- Tytuł:
- On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data
- Autorzy:
-
Jaworski, Stanisław
Furmańczyk, Konrad - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453355.pdf
- Data publikacji:
- 2011
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
V-Box Chart
mini-max rule, normal
distribution - Opis:
- Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 87-96
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł