- Tytuł:
- Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku
- Autorzy:
-
Kulpa, Wincenty
Zaręba, Lech - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/916060.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- Tematy:
-
ryzyko operacyjne
modele
bank - Opis:
- Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony.
- Źródło:
-
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2014, 31, 2; 50-61
1896-656X - Pojawia się w:
- Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł