Temat: Investment risk - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot
Risk Analysis on the Nord Pool Spot
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589891.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Energy market
Investment risk
Risk analysis
Value at Risk Analysis
Opis:: The aim of this paper is the analysis of risk on Scandinavian energy market: Nord Pool Spot. The analysis is based on Value-at-Risk and Expected Shortfall. As the normality assumption for linear returns of prices has been rejected, the alternative distribution has been proposed: the alpha-stable distribution. The results shown that there are some differences between risks among submarkets of Nord Pool Spot. Moreover, the alpha- stable distribution better approximate real Value-at-Risk than normal one only if quantiles of order 0,05 and 0,95 are considered.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 44-58
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Miary zależności - analiza statystyczna na przykładzie wybranych walorów rynku metali nieżelaznych
Dependency Measures - Statistical Analysis Using Selected Assets from Non-ferrous Metals Market
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592734.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza statystyczna
Ryzyko inwestycyjne
Szeregi czasowe
Zmienne losowe
Investment risk
Random variable
Statistical analysis
Time-series
Opis:: The analysis of investment risk is strongly associated with the knowledge of dependency structure between assets. The aim of this paper is to present some dependency and concordance measures between random variables. Such measures as Pearson coefficient of correlation, Kendall's tau and Spearman's rho has been discussed. Moreover, the measures of tail dependencies has been presented. An empirical analysis has been carried out using selected assets from non-ferrous metals market.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 59-82
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Investment Risk Analysis with Regard to Some Sellected Alloy Surcharges
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590013.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Pomiar ryzyka
Przemysł stalowy
Rynek żelaza i stali
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Iron and steel market
Risk analysis
Risk measures
Steel industry
Value at Risk Analysis
Opis:: Przemysł stalowy jest jednym z najważniejszych segmentów w strukturze gałęzi gospodarki krajów rozwiniętych oraz wschodzących. Ważnym czynnikiem determinującym finalną cenę stali jest jeden z jej komponentów, określany jako tzw. dodatek stopowy, który jest przedmiotem obrotu na giełdach towarowych. Celem artykułu jest analiza ryzyka zmiany poziomu stóp zwrotu wybranych dodatków stopowych przy wykorzystaniu nieklasycznych mierników ryzyka oraz nieklasycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Zastosowano przede wszystkim mierniki kwantylowe i rozkłady cechujące się asymetrią oraz występowaniem obserwacji ekstremalnych. Dodatkowo dokonano pomiaru zróżnicowania w ogonach empirycznych rozkładów, a także oszacowano mierniki wskazujące na prawdopodobieństwo ekstremalnych realizacji stóp zwrotu badanych walorów.
Steel industry is one of the most important area in the structure of emerging markets. Alloy surcharges, which has been examined in this paper, are significant factor determining final price of steel products. Therefore require to be extensively described. The aim of this article is analysis of volatility and risk of returns observed on the metals market using non-classical measures and non-classical probability distributions (which allow for asymmetry, data clustering, high volatility, heavy tails, etc.). Moreover, tail dependencies between pairs of assets have been discussed.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 65-77
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Investment risk" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język