Temat: indeks giełdowy - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny
Fractal Dimension as a Measure of Investment Risk
Autorzy:: Buła, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587826.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fraktale
Indeks giełdowy
Ryzyko
Ryzyko inwestycyjne
Fractal
Investment risk
Risk
Stock market indexes
Opis:: This article deals with problem of investment risk assessment by exploiting fractal dimension. In the first part of the article author presents the idea of treating fractal dimension of logarithmic cumulated returns as a risk measure. The relationship between fractal dimension and the riskiness of investment in case of its horizon tending to infinity is introduced. In the last part of the article results of empirical analysis confirming conclusions described are presented.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 50-466
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20
Behavior of WIG20 Index Components Prices from Efficient Capital Markets Theorist Viewpoint
Autorzy:: Buła, Rafał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589621.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Ceny akcji
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Shares
Shares prices
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:: This article deals with problem of informational efficiency of capital markets. In the first part theory of efficient capital markets created by Eugene Fama is described. The evolution of efficient capital market definition is presented and a new one is introduced. In the next part of the article proper null hypothesis is constructed and methods used to verify it are discussed. Author presents three groups of verification techniques: tests of autocorrelation, tests of randomness and unit root tests. In the third part of the text results of these statistical tests applied to prices of shares included in WIG20 index and values of this index as well are described. In the last part of article economic consequences for investors are presented.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 177; 152-167
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja