
    almost periodically correlated processes
    Opis:
    W artykule omówiono propozycję uwzględnienia niepewności na zegarze cyklu koniunkturalnego. Stosowane podejście bazuje na reprezentacji wartości oczekiwanej realnych wskaźników makroekonomicznych jako sumy trendu i funkcji prawie okresowej w ramach równania nieparametrycznego. Ujmujemy w ten sposób łącznie dynamikę wahań koniunkturalnych, sezonowych, trendu i możliwej interakcji pomiędzy tymi komponentami. Poprzez zastosowanie nieparametrycznych metod filtracji, w celu eliminacji wahań sezonowych oraz trendu, uzyskano wartość pierwszego momentu punktów zegara jako poszczególne wartości funkcji prawie okresowej. Częstotliwości utożsamiane z wahaniami aktywności gospodarczej, jak również te, które charakteryzują dynamikę zegara cyklu, są niezmiennicze ze względu na stosowane metody filtracji.
    We discuss representation of uncertainty in the business cycle clock. We propose approach utilising description of the unconditional mean of the process, applied for modelling dynamics of macroeconomic time series, as a trend component and almost period function in a non-parametric setting. We capture the dynamics over the business cycle, trend component and seasonal fluctuations and possible interactions between these features. A particular values of the almost periodic function are key for representation of the business cycle in a clock, expressing the dynamics according to phase diagram. The set of frequencies interpreted as a properties of the business fluctuations are invariant with respect to filtration methods applied in the procedure.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 4; 375-390
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle: The Case of the Selected European Countries
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076426.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    testing deterministic cycles
    subsampling
    spectral analysis
    almostperiodic mean function
    Almost Periodically Correlated time series
    Opis:
    The aim of the article is to construct an asymptotically consistent test, based on a subsampling approach, to verify hypothesis about existence of the individual or common deterministic cycle in coordinates of multivariate macroeconomic time series. By the deterministic cycle we mean the periodic or almost periodic fluctuations in the mean function in cyclical fluctuations. To construct test we formulate a multivariate non-parametric model containing the business cycle component in the unconditional mean function. The construction relies on the Fourier representation of the unconditional expectation of the multivariate Almost Periodically Correlated time series and is related to fixed deterministic cycle presented in the literature. The analysis of the existence of common deterministic business cycles for selected European countries is presented based on monthly industrial production indexes. Our main findings from the empirical part is that the deterministic cycle can be strongly supported by the data and therefore should not be automatically neglected during analysis without justification.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 3; 201-241
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076533.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    financial cycle
    business cycle
    discrete spectral analysis
    APC processes
    subsampling approach
    Opis:
    We discuss the notion of the financial cycle making a clear indication that the thorough study of its empirical properties in case of developing economies is still missing. We focus on the observed series of credit and equity and make formal statistical inference about the properties of the cycles in case of Polish economy. The non-standard subsampling procedure and discrete spectral characteristics of almost periodically correlated time series are applied to make formal statistical inference about the cycle. We compare the results with those obtained for UK and USA. We extract the cyclical component and confront empirical properties of the financial cycle for small open economy with those established so far in case of developed economies.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2015, 3; 169-186
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Inference for a Deterministic Cycle with Time-Varying Amplitude: The Case of the Growth Cycle in European Countries
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076240.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    deterministic cycle with time-varying amplitude
    Bayesian inference
    almost periodic function
    growth cycle
    industrial production
    Opis:
    The main goal of this paper is to propose the probabilistic description of cyclical (business) fluctuations. We generalize a fixed deterministic cycle model by incorporating the time-varying amplitude. More specifically, we assume that the mean function of cyclical fluctuations depends on unknown frequencies (related to the lengths of the cyclical fluctuations) in a similar way to the almost periodic mean function in a fixed deterministic cycle, while the assumption concerning constant amplitude is relaxed. We assume that the amplitude associated with a given frequency is time-varying and is a spline function. Finally, using a Bayesian approach and under standard prior assumptions, we obtain the explicit marginal posterior distribution for the vector of frequency parameters. In our empirical analysis, we consider the monthly industrial production in most European countries. Based on the highest marginal data density value, we choose the best model to describe the considered growth cycle. In most cases, data support the model with a time-varying amplitude. In addition, the expectation of the posterior distribution of the deterministic cycle for the considered growth cycles has similar dynamics to cycles extracted by standard bandpass filtration methods.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2018, 3; 233-262
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models
    Wnioskowanie bayesowskie dla zmiennej w czasie prawie okresowej funkcji wartości oczekiwanej w modelu autoregresji
    Autorzy:
    Lenart, Łukasz
    Mazur, Błażej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1050550.pdf
    Data publikacji:
    2016-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Bayesian inference
    almost periodic mean function
    autoregressive model
    MCMC sampler
    wnioskowanie bayesowskie
    funkcja prawie okresowa wartości oczekiwanej
    model autoregresji
    próbnik MCMC
    Opis:
    The goal of the paper is to discuss Bayesian estimation of a class of univariate time-series models being able to represent complicated patterns of “cyclical” fluctuations in mean function. We highlight problems that arise in Bayesian estimation of parametric time-series model using the Flexible Fourier Form of Gallant (1981). We demonstrate that the resulting posterior is likely to be highly multimodal, therefore standard Markov Chain Monte Carlo (MCMC in short) methods might fail to explore the whole posterior, especially when the modes are separated. We show that the multimodality is actually an issue using the exact solution (i.e. an analytical marginal posterior) in an approximate model. We address that problem using two essential steps. Firstly, we integrate the posterior with respect to amplitude parameters, which can be carried out analytically. Secondly, we propose a non-parametrically motivated proposal for the frequency parameters. This allows for construction of an improved MCMC sampler that effectively explores the space of all the model parameters, with the amplitudes sampled by the direct approach outside the MCMC chain. We illustrate the problem using simulations and demonstrate our solution using two real-data examples.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 3; 255-272
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Macromodels’2011
    Autorzy:
    Volná Kaličinská, Barbora
    Kruszewski, Robert
    Buszkowska, Eliza
    Będowska-Sójka, Barbara
    Huptas, Roman
    Kwiatkowski, Łukasz
    Osińska, Magdalena
    Gadomski, Jan
    Gątarek, Łukasz
    Hoogerheide, Lennart F.
    Hooning, Koen
    Van Dijk, Herman K.
    Osiewalski, Jacek
    Osiewalski, Krzysztof
    Pajor, Anna
    Wróblewska, Justyna
    Fałdziński, Marcin
    Zdanowicz, Tomasz
    Gosińska, Emilia
    Burzyński, Michał
    Ciołek, Dorota
    Brodzicki, Tomasz
    Leszkiewicz-Kędzior, Katarzyna
    Konopczyński, Michał
    Lenart, Łukasz
    Pipień, Mateusz
    Skrzypczyńska, Marta
    Weron, Rafał
    Doman, Małgorzata
    Doman, Ryszard
    Kliber, Agata
    Płuciennik, Piotr
    Welfe, Władysław
    Torój, Andrzej
    Welfe, Aleksander
    Wdowiński, Piotr
    Tokarski, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/books/43330205.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Tom pokonferencyjny, na który składają się materiały z dwu międzynarodowych konferencji (XXXVIII International Conference MACROMODELS’ 2011 i 16th AMFET Conference on Modelling Economies in Transition, 30 listopada – 3 grudnia 2011, Poznań). Publikacja zawiera 5 artykułów z bibliografiami i 19 abstraktów prezentujących tematykę wystąpień konferencyjnych. Dwudzielny układ podkreślają dwa wprowadzenia, orientujące w zakresie podjętej przez badaczy tematyki.
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Książka
      Wyświetlanie 1-10 z 10

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies