Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "diversification" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    International diversification in the periods of major economic changes
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580733.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    diversification
    Rao’s Quadratic Entropy
    Portfolio Diversification Index
    Most Diversified Portfolio
    Opis:
    Diversification is one of the most important elements considered in the process of the construction of investment portfolios. A special role is attributed to the diversification in periods of rapid changes in the financial markets. In the article, the problem of international diversification was analysed on the example of selected European, American and Asian markets. The level of diversification was assessed by various measures: Portfolio Diversification Index, Rao’s Quadratic Entropy and Diversification Ratio. In the study diversified portfolios were compared. These portfolios were constructed for the data from the periods before, during and after the last economic crisis. The conducted research showed that European markets were most diversified, regardless of the nature of the analysed period. The study also showed that strongly interrelated countries did not necessarily have strong influence on diversification.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 77-87
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalna dywersyfikacja na polskim rynku inwestycyjnym
    The optimal diversification on the Polish investment market
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588440.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Polski rynek inwestycyjny
    Portfele najbardziej zdywersyfikowane
    Diversification
    Most diversified portfolio
    Polish investment market
    Opis:
    Dywersyfikacja ryzyka jest nieodłącznym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Jednym z powszechnie stosowanych mierników stopnia zdywersyfikowania portfela jest liczba jego składników. Jednak metoda ta powinna być stosowana jedynie w przypadku portfeli o równych udziałach. Innymi narzędziami stosowanymi do oceny stopnia zdywersyfikowania są indeksy definiowane za pomocą udziałów poszczególnych walorów. Przykładem może być również indeks Herfindahla czy wykładnicza miara entropii. Jak pokazały liczne badania empiryczne, efekt dywersyfikacji jest związany z zależnością zachodzącą między korelacją a ryzykiem portfela. W artykule przedstawiono wskaźnik efektu dywersyfikacji uwzględniający taką zależność, a także model optymalizacyjny służący do konstrukcji portfeli o optymalnej dywersyfikacji. Zaprezentowany model został zastosowany do wyznaczenia portfeli inwestycyjnych dla danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
    Each investment is associated with the risk. The main goal of the investor is allocate the capital in that way to reduce the non-systematic (diversified) risk. The term „diversification effect” refers to the relationship between correlations and portfolio risk. About the diversification effect we can talk when capital is allocated to the assets whose returns have imperfect correlations. In this paper will be presented the new index of diversification which can be applied to construction the most diversified portfolios. Some properties of these type portfolios will be discussed. Presented methods will be applied to selection the most diversified portfolios on the Polish investment market.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 22-37
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie portfeli zdywersyfikowanych do oceny zdolności inwestycyjnej województw Polski
    Application of diversified portfolios for investment capacity evaluation of Polish Voivodeships
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589783.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja
    Kwadratowa entropia Rao
    Portfele najbardziej zdywersyfikowane
    Współczynnik dywersyfikacji
    Diversification
    Diversification ratio
    Most diversified portfolio
    Rao’s quadratic entropy
    Opis:
    Ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów jest istotnym elementem w planowaniu rozwoju regionalnego. Zazwyczaj ocena taka dokonywana jest na podstawie różnych czynników, dobieranych zgodnie z przeznaczeniem danej inwestycji. W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski przeprowadzonej na podstawie wybranych spółek z GPW w Warszawie. Do oceny zastosowano trzy kryteria: stopę zwrotu, ryzyko i poziom dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Poziom dywersyfikacji oceniany był dla portfeli najbardziej zdywersyfikowanych i portfeli optymalnych w sensie kwadratowej entropii Rao. Analiza rankingów województw według atrakcyjności inwestycyjnej wykazała, że rankingi te mogą posłużyć jako wskazówki dla inwestorów giełdowych przywiązujących wagę do dywersyfikacji portfela.
    The evaluation of the investment attractiveness of regions is an essential element in the process of regional development planning. Usually many different factors are taken into account to carry out such an assessment. These factors are selected according to given investment. A special case investors are stock exchange investors. In article the results of research on investment assessment of Polish voivodeships on the basis of selected companies from Warsaw Stock Exchange were presented. The voivodeships were compared according to rates of return, risk, diversification ratio and Rao’s quadratic entropy (also diversification measure). Additionally, the obtained results were compared with the voivodeships rankings according to the investment attractiveness. The purpose of this part of research was to determine if such rankings could be used as a guide for stock market investors.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 353; 20-32
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
    Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590491.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza składowych głównych
    Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
    Entropia
    Portfel zdywersyfikowany
    Współczynnik ryzyka
    Diversification of investment portfolio
    Diversified portfolio
    Entropy
    Principal component analysis
    Risk coefficient
    Opis:
    Jedno z najważniejszych założeń w teorii zarządzania portfelem to dywersyfikacja. Jest to zarazem jeden z podstawowych sposobów obniżania poziomu ryzyka związanego z daną inwestycją. Problem dywersyfikacji jest od wielu lat analizowany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków. Wciąż poszukuje się uniwersalnego sposobu wyznaczania portfela dobrze zdywersyfikowanego. W metodach związanych z dywersyfikacją wykorzystuje się m.in. miary związane z korelacją, spektralne miary ryzyka, elementy teorii informacji czy rozkład ryzyka. Głównym celem artykułu była prezentacja wybranych metod, pozwalających określić stopień zdywersyfikowania portfela.
    One of the most important assumptions in the portfolio theory is diversification. This is also one of the main methods of reducing the level of risk associated with an investment. For many years the problem of diversification has been analysed by both practitioners and theorists. The universal method of constructing the well diversified portfolio is still sought. The diversification methods are used among others: measures based on the correlation, spectral risk measures, elements of information theory or risk distribution. In the article, selected measures of diversification were analysed. Presented measures were applied in a short empirical example for the portfolios of the Warsaw Stock Exchange.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 40-56
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582420.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    risk parity portfolio
    grouped risk parity
    equally risk contribution portfolio
    diversification
    well-diversified portfolio
    Opis:
    The risk parity portfolios are characterized by equally weighted contributions of all assets. Very often, the idea of risk parity is considered as a special type of the diversification strategy. This approach became very popular among investors after the last economic crisis, when many portfolios perceived as well-diversified suddenly became undiversified portfolios. Usually, risk parity is calculated for individual stocks. In this article, the method of estimating risk parity portfolios for grouped stocks is discussed. The presented model is applied to selected stocks belonging to different groups (sectors, size of companies) and quoted on the Warsaw Stock Exchange. The main goal of the empirical research is the analysis of the risk parity portfolios calculated for the groups of stocks and also for individual stocks. Additionally, the risk parity portfolios are compared with the naive portfolios and minimum variance portfolios. All portfolios are compared according to the risk, rate of return, Sharpe ratio and the future profits.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 36-46
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
    Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
    Autorzy:
    Gluzicka, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589285.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dywersyfikacja portfela
    Giełda papierów wartościowych
    Portfel inwestycyjny
    Ryzyko inwestycyjne
    Investment portfolio
    Investment risk
    Portfolio diversification
    Stock market
    Opis:
    W ostatnich latach w procesie planowania inwestycji możemy zaobserwować coraz częstsze stosowanie metod, w których decydenci skupiają się głównie na ryzyku związanym z daną inwestycją. Takie podejście daje bardziej efektywne wyniki, szczególnie w okresach gwałtownych zmian zachodzących na światowych giełdach papierów wartościowych. Jednym z przykładów takiego sposobu planowania inwestycji jest konstrukcja portfeli, tak aby część ryzyka przypadająca na każdy składnik portfela była taka sama. Otrzymujemy wówczas portfel o równych udziałach ryzyka, nazywany również portfelem parytetu ryzyka. W artykule przedstawiono model wyboru portfeli równego udziału ryzyka dla przypadku wielookresowego. Omówiony model został zastosowany dla wybranych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
    In the recent years, in the process of planning investments we can observed that the rate of return of portfolio is not taken into account to selection the optimal portfolio. Investors mainly focused on the investment risk. This approach gives a more effective results, especially in the periods of rapid changes on the stock markets. Example of this approach is to use portfolios with equal risk contribution called also risk parity portfolios. In the paper, the model to construction the multi-period risk parity portfolios was presented. Proposed model were applied to the selected data from the Stock Exchange in Warsaw.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 24-39
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies