Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Panel models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Competitiveness and concentration of the banking sector as a measure of banks’ credit ratings
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580735.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    credit rating
    panel data models
    concentration
    competitiveness
    Opis:
    The aim of the paper is to verify the impact of the competitiveness of the banking sector and concentration on banks’ credit ratings. A literature review was carried out and as a result the following hypothesis was put forward: the bigger the banks from the countries where the banking sector is more concentrated and more competitive, the higher the banks’ credit ratings. The analysis was conducted using ordered panel data models on banks’ credit ratings with the use of quarterly data on a European banks’ sample. Long-term issuer credit ratings given to banks by the three largest credit rating agencies were used as a dependent variable.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 26-39
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Istotność wskaźników finansowych a credit rating banku w czasie kryzysu
    Significance of Financial Indicators and Banks’ Credit Ratings During Crisis
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/655465.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    credit rating banku
    cykl koniunkturalny
    panelowe modele probitowe
    bank’s credit
    business cycle
    probit panel data models
    Opis:
    The main aim of the paper is analysis of behaviour of banks’ credit ratings during the boom and economic downturns by taking account the financial indicators. It has been made a literaturę review, and there have been put the following hypotheses: During the financial crisis it has been observed the stronger impact of the financial indicators. Banks’ notes during the economic downturns are lower than during boom period. To the analysis there have been used quarterly data for 1998–2016 period of time for European banks. To the analysis there have been used quarterly data from 1998–2016. Hypotheses were verified by using the ordered panel probit models for long term issuer credit ratings. The studies show that, during the crisis, Fitch and Moody’s banks’ credit ratings are lower than during the boom. Furthermore, it was noted that S&P’s notes are insensitive to the analysed changes.
    Głównym celem artykułu jest analiza zachowania credit ratingu banku w czasie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej, przy uwzględnieniu wskaźników finansowych. Na podstawie przeglądu literaturowego postawiono następujące hipotezy badawcze: „Podczas kryzysu w sektorze bankowym występuje silniejszy wpływ wskaźników adekwatności kapitałowej” oraz „Noty ratingowe banków podczas dekoniunktury są niższe niż w okresie prosperity”. Do badania wykorzystano dane kwartalne z lat 1998–2016 dla europejskich banków. Postawione hipotezy zostały zweryfikowane przy użyciu panelowych uporządkowanych modeli probitowych dla długoterminowych credit ratingów banków. Przeprowadzone badania dowodzą, że w momencie kryzysu rating nadawany przez Fitch i Moody bankom jest niższy niż w okresie koniunktury w sektorze bankowym. Ponadto zauważono, iż noty S&P są niewrażliwe na analizowane zmiany.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 1, 333
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ credit ratingu inwestorów na rating banków europejskich
    Impact of investors credit ratings on credit ratings of European banks
    Autorzy:
    Chodnicka-Jaworska, Patrycja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/485266.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Bankowy Fundusz Gwarancyjny
    Tematy:
    credit rating
    uporządkowane panelowe modele logitowe
    udziałowcy
    ryzyko upadłości
    ordered panel logit data models
    shareholders
    default risk
    Opis:
    Celem pracy stało się zbadanie wpływu determinant finansowych, w tym wpływu credit ratingu inwestorów, na credit ratingi banków. Dokonano przeglądu literaturowego i na jego podstawie postawiono następującą hipotezę: credit rating banków uzależniony jest od kondycji finansowej ocenianego podmiotu oraz credit ratingu głównych inwestorów. Do zweryfikowania postawionej hipotezy badawczej wykorzystano uporządkowane logitowe modele panelowe. Badanie przeprowadzono na bankach europejskich, które miały nadany rating długoterminowy przez trzy największe agencje, tj. Fitch, Moody i S&P. Do analizy wykorzystano dane kwartalne dla lat 1998–2016. Okazało się, że credit rating banku determinowany jest przede wszystkim wskaźnikami adekwatności kapitałowej i jakości aktywów. Istotny statystycznie wpływ wywiera credit rating kraju, w jakim dany bank funkcjonuje. Credit rating banku determinowany jest obecnością rządu jako jednego z inwestorów (rating Moody ulega obniżce, podczas gdy S&P się poprawia) oraz ratingiem akcjonariuszy.
    The aim of the study is to examine the impact of financial determinants, including the impact of the investors credit ratings, on banks credit ratings. Having made a literature review and the following hypothesis has been put: The bank’s credit rating depends on the financial condition of the rated entity and the credit ratings of the major investors. The logit panel data models were used to verify the hypothesis. The study was conducted at European banks, which have received the long-term ratings by the three largest agencies, Fitch, Moody, and S&P. The analysis used the quarterly data for the years 1998–2016. It turned out that the bank’s credit rating was determined by capital adequacy ratios and asset quality. The credit rating of the country, where the bank operates, is significant. The bank’s credit rating is determined by the presence of the government as one of investors (Moody’s rating downgrades while S&P is improving) and shareholder.
    Źródło:
    Bezpieczny Bank; 2017, 3 (68); 39-58
    1429-2939
    Pojawia się w:
    Bezpieczny Bank
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies