Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Copula" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie składek ubezpieczeniowych
    Dependent compound poisson Process – insurance premium determination
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/434074.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    compound Poisson process
    dependence
    copula
    insurance premium
    Opis:
    The paper is devoted to the dependent compound Poisson process. The de-pendence of the interclaim times and the neighbouring claim amount is allowed in this process. The dependent structure is described by the Spearman copula. The values of the basic insurance premiums based on the moments of discounted aggregated claim are determined. The values of two first moments and insurance premiums where the claims are exponentially and Pareto distributed are derived.
    Źródło:
    Śląski Przegląd Statystyczny; 2014, 12(18); 195-208
    1644-6739
    Pojawia się w:
    Śląski Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza wielowymiarowej struktury zależności - zastosowanie w rodzinnych ubezpieczeniach na życie
    Analysis of the multivariate dependence structure -application in the family life insurance
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592435.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcja łącząca
    Renta
    Wielowymiarowa zależność
    Actuarial pension
    Copula
    Multivariate dependence
    Opis:
    Praca dotyczy modelowania wielowymiarowej struktury zależności, gdy liczba wymiarów jest większa niż dwa. Do modelowania wykorzystano hierarchiczne archimedesowe funkcje łączące (HAC): całkowicie i częściowo zagnieżdżone. Jest to proste uogólnienie klasycznych archimedesowych funkcji łączących, które nie sprawdzają się w przypadku większej liczby wymiarów. Omówiono metody dopasowania funkcji łączących do danych i metody estymacji ich parametrów oraz przedstawiono przykładową konstrukcję HAC. Ostatnia część pracy dotyczy rozszerzonej wersji renty wdowiej. Do wyznaczenia aktuarialnej wartości renty wykorzystano HAC.
    The paper is devoted to the modeling of the multivariate dependent structure, where the number of dimension is greater than two. The hierarchical Archimedean copulas (HAC) are using to this end: the fully and partially nested. This is the simple generalization of the classical Archimedean copulas, which do not work in the multidimensional case. The methods of fitting the copulas to the empirical data, the methods of estimation of the parameters of copulas and the exemplary constructions of HAC are investigated. The last part of the paper is devoted to the expanded version of a widow's pension. The HAC is used to derive actuarial value of such pension.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 301; 80-93
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ubezpieczenia grupowe małżeństw uwzględniające zależności
    Multiple life insurances of spouses taking into account dependences
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585622.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Copula
    Renty
    Ubezpieczenia grupowe
    Zależność
    Annuities
    Dependence
    Multiple life insurance
    Opis:
    W artykule są rozpatrywane grupowe ubezpieczenia małżonków. Przyjmuje się, że w odróżnieniu od podejścia klasycznego, długości życia małżonków mogą być zależne. Struktura zależności jest opisana funkcją łączącą (ang. copula). Wyznacza się wartości aktuarialne trzech rent, a wyniki otrzymane dla różnych funkcji łączących porównuje się z wynikami uzyskanymi dla przypadku niezależności. Rozpatruje się wpływ stopnia zależności na wartości tych rent.
    The multiple life insurance of spouses are investigated. We assumed that the lifelenghts of spouses may be dependent in contrast to classical approach. The dependent structure is described by the copula. We compute the actuarial values of three annuities and we compare the results obtained for different copulas with those obtained for the independence. We investigate the impact of the degree of dependence on the value of such annuities.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 38-52
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ubezpieczenia małżeńskie uwzględniające zależności
    Marriage insurance contracts taking account dependence
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592267.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Długość życia
    Funkcja łącząca
    Renta małżeńska
    Struktura zależności
    Copula
    Dependent structure
    Lifetimes
    Marriage annuity
    Opis:
    Praca poświęcona jest rentom małżeńskim. W odróżnieniu od podejścia klasycznego, zakładającego niezależność długości życia małżonków, w artykule uwzględnia się ich zależność. Struktura zależności opisana jest funkcją łączącą, głównie archimedesową. Wartości aktuarialne rent małżeńskich wyznacza się na podstawie znajomości funkcji łączącej dotyczącej bazowego wieku małżonków. Analizowana jest zmiana struktury zależności zachodząca podczas zmiany wieku małżonków. Wartość renty dziedzicznej została wyznaczona w pracy na podstawie danych GUS-u z województwa dolnośląskiego.
    The paper is devoted to the marriage annuity. In contrast to the classical approach, assuming independence lifetime spouses, the dependence of it is taking account. The dependent structure is described by the copulas, mainly the Archimedean. The actuarial values of marriage annuities are determined based on knowledge of the copula concerning the base, preferential age of spouses. The change of the dependent structure according to the change in the age of the spouses is analyses. The actuarial value of reversionary annuities is determined on the basis of data from the Central Statistical Office of Lower Silesia.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 33-47
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
    Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcje łączące
    Miary ryzyka
    Składki
    Zależność
    Złożony proces Poissona
    Compound Poisson process
    Copula
    Dependence
    Insurance premiums
    Risk measures
    Opis:
    Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
    The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies