Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Price" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Proposition of a hybrid price index formula for the Consumer Price Index measurement
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/22444366.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    price index
    Consumer Price Index
    Lowe index
    Young index
    hybrid price index
    Opis:
    Research background: The Consumer Price Index (CPI) is a basic, commonly accepted and used measure of inflation. The index is a proxy for changes in the costs of household consumption and it assumes constant consumer utility. In practice, most statistical agencies use the Laspeyres price index to measure the CPI. The Laspeyres index does not take into account movements in the structure of consumption which may be consumers' response to price changes during a given time interval. As a consequence, the Laspeyres index can suffer from commodity substitution bias. The Fisher index is perceived as the best proxy for the COLI but it needs data on consumption from both the base and research period. As a consequence, there is a practical need to look for a proxy of the Fisher price index which does not use current expenditure shares as weights. Purpose of the article: The general purpose of the article is to present a hybrid price index, the idea of which is based on the Young and Lowe indices. The particular aim of the paper is to discuss the usefulness of its special case with weights based on correlations between prices and quantities. Methods: A theoretical background for the hybrid price index (and its geometric version) is constructed with the Lowe and Young price indices used as a starting point. In the empirical study, scanner data on milk, sugar, coffee and rice are utilized to show that the hybrid index can be a good proxy for the Fisher index, although it does not use the expenditures from the research period. Findings & Value added: The empirical and theoretical considerations con-firm the hybrid nature of the proposed index, i.e. in a special case it forms the convex combination of the Young and Lowe indices. This study points out the usefulness of the proposed price index in the CPI measurement, especially when the target index is the Fisher formula. The proposed general hybrid price index formula is a new one in the price index theory. The proposed system of weights, which is based on the correlations between prices and quantities, is a novel idea in the price index methodology.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2020, 15, 4; 697-716
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Some remarks on the original price index inspired by the notes of peter von der lippe
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424787.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    price index
    generalized price index
    Laspeyres index
    Paasche’s index
    Fisher’s index
    Białek’s index
    Opis:
    We discuss an original price index formula presented in Białek [2012a] and Białek [2012b]. The inspiration for this discussion are the correlated notes of Prof. Peter von der Lippe. This article presents the author’s point of view on the problems considered by Prof. Peter von der Lippe and some other properties of the discussed formula.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 40-54
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ogólna formuła indeksu cen
    General price index formula
    Общая формула индекса цен
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/543612.pdf
    Data publikacji:
    2016-03
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    indeksy cen
    aksjomatyczna teoria indeksów cen
    uogólnienie
    indeksu cen
    price indices
    axiomatic price index theory
    generalization of the
    price index
    индексы цен
    аксиоматическая теория индексов цен
    обобщение индекса цен
    Opis:
    W artykule przedstawiono i poddano dyskusji propozycję ogólnej formuły indeksu cen. Pokazano, że formuła ta spełnia postulaty pochodzące z systemu minimalnych wymagań Martiniego. Pokazano również (analitycznie i symulacyjnie), iż zaprezentowana formuła spełnia test dla granic Laspeyresa i Paasche'ego. W badaniu symulacyjnym przeprowadzono także analizę zmienności generowanych wartości indeksu w zależności od ustalonych parametrów składowych.
    The paper discusses the proposition of the general price index formula. It is shown that the formula satisfies postulates coming from the Martini’s system of minimal requirements. It is also shown, analytically and by the simulation study, that the general formula fulfills the Laspeyres and Paasche bounding test. The conducted simulation study analyzes the volatility of the generated price index values for some fixed values of parameters.
    В статье было представлено и поддано обсуждению предложение общей формулы индекса цен. Было показано, что эта формула удовлетворяет ожидания системы минимальных требований Мартини. Кроме того было показано (аналитическим способом и с помощью моделирования), что охарактеризована формула отвечает критерию для границ Ласпейреса и Пааше. В симуляционном обследовании был проведен анализ вариации генерированных значений индекса в зависимости от определенных параметров компонентов.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 3; 25-37
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Proposition of Stochastic Postulates for Chain Indices
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/466081.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    chain indices
    price index theory
    stochastic processes
    martingales
    Opis:
    This article presents and discusses a proposition of stochastic postulates for chain indices. The presented postulates are based on the assumption that prices and quantities are stochastic processes and we consider also the case when price processes are martingales. We define general conditions which allow the chain indices to satisfy these postulates.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 545-558
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Assessing the effect of new data sources on the consumer price index: a deterministic approach to uncertainty and sensitivity
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Panek, Tomasz
    Zwierzchowski, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2107061.pdf
    Data publikacji:
    2022-09-14
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    price indices
    scraped data
    scanner data
    robustness analysis
    inflation
    Opis:
    One of the greatest challenges facing official statistics in the 21st century is the use of alternative sources of data about prices (scanned and scraped data) in the analysis of price dynamics, which also involves selecting the appropriate formula of the price index at the elementary group (5-digit) level. When consumer price indices of goods and services are constructed, a number of subjective decisions are made at different stages, e.g. regarding the choice of data sources and types of indices used for the purpose of estimation. All of these decisions can affect the bias of consumer price indices, i.e. the extent to which they contribute to the overall uncertainty about the resulting index values. By measuring how robust consumer price indices are, one can assess the impact that the decisions made at the different stages of index construction have on the index values. This assessment involves analysing uncertainty and sensitivity. The purpose of the study described in the article was to determine how much and in which direction the consumer price index changes when including scanner and scraped data in the analysis, in addition to the data on prices collected by enumerators. The impact of these new data sources was assessed by analysing uncertainty and sensitivity under the deterministic approach. To the best of the authors' knowledge, it is a novel application of robustness analysis to measure inflation using new data sources. The empirical study was based on data for February and March 2021, while scanner and scraped data about selected categories of food products were obtained from one retail chain operating hundreds of points of sale in Poland and selling products online. It was found that the choice of a data source has the most significant impact on the final value of the index at the elementary group level, while the choice of the aggregation formula used to consolidate different data sources is of secondary importance.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 1-25
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Scanner data and the problem of selecting a price index formula
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/30120607.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
    Tematy:
    scanner data
    Consumer Price Index
    bilateral indices
    multilateral indices
    Opis:
    Scanner data are electronic transaction data most often from retail chains and obtained from electronic retail terminals. The identification of products takes place after scanning their characteristic barcode (e.g. EAN or GTIN), thus in the case of scanner data, we have full product information (price, sales volume, weight, description, etc.) at the most disaggregated level. In the cases of many countries, as well as Poland, this type of data is a valuable alternative source of information when estimating inflation. This paper discusses the main advantages but also the challenges of using scanner data in the CPI measurement. The main purpose of the paper, however, is to discuss the problem of selecting an optimal price index formula that would be appropriate for the highly dynamic (in terms of product rotation) scanner data. The considerations, supported by examples of empirical studies, will be demonstrated using the PriceIndices package in the R environment.
    Źródło:
    Central European Review of Economics & Finance; 2023, 44, 3; 5-20
    2082-8500
    2083-4314
    Pojawia się w:
    Central European Review of Economics & Finance
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness
    Propozycja miary efektywności funduszy emerytalnych
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906282.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    price indexes
    Attraction of Dynamics of Funds
    open Pension Funds
    Opis:
    Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia się do kondycji całej grupy funduszy. W świetle polskiego ustawodawstwa bardzo istotna jest bowiem relacja wyników funduszu w stosunku do przeciętnych rezultatów całej grupy. Zgodnie z ustawą, prezentowana miara rozważać będzie również Зб-o miesięczny interwał czasowy, przy czym za najbardziej istotny traktować będzie miniony rok. Konstrukcja miary oparta jest na propozycji autora indeksu dynamiki cen.
    The aim o f this paper is to propose a new measure of pension funds’ effectiveness. The presented measure is an alternative to the classical rate of return, but the additional assumption takes into consideration the results of whole group of funds. In the light of the Polish law the relation between the financial results of the fund and the results of the group is very important. The Polish legislations also requires the presented measure to take into account the interval of 36 months, but the last 12 months are considered to be the most significant period. The construction of the measure is based on the author’s proposition of the price index (in this case - the index of values of units).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Remarks About The Generalizations of The Fisher Index
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/466098.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Price index
    generalized Fisher index
    Laspeyres index
    Paasche index
    Marhall-Edgeworth index
    Opis:
    In Fisher’s index theory the crossing of formulas and weights was regarded as the most pertinent method to derive an “ideal” index formula. The well known Fisher index is a geometric mean of Laspeyres and Paasche indexes and it satisfies most of the postulates coming from the axiomatic index theory. In this paper we consider the generalized Fisher index. The purpose of the study is to propose and discuss some more general class of indexes including the generalized Fisher index.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2011, 12, 1; 139-156
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quality adjusted GEKS-type indices for price comparisons based on scanner data
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/18105175.pdf
    Data publikacji:
    2023-06-13
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    scanner data
    product classification
    product matching
    Consumer Price Index
    multilateral indices
    GEKS index
    Opis:
    A wide variety of retailers (supermarkets, home electronics, Internet shops, etc.) provide scanner data containing information at the level of the barcode, e.g. the Global Trade Item Number (GTIN). As scanner data provide complete transaction information, we may use the expenditure shares of items as weightsfor calculating price indices at the lowest (elementary) level of data aggregation. The challenge here is the choice of the index formula which should be able to reduce chain drift bias and substitution bias. Multilateral index methods seem to be the best choice due to the dynamic character of scanner data. These indices work on a wholetime window and are transitive, which is key to the elimination of the chain drift effect. Following what is called an identity test, however, it may be expected that even when only prices return to their original values, the index becomes one. Unfortunately, the commonly used multilateral indices (GEKS, CCDI, GK, TPD, TDH) do not meet the identity test. The paper discusses the proposal of two multilateral indices and their weighted versions. On the one hand, the design of the proposed indices is based on the idea of the GEKS index. On the other hand, similarly to the Geary-Khamis method, it requires quality adjusting. It is shown that the proposed indices meet the identity test and most other tests. In an empirical and simulation study, these indices are compared with the SPQ index, which is relatively new and also meets the identity test. The analytical considerations as well as empirical studies confirm the high usefulness of the proposed indices.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2023, 24, 3; 151-169
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie cen i wskaźników cen konsumpcyjnych: tradycyjna metoda uzyskiwania danych a źródła alternatywne
    Comparison of prices and consumer price indices: traditional data collection and alternative data sources
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Dominiczak-Astin, Alina
    Turek, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1813758.pdf
    Data publikacji:
    2021-09-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wskaźniki cen
    dane skanowane
    dane skrapowane
    inflacja
    price indices
    scanner data
    web scraped data
    inflation
    Opis:
    Jednym z większych wyzwań stojących przed statystyką publiczną w XXI w. jest wykorzystanie alternatywnych źródeł danych o cenach w celu unowocześnienia statystyki cen konsumpcyjnych, a w rezultacie – zwiększenia dokładności i rzetelności danych o inflacji. Trudności w zbieraniu danych metodą tradycyjną spowodowane przez COVID-19 (obostrzenia dotyczące utrzymywania dystansu, które ograniczyły wyjścia ankieterów w teren, i zamykanie punktów sprzedaży) wpłynęły na zintensyfikowanie prac nad alternatywnymi źródłami danych. W artykule przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego, w którym wykorzystano dane o cenach uzyskane metodą tradycyjną (przez ankieterów) oraz dane skanowane i skrapowane, pochodzące z sieci handlowej działającej w Polsce. Głównym celem badania było określenie występowania i oszacowanie wielkości różnic w poziomie cen i wartościach wskaźnika cen wybranych produktów spożywczych obliczonych metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł danych, czyli danych skanowanych i skrapowanych. Za dodatkowy cel postawiono sobie zidentyfikowanie przyczyn tych różnic w odniesieniu do specyfiki źródeł danych. Badaniem empirycznym objęto luty i marzec 2021 r. Wyniki otrzymane na podstawie danych z różnych źródeł porównano za pomocą metod graficznych (histogramy, wykresy pudełkowe) oraz wyznaczenia elementarnych indeksów według formuł Dutota, Carliego i Jevonsa. Wyniki wskazały na rozbieżności – niekiedy znaczne – w rozkładach cen uzyskanych z różnych źródeł danych, co skłania do wniosku, że zastosowanie danych skanowanych i skrapowanych może prowadzić do zawyżania lub zaniżania wskaźników cen uzyskanych metodą tradycyjną. W artykule omówiono również podstawowe aspekty metodologiczne dotyczące uzyskiwania i wykorzystywania danych ze źródeł alternatywnych oraz wskazano prawdopodobne przyczyny różnic, jakie zaobserwowano zarówno w rozkładach cen produktów, jak i w wartościach miesięcznego wskaźnika cen obliczonego przy wykorzystaniu danych z różnych źródeł.
    One of the major challenges official statistics is faced with in the 21st century is the use of alternative sources of price data in order to modernise consumer price statistics and, as a result, to improve the accuracy and reliability of inflation data. Data collecting based on the traditional method encountered numerous difficulties caused by COVID-19 (distance-keeping restrictions limiting price collectors’ fieldwork, closures of points of sale). As a consequence, the work on alternative data sources intensified. The article presents the results of an experimental study involving the use of prices collected by means of the traditional method (by price collectors), and scanner and web scraped data from one of the retail chains operating in Poland. The aim of the study was to investigate the occurrence of differences in prices and price indices of selected food products and to estimate them, using the traditional method and alternative data sources, i.e. scanner and web scraped data. An additional goal was set to identify sourcebased reasons for these differences. The empirical study covered the period of February and March 2021. The results based on data from different sources were compared using both graphical methods (histograms, box plots) and the calculation of elementary price indices according to the Dutot, Carli and Jevons formulas. The findings revealed certain, sometimes serious discrepancies in the distributions of prices obtained from various data sources, which suggests that the application of scanner and web scraped data may lead to the over- and understating of price indices obtained via the traditional method. The article also discusses the main methodological aspects of obtaining and applying data from alternative sources, and indicates the probable causes of the differences observed both in distributions of product prices and in monthly price indices calculated using data from various sources.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2021, 66, 9; 32-69
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Special Cases of Some General Formula for Price Indices
    Szczególne przypadki pewnej ogólnej formuły indeksów cen
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906853.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    price indices
    Laspeyres index
    Paasche index
    Fisher index
    Marhall-Edgeworth index
    Geary-Khamis index
    Walsh index
    Opis:
    In the paper we present a general formula for aggregative price indices that satisfies most postulates coming from the axiomatic price index theory. We show that a lot of known and useful price indices are particular cases of the discussed formula
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pomiar obciążenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
    Consumer Price Index Measurement Bias
    Autorzy:
    Białek, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/574988.pdf
    Data publikacji:
    2014-06-30
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    CPI
    indeks superlatywny
    indeks Laspeyresa
    indeks Fishera
    Consumer Price Index (CPI)
    superlative index
    Laspeyres index
    Fisher index
    Opis:
    The article takes an in-depth look at the Consumer Price Index (CPI), which is widely used as a basic measure of inflation. In practice, the author says, when measuring the CPI economists usually use the so-called Laspeyres price index, which does not take into account changes in the structure of consumption resulting from price changes in a given time interval. The problem is that the Laspeyres index can be biased due to commodity substitution, the author says. The article discusses potential sources of the CPI bias and the application of two approaches for calculating the index. The first approach is connected with superlative indices, while the second uses the so-called generalized Fisher price index. The article presents the results of empirical and simulation studies conducted by the author. An empirical analysis for the 2010–2013 period points to the existence of a small and unstable CPI substitution bias, according to the author. The simulation study, in turn, makes it possible to conclude that imputations of prices of new and disappearing goods are crucial for CPI bias calculations, Białek says. Moreover, the sign and value of the correlation between prices and quantities do not generally influence the CPI substitution bias in the broad sense, the author notes.
    Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI, Consumer Price Index) stosowany jest jako podstawowa miara inflacji. W praktyce do pomiaru CPI używany jest indeks cen Laspeyresa z wagami z okresu bazowego. Tak liczony indeks nie uwzględnia zmian w strukturze konsumpcji, które są spowodowane zmianami cen w badanym przedziale czasowym. Oznacza to, że indeks liczony formułą Laspeyresa może być obciążony z tytułu substytucji dóbr (commodity substytution bias). Celem pracy jest omówienie potencjalnych źródeł obciążenia indeksu CPI oraz zastosowanie dwóch podejść do jego oszacowania. Pierwsze z nich wiąże się z pojęciem tzw. indeksów superlatywnych. Drugie związane jest z uogólnionym indeksem Fishera i pozwala na bardziej szczegółową dekompozycję obciążenia indeksu CPI. W artykule, poza wynikami badania empirycznego dla danych dla Polski, zaprezentowano również badanie symulacyjne uwzględniające uogólniony indeks Fishera. Analiza empiryczna dla okresu I 2010 – I 2013 prowadzi do wniosku o niewielkim, choć niestabilnym w czasie obciążeniu CPI wynikającym z tytułu substytucji dóbr. Badanie symulacyjne z kolei pozwala stwierdzić, że imputacja cen dóbr nowych i znikających ma diametralny wpływ na wielkość obciążenia CPI z tytułu ich substytucji. Ponadto można zaobserwować, że znak i wielkość korelacji pomiędzy cenami a ilościami dóbr z analizowanego koszyka CPI z reguły nie mają wpływu na wielkość obciążenia CPI w szerokim sensie.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2014, 271, 3; 63-80
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies