Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "testy" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Univariate Normality Tests Based on Stochastic Processes
    Testy normalności oparte na procesach stochastycznych
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906532.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Artykuł przedstawia testy normalności oparte na procesach stochastycznych. W szczególności zaprezentowany został test Cramera-van Misesa i dwa testy normalności oparte na empirycznej funkcji charakterystycznej rozkładu Studenta. Podane wartości krytyczne umożliwiają ich praktyczne zastosowanie i analizą ich własności.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tests for Normality Based on Skewness and Kurtosis Measures
    Testy normalności oparte na miarach skośności i spłaszczenia
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Wagner, Wiesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905067.pdf
    Data publikacji:
    1985
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    W artykule przedstawiono testy weryfikujące hipotezę o normalności rozkładu zarówno jednowymiarowego, jak i wielowymiarowego, oparte na miarach skośności i spłaszczenia. Do większości omawianych testów podano niektóre kwantyle rozkładów funkcji testowych. Zamieszczono również podstawowe własności uogólnionej miary skośności – b1,p oraz miary kurtozy – b2p.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1985, 48
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statistical Tests Based on Empty Cells
    Testy statystyczne oparte na pustych celach
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906859.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    nonparametric tests
    tests empty cells
    student t-tests
    Wilcoxon test
    Opis:
    In professional literature on statistics, a constantly growing interest is observed in non-parametric methods. Commonly these methods are based on counting, rank or position statistics and on a number or length of series. In this paper, the least popular tests, namely tests based on a number of empty cells, are presented. David-Hellwig test and a two-sample consistency test are considered. Empirical power of the tests is presented in comparison to classic tests: Kolmogorov and Shapio-Wilk test for testing normality of a distribution and t-Student’s and Wilcoxon tests for testing consistency of two distributions.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Homoscedasticity test for the linear trend
    Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905620.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    F-test
    peak test
    Goldfeld-Quandt test
    Kendal statistic homoscedasticity
    heteroscedastidty
    Fc statistic test power
    quantiles
    Opis:
    W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.
    Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tests based on run length for two samples
    Testy oparte na długości serii dwóch prób
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Tomaszewicz, Andrzej S
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905088.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Two sample tests
    runs tests
    Wald-Wolfowitz test
    non-parametric Wilcoxon tests
    Opis:
    In the practice of statistical research, tests based on the number of runs are often applied. It concerns the teste for one, two or more samples. Seldom the length of runs is applied as a test statistic. In the paper, we present a test for two samples based on the run length. Its power is compared with the t-Student parametric test, non-parametric Wilcoxon test and the Wald-Wolfowitz test based on the number of runs.
    W artykule przedstawiamy pewien test hipotezy o równości dystrybuant dla przypadku dwóch'prób loáowych. Test ten oparty jest na długości serii. Moc tego tostu została porównana z empiryczny mocy parametrycznego testu t-Studenta, testu Wilcoxona, oraz mocą testu Walda-Wilcoxona opartego na liczbie serii. Załączono 12 wykresów mocy empirycznej ww. testów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Uwagi o testach Jarque’a-Bera
    Some Remarks on Jarque-Bera Tests
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1830291.pdf
    Data publikacji:
    2010-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    statystyczne testy skośności i kurtozy
    rozmiar testu
    eksperymenty symylacyjne
    statistical tests for skewness and kurtosis
    the size of a test
    simulation experiments
    Opis:
    W opracowaniu tym analizie symulacyjnej poddane zostały rozmiary testów skośności i kurtozy Jargue’a-Bera oraz ich modyfikacji. Eksperymenty symulacyjne dotyczą wybranych czterech rodzin rozkładów prawdopodobieństwa i obejmuję 10000 powtórzeń każdy.
    The paper involves a description of simulation experiments aimed at determining the size of Jargue-Bera tests for skewness and kurtosis, as well as selected modifications of those tests. All experiments refer to four different families of probability distributions and consist of one thousand runs each.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 19-26
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    OGRANICZENIA STOSOWANIA TESTÓW STATYSTYCZNYCH
    LIMITATIONS OF APPLICABILTY OF STATISTICAL HYPOTHESIS TESTING
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453448.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    the Cox test
    model statystyczny
    idea Neymana-Pearsona
    moc i rozmiar testu
    test Coxa
    testy dla prób nieprostych
    a statistical model
    the Neyman-Pearson idea
    power and size of the test
    tests for not simple samples
    Opis:
    Celem artykułu jest wskazanie ograniczenia stosowania testów statystycznych opartych na teorii Neymana-Pearsona. Najważniejszą cechą każdego testu jest jego moc, którą możemy zbadać, wtedy gdy jednoznacznie mamy sformułowaną zarówno hipotezę zerową, jak i hipotezę alternatywną. W artykule przedstawimy przykład takiego testu, dla którego określimy empiryczną moc i jego rozmiar.
    The aim of this article is to show limits of applications of statistical tests based on the theory Neyman-Pearson. The most important feature of each test is its power, which we can examine if only we had formulated both the null hypothesis and the alternative hypothesis. In this paper we present an example of a test, for which we defined empirical power and size.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 18-25
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies