Temat: extreme values - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On the limit distributions of kth order statistics for semi-pareto processes
Autorzy:: Chrapek, Magdalena
Dudkiewicz, Jadwiga
Dziubdziela, Wiesław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339276.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: extreme values
semi-Pareto process
autoregressive process
Opis:: Asymptotic properties of the kth largest values for semi-Pareto processes are investigated. Conditions for convergence in distribution of the kth largest values are given. The obtained limit laws are represented in terms of a compound Poisson distribution.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 189-193
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Stochastic ordering of random kth record values
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Tomicka-Stisz, Agata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1338776.pdf
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: stochastic comparison
likelihood ratio order
extreme value theory
hazard rate order
k-record values
random k-record values
random sums
Opis:: Let $X_1,X_2,...$ be a sequence of independent and identically distributed random variables with continuous distribution function F(x). Denote by X(1,k),X(2,k),... the kth record values corresponding to $X_1,X_2,...$ We obtain some stochastic comparison results involving the random kth record values X(N,k), where N is a positive integer-valued random variable which is independent of the $X_i$.
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 3; 293-298
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Extreme value index of left and right tails for financial time series
Autorzy:: Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/658359.pdf
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail
Opis:: Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja