Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Próchniak, Mariusz" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Wykorzystanie Dynamic Time Warping do analizy polityki pieniężnej, sektora finansowego i wzrostu gospodarczego Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Utilising Dynamic Time Warping to analyse the monetary policy, financial sector, and economic growth of Poland and selected countries of Central and Eastern Europe
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Próchniak, Mariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/20874786.pdf
Data publikacji:
2023-11-21
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:
monetary policy
financial sector
economic growth
dynamic time warping
similarities of time series
polityka pieniężna
sektor finansowy
wzrost gospodarczy
Dynamic Time Warping
podobieństwo szeregów czasowych
Opis:
Celem niniejszego artykułu było zbadanie oddziaływania polityki pieniężnej (oraz szerzej – sektora finansowego) na realną gospodarkę w wybranych krajach europejskich. Uwzględniono także politykę fiskalną. Badanie obejmowało 15 państw europejskich nienależących do strefy euro oraz okres 2010– 2022. W analizie wykorzystano metodę Dynamic Time Warping (DTW), czyli nowatorską jak na ekonomię i finanse metodę służącą do porównywania szeregów czasowych. W badaniu porównano kraje pod względem pięciu zmiennych: stopy procentowej, tempa wzrostu podaży pieniądza, tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych państwa, tempa wzrostu gospodarczego i stopy inflacji. Wyniki pokazują, że na podstawie zmiennych reprezentujących politykę pieniężną (stopy procentowe i dynamika podaży pieniądza) można wyodrębnić dwa klastry krajów charakteryzujących się podobnym prowadzeniem polityki pieniężnej. Badanie dostarcza wielu rekomendacji dla polityki gospodarczej, zwłaszcza w zakresie polityki pieniężnej.
The aim of this study is to examine the impact of the monetary policy (and, more broadly, the financial sector) on the real economy in selected European countries, taking into account their fiscal policy as well. The study includes 15 European countries that are not part of the eurozone and covers the period of 2010–2022. In the analysis, we utilise the Dynamic Time Warping (DTW) method, which is an innovative method for comparing time series, particularly novel in the fields of economics and finance. We compare the countries based on five variables: interest rates, the money supply growth rate, the state consumption expenditure growth rate, the economic growth rate, and the inflation rate. The results show that based on the variables representing the monetary policy (interest rates and money supply dynamics), two clusters of countries with similar monetary policy approaches can be identified. The study provides several recommendations for economic policy, particularly in the field of monetary policy.
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2023, 191; 101-122
1234-8872
2657-5620
Pojawia się w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Konwergencja dochodowa: mocne i słabe strony istniejących podejść
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Próchniak, Mariusz
Witkowski , Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/630519.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
Economic growth, Convergence, Hidden Markov model
Opis:
The paper presents the review of the literature on income-level convergence(catching-up). The analysis includes convergence defined as the tendency toward equalization of income levels between countries. Unlike typical survey papers, the article focuses on the identification of weaknesses in the hitherto empirical studies on convergence. Apart from the standard types of the catching-up process (beta and sigma convergence), papers with the alternative measures of convergence(gamma and rho) are also analyzed. Both these elements constitute the value added of this research. The authors conclude that despite many empirical approaches, there is still much room for proposing new theoretical and empirical methods to analyze the catching-up process. Among others, studies that use hidden Markov models in the analysis of convergence are absent.
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2017, 3; 71-86
2082-0976
Pojawia się w:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time stability of the impact of institutions on economic growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden Markov models analysis
Autorzy:
Bernardelli, Michał
Próchniak, Mariusz
Witkowski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/22444341.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
catching up
convergence
Bayesian model averaging
hidden Markov models
Viterbi path
Opis:
Research background: It is not straightforward to identify the role of institutions for the economic growth. The possible unknown or uncertain areas refer to nonlinearities, time stability, transmission channels, and institutional complementarities. The research problem tackled in this paper is the analysis of the time stability of the relationship between institutions and economic growth and real economic convergence. Purpose of the article: The article aims to verify whether the impact of the institutional environment on GDP dynamics was stable over time or diffed in various subperiods. The analysis covers the EU28 countries and the 1995?2019 period. Methods: We use regression equations with time dummies and interactions to assess the stability of the impact of institutions on economic growth. The analysis is based on the partially overlapping observations. The models are estimated with the use of Blundell and Bond?s GMM system estimator. The results are then averaged with the Bayesian Model Averaging (BMA) approach. Structural breaks are identified on the basis of the Hidden Markov Models (HMM). Findings & value added: The value added of the study is threefold. First, we use the HMM approach to find structural breaks. Second, the BMA method is applied to assess the robustness of the outcomes. Third, we show the potential of HMM in foresighting. The results of regression estimates indicate that good institution reflected in the greater scope of economic freedom and better governance lead to the higher economic growth of the EU countries. However, the impact of institutions on economic growth was not stable over time.
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2021, 16, 2; 285-323
1689-765X
2353-3293
Pojawia się w:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies