Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ryzyko, kredytowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/950138.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    credit rating
    rentowność
    jakość aktywów
    ryzyko kredytowe
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza determinant mających wpływ na credit rating banków należących do strefy euro. W związku z tym dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę: istotny statystycznie wpływ na credit rating danego banku wywierają wskaźniki jakości aktywów, zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej. Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano logitowe modele panelowe. Do badania zebrano informacje na temat publikacji długoterminowych ratingów kredytowych banków w latach 1998-2015. Credit ratingi zdekodowano liniowo na dane o charakterze liczbowym. Jako zmienne niezależne wykorzystano wskaźniki finansowe. Do badania użyto danych kwartalnych. Niezbędne dane pozyskano z bazy Thomson Reuters
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 3(28); 27-37
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    CAMEL – ocena ryzyka w estymacji ratingów banków europejskich
    CAMEL – estimation method European banks’ credit ratings
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585611.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    CAMEL
    Credit rating
    Ryzyko kredytowe
    Credit risk
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza istotności wpływu determinant CAMEL w procesie nadawania noty ratingowej bankom. W związku z tym dokonano przeglądu literatury i na tej podstawie postawiono następującą hipotezę badawczą: czynniki CAMEL wpływają w sposób istotny statystycznie na credit rating banków europejskich. Do badania wykorzystano długoterminowe noty ratingowe nadawane bankom europejskim na koniec kwartału przez trzy największe agencje ratingowe. Jako zmienne niezależne zastosowano wskaźniki finansowe oraz zmienne makroekonomiczne zgromadzone z baz Thomson Reuters oraz Banku Światowego. W badaniu zastosowano modele panelowe.
    The goal of the article is to analyse the statistically significance of the impact of CAMEL factors on the banks’ credit ratings method. As a result it has been made a literature review and put hypothesis seems as follows: CAMEL factors influence statistically significantly on European banks’ credit ratings. In the research, there have been used the long term issuer credit ratings given European banks at the end of the quarterly by the biggest three credit rating agencies. As independent variables, there have been taken financial indicators and macroeconomic variables collected from the Thomson Reuters and World Bank databases. In the research, there have been proposed panel data models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 339; 7-16
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zjawisko inflacji credit ratingów – czy występują różnice w determinantach credit ratingów?
    Credit Ratings Inflation Phenomenon – Are There Any Diffrences in the Credit Ratings Determinants?
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1811427.pdf
    Data publikacji:
    2016-12-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    credit rating
    ryzyko upadłości
    ryzyko kredytowe
    default risk
    credit risk
    Opis:
    Celem pracy stało się zweryfikowanie różnic w estymacji czynników wpływających na credit rating banków nadawanych tym samym podmiotom przez dwie agencje ratingowe. Dokonano przeglądu literaturowego na temat zjawiska inflacji credit ratingów oraz zakupu not przez emitentów. Postawiono następujące hipotezy badawcze: 1) Credit rating banków nadawany przez dwie agencje ratingowe determinowany jest istotnością statystyczną różnych wskaźników finansowych banków. 2) Im większa agencja ratingowa, tym bardziej optymistyczne oceny. Do badania zebrano dane dotyczące credit ratingów banków oraz wskaźników finansowych dla lat 1998–2015 w ujęciu kwartalnym i porównano wyniki dla poszczególnych grup agencji ratingowych. Próbę podzielono na trzy podpróby, mianowicie na noty nadawane jednocześnie przez S&P i Moody, S&P i Fitch oraz Moody i Fitch. Do badania wykorzystano uogólnione modele panelowe.
    The aim of the paper was to verify the differences in the estimation of the factors affecting the banks’ credit ratings given the same issuers by two different rating agencies. The literature about the credit ratings’ inflation phenomenon and the credit ratings shopping has been reviewed. The following hypotheses have been put forward: Banks’ credit ratings assigned by the two rating agencies determined the significance of various financial ratios. The bigger the rating agency, the more optimistic assessment. For the purposes of the study, data have been collected on banks’ credit ratings and their financial indicators for the years 1998–2015 on a quarterly basis and results have been compared for individual groups of credit rating agencies. The sample has been divided into three sub-samples, namely notes broadcast simultaneously by S&P and Moody, S&P and Fitch, and Moody and Fitch. In the study, the ordinary probit panel data models have been used.
    Źródło:
    Studia i Materiały; 2016, 2/2016 (22), cz.2; 48-59
    1733-9758
    Pojawia się w:
    Studia i Materiały
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies