- Tytuł:
-
Analiza wielowymiarowej struktury zależności - zastosowanie w rodzinnych ubezpieczeniach na życie
Analysis of the multivariate dependence structure -application in the family life insurance - Autorzy:
- Heilpern, Stanisław
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592435.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Funkcja łącząca
Renta
Wielowymiarowa zależność
Actuarial pension
Copula
Multivariate dependence - Opis:
-
Praca dotyczy modelowania wielowymiarowej struktury zależności, gdy
liczba wymiarów jest większa niż dwa. Do modelowania wykorzystano hierarchiczne
archimedesowe funkcje łączące (HAC): całkowicie i częściowo zagnieżdżone. Jest to
proste uogólnienie klasycznych archimedesowych funkcji łączących, które nie sprawdzają
się w przypadku większej liczby wymiarów. Omówiono metody dopasowania
funkcji łączących do danych i metody estymacji ich parametrów oraz przedstawiono
przykładową konstrukcję HAC. Ostatnia część pracy dotyczy rozszerzonej wersji renty
wdowiej. Do wyznaczenia aktuarialnej wartości renty wykorzystano HAC.
The paper is devoted to the modeling of the multivariate dependent structure, where the number of dimension is greater than two. The hierarchical Archimedean copulas (HAC) are using to this end: the fully and partially nested. This is the simple generalization of the classical Archimedean copulas, which do not work in the multidimensional case. The methods of fitting the copulas to the empirical data, the methods of estimation of the parameters of copulas and the exemplary constructions of HAC are investigated. The last part of the paper is devoted to the expanded version of a widow's pension. The HAC is used to derive actuarial value of such pension. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 80-93
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł