Wszystkie pola: opcja kupna - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/609998.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: option
call option
opcja
opcja kupna
Opis:: The aim of the paper is to present the influence of time to maturity on the properties of hybrid collar options. The article presents: characteristic of collar options, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument and the option’s time to maturity) on the price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta and rho) of those options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN.
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2013, 47, 3
0459-9586
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Współczynnik Theta opcji barierowych
Theta Coefficient of the Barrier Options
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592702.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna,
Opcja sprzedaży
Call options,
Put option
Opis:: Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.
The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of selected factors on the value of theta coefficient. The empirical data included in the article are concerned with the simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 26-40
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Własności hybrydowej opcji korytarzowej
Properties of the Hybrid Options Corridor
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna
Opcja sprzedaży
Opcja walutowa
Ryzyko inwestycyjne
Wycena opcji
Call options
Currency options
Investment risk
Options pricing
Put option
Opis:: The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja