Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wymiar fraktalny" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne
    Autorzy:
    Buła, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/949951.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    wymiar fraktalny
    metoda segmentowo-wariacyjna
    metoda podziału pola
    metoda Higuchiego
    Opis:
    Artykuł jest poświęcony problematyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Ze względu na mnogość metod szacowania owego wymiaru zasadne jest pytanie, czy oszacowania uzyskiwane za pomocą odmiennych metod cechują się podobnymi własnościami w sensie statystycznym. Głównym celem artykułu jest zatem uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie w odniesieniu do metody segmentowo-wariacyjnej, podziału pola oraz metody Higuchiego. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o ceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oszacowania dostarczane przez metodę podziału pola okazały się istotnie odmienne w porównaniu z oszacowaniami uzyskiwanymi za pomocą pozostałych metod. Ponadto sformułowano konkluzję, że hipotez o wykładniczym bądź liniowym związku pomiędzy oszacowaniami otrzymywanymi za pomocą metody segmentowo-wariacyjnej i podziału pola w świetle dostępnych danych nie można odrzucić
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 1(30); 9-27
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Investing in dividend vs. non-dividend stocks – efficiency assessment using fractal measures
    Autorzy:
    Buła, Rafał
    Jabłoński, Bartłomiej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27313543.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    payout policy
    dividend
    financial investment
    fractal dimension
    polityka wypłat
    dywidenda
    inwestycja finansowa
    wymiar fraktalny
    Opis:
    Purpose: The purpose of the paper is to reveal potential differences in risk and profitability of investment in dividend and non-dividend stocks. Design/methodology/approach: The scientific aim of the paper is achieved by conducting a scrupulous literature analysis. Moreover, the authors use methods of comparative analysis to investigate the characteristics of dividend and non-dividend stocks and reveal similarities and differences. Study of fractal features of chosen stocks and comparisons between abovementioned groups of shares are conducted using the ANOVA methods. Findings: The results of the empirical analyses conducted in this paper prove that dividends paid by US dividend companies grow at significantly lower rate than dividends distributed by Polish dividend stocks. Additionally, rates of return on Polish dividend stocks are more heavily influenced by dividend pay-outs than rates of return on US ones. Taking into account riskiness of investments there are no differences in risk level between dividend and non-dividend stocks in USA and Poland, independently whether the risk measure exploited is stock volatility or its fractal dimension. Research limitations/implications: The research was based on limited number of companies analyzed. As a result, there could be present a bias introduced by the deterministic method of choosing a sample of stocks. It is recommended to enlarge the analyzed set in future research. Practical implications: Knowledge about similarities and differences among dividend and non-dividend companies is highly relevant to investors as well as corporate managements. As a consequence, better financial decisions could be taken leading to increased final wealth. Social implications: Among the social implications of the paper the possible change in investors’ attitude towards dividend and non-dividend companies seems most important. This could influence companies’ boards to adjust their payout policies to satisfy the investors. Finally, the improvement in investor’s needs fulfillment can be achieved. Originality/value: The novelty of the paper is the comparison of dividend and non-dividend stocks taking into account classical and modern risk measures. Moreover, it compares the efficiency of investing in dividend and non-dividend stocks during period 2015-2021, i.e. partially catching the effect of SARS-CoV-2 pandemic filling a gap in our knowledge.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2022, 160; 109--128
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies