Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "liquidity risk," wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
The role of investment banking in systemic risk profiles. Evidence from a panel of EU banking sectors
Autorzy:
Karkowska, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/482956.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
systemic risk
investment banking
emerging markets
credit risk
liquidity
bank
solvency
instability
Opis:
The goal of this study is to identify empirically how non-traditional activities affect directly the risk profiles and profitability of the banking sector. Through a dataset that covers 2678 European banks spanning the period 1996–2011 and the methodology of panel regression, the empirical findings document that investment banks have a negative effect on systemic risk in the banking sector. To show the heterogeneity of systemic risk determinants, the study sample was divided according to the economic development of a country into two groups: advanced and developing countries. We examine the implications of banks’ activity and risk-taking that manifest themselves as spreading and growing instability in the banking system. Then we explore the implications of the interaction between banking risk and structural, macroeconomic and financial market determinants. The findings have implications for both bank risk management and regulators. This paper advances the agenda of making macroprudential policy operational.
Źródło:
Faculty of Management Working Paper Series; 2015, WPS 2/2015; 1-34
2300-4371
Pojawia się w:
Faculty of Management Working Paper Series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions in Europe
Autorzy:
Karkowska, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/482963.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
banking
Systematically Important Financial Institutions
SIFI
systemic risk
liquidity
leverage
profitability
Opis:
The aim of this article is to identify systemically important banks on a European scale, in accordance with the criteria proposed by the supervisory authorities. In this study we discuss the analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions. An attempt to define systemically important institutions is specified their characteristics under the existing and proposed regulations. In a selected group of the largest banks in Europe the following indicators ie.: leverage, liquidity, capital ratio, asset quality and profitability are analyzed as a source of systemic risk. These figures will be confronted with the average value obtained in the whole group of commercial banks in Europe. It should help finding the answer to the question, whether the size of the institution generates higher systemic risk? The survey will be conducted on the basis of the financial statements of commercial banks in 2007 and 2010 with the available statistical tools, which should reveal the variability of risk indicators over time. We find that the largest European banks were characterized by relative safety and without excessive risk in their activities. Therefore, a fundamental feature of increased regulatory limiting systemic risk should understand the nature and sources of instability, and mobilizing financial institutions (large and small) to change their risk profile and business models in a way that reduces the instability of the financial system globally.
Źródło:
Faculty of Management Working Paper Series; 2014, WPS 4/2014; 1-18
2300-4371
Pojawia się w:
Faculty of Management Working Paper Series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions in Europe
Identyfikacja i analiza porównawcza instytucji systemowo ważnych w Europie
Autorzy:
Karkowska, Renata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525862.pdf
Data publikacji:
2014-11-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
banking
Systemically Important Financial Institutions
SIFI
systemic risk
liquidity
leverage
profitability
sektor bankowy
ryzyko systemowe
płynność
dźwignia finansowa
rentowność.
Opis:
The aim of this article is to identify systemically important banks on a European scale, according the criteria proposed by supervisory authorities. In this study, we discuss the analytical framework for identifying and benchmarking systemically important financial institutions. We selected a group of 36 largest banks in Europe and analyzed their risk indicators, i.e.: leverage, liquidity, capital ratio, asset quality and profitability, as a source of systemic risk. The aim of the study is to find out whether the size of an institution generates higher systemic risk. We find that risk indicators of excessive debt, liquidity, capital adequacy and effectiveness for the largest commercial banks in Europe do not differ from the average across Europe.
Mając na uwadze kryteria klasyfikacji banków systemowo ważnych (tzw. SIFI), celem artykułu jest identyfikacja największych banków w skali europejskiej oraz wskazanie na charakter podejmowanego przez nie ryzyka o charakterze systemowym. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych 36 największych banków komercyjnych w Europie. Analizie zostały poddane wskaźniki ryzyka o charakterze systemowym, tj. dźwignia finansowa, płynność, wskaźnik kapitałowy, jakości aktywów, oraz rentowność banków. Uzyskane wyniki pokazały, że na tle wartości średnich dla całej Europy wskaźniki ryzyka największych banków (tzw. SIFI) pozostają na zbliżonym poziomie.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 25 - 40
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies