Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stochastic control" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Optimal control for a nonstationary linear system with a quadratic cost functional
    Autorzy:
    Czornik, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747535.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Optimal stochastic control
    Problems involving randomness
    Linear-quadratic problems
    Opis:
    .
    This paper is about optimal control of infinite-horizon nonstationary stochastic linear processes with a quadratic cost criterion. The synthesis problem of optimal control is solved under the assumptions that the criterion is an average expected cost and that the process' matrices possess limits for the time approaching infinity. Furthermore, the limit matrices are such that the "limit" process is both observable and controllable. The paper documents existence of an optimal feedback control policy. The policy is such that the gain matrix is a (scaled) solution to a Riccati stationary matrix equation. The equation is stationary in that its coefficients are the limits of the process' non-stationary matrices.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1997, 26, 40
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Adaptive control of continuous time linear stochastic system with quadratic cost functional
    Autorzy:
    Czornik, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748052.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Stochastic learning and adaptive control
    Adaptive control
    Opis:
    Praca składa się z czterech części. W części pierwszej sformułowano i podano rozwiązanie zagadnienia sterowania optymalnego w liniowym układzie stochastycznym z kwadratowym funkcjonałem kosztów na skończonym i nieskończonym przedziale czasowym. Twierdzenie 1, podające postać sterowania optymalnego na skończonym przedziale czasowym, jest dobrze znane ([l], [5]), natomiast twierdzenie 2 jest uogólnieniem znanych rezultatów. Zwykle formułuje się je przy założeniach gwarantujących istnienie i jedyność rozwiązania algebraicznego równania Riccatiego ([5], [4]). W tym sformułowaniu w jakim znajduje się w pracy można je znaleźć w [16] ale dla układu deterministycznego. W części drugiej zbadano własności algebraicznego równania Riccatiego. Algebraiczne równanie Riccatiego odgrywa pierwszoplanową rolę w konstrukcji sterowania optymalnego i poświęcono mu wiele uwagi w pracach [2], [4], [13], [15], Twierdzenie 5 pokazuje na jakie trudności możemy natrafić w procedurze adaptacyjnego sterowania, gdy nieznane współczynniki równania Riccatiego będziemy zastępować ich ocenami. Problem ten obszerniej omówiono w [4] i [8]. Głównym wynikiem tej części pracy jest twierdzenie 6, które odgrywa zasadniczą rolę w konstrukcji i dowodzie optymalności sterowania adaptacyjnego. W części trzeciej skonstruowano ocenę największego prawdopodobieństwa dla macierzy liniowej transformacji stanu. Estymator ten pojawił się po raz pierwszy w zagadnieniu sterowania optymalnego w pracy [12]. Wreszcie w czwartej, głównej części pracy podano algorytm sterowania adaptacyjnego oraz dowód jego optymalności (twierdzenie 10). Podany algorytm i dowód jego optymalności są modyfikacją wyników podanych w [6] i [7], Obejmują one ogólniejsze przypadki niż w tych pracach, gdzie zakłada się znajomość domkniętego, spójnego i ograniczonego zbioru, do którego należy oceniany parametr, niemniej uzyskane rezultaty są jeszcze dalekie od analogicznych wyników uzyskanych w pracy [3] dla czasu dyskretnego.
    An adaptive control problem for linear, continuous time stochastic system is described and solved in this paper. The unknown parameters in the model appear affinely in the drift term of the stochastic differential equation. The parameter estimates given by the maximum likelihood method are used to define the feedback gain. It is proved that the parameter estimates are strongly consistent and the cost functional reaches its minimum, i.e. the adaptive control is optimal. In this paper the continuity of the solution of the algebraic Riccati equation as a function of coefficient is also verified. The continuity is important for applications to problems in adaptive control.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1996, 25, 39
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Adaptive Control of Discrete Time-Varying LQGko
    Autorzy:
    Czornik, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/748156.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Estimation and detection
    Adaptive control
    Discrete-time systems
    Stochastic learning and adaptive control
    Opis:
    .
    The adaptive version of the discrete time-varying linear quadratic control is considered under the assumption that the coefficients have limits as time tends to infinity sufficiently fast in certain sense and the limiting system is observable and stabilizable. It is proved that time invariant LS estimator can be used to estimate the limits of the coefficients and that it is strongly consistent under some conditions well known from the time invariant case. The estimator of the parameters is used to define an adaptive control law and it is shown that the control law is optimal.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1999, 27, 41
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies