Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "inflacja" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Czy dezagregacja indeksu cen poprawia prognozy polskiej inflacji?
    Forecasting Inflation Components – Does it Help to Predict Polish Inflation?
    Autorzy:
    Baranowski, Paweł
    Mazurek, Małgorzata
    Nowakowski, Maciej
    Raczko, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827218.pdf
    Data publikacji:
    2010-03-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    prognozowanie
    inflacja
    subindeksy cen
    agregacja
    forecasting
    inflation
    inflation components
    sectoral aggregation
    Polska
    Opis:
    W dotychczasowych badaniach rozważa się celowość wykorzystania na cele prognostyczne danych o niższym stopniu agregacji (np. dla inflacji Hubrich, 2005; Reijer and Vlaar, 2006). W artykule badamy czy prognozowanie 12 subindeksów cen dóbr i usług konsumpcyjnych (komponentów inflacji), a następnie ich agregacja poprawia trafność prognozy inflacji. Prognozy inflacji oraz jej poszczególnych komponentów wyznaczymy przy pomocy modeli autoregresji (AR), średniej ruchomej (MA), wektorowej autoregresji (VAR) oraz autoregresji progowej (TAR). Otrzymane wyniki nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć postawionego problemu. Okazuje się, że dla modeli AR i TAR dezagregacja nie pozwala zmniejszyć błędów prognoz, dla modeli MA nie otrzymano jednoznacznych wskazań testów, zaś dla VAR zmniejsza błędy prognoz.
    This paper examines whether forecasting CPI components improves CPI forecast. We exploit quarterly data for Poland, disaggregated into 12 components. We follow methodology used in previous studies for Euro Area (Hubrich, 2005; Reijer and Vlaar, 2006). AR, MA, TAR and unrestricted VAR models are estimated using recursive sample and aggregated into CPI. Using out-of-sample forecasts, these models are evaluated and compared to the benchmark -- equivalents for aggregate CPI. The evidence is mixed. VAR component-forecast outperform benchmark. Contrary to VAR, for AR and TAR models we do not find substantial gain from using disaggregated data. Results for MA models are not robust. Moreover, it seems that results for AR- and VAR-based forecasts are comparable to consensus forecast.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 1; 17-33
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nowokeynesowska hybrydowa krzywa Philipsa – szacunki dla Polski . w oparciu o dane miesięczne
    New Keynesian hybrid Philips curve: estimation for Poland by means of monthly data
    Autorzy:
    Baranowski, Paweł
    Leszczyńska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/595859.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    nowokeynesowska krzywa Phillipsa Polska
    inflacja
    the New Keynesian Philips Curve Poland
    inflation
    Opis:
    The purpose of the paper is to estimate parameters of the New Keynesian Philips Curve, NKPC, for Poland by means of monthly data. The so called hybrid NKPC that is taken in the investigation extends the NKPC by adaptive expectations, which allows for implementation of the theoretical New Keynesian model to empirical analyses. Starting with theoretical specification, the authors provide the reader with statistical data and the estimation method used in the research, which is followed by presentation of empirical outcomes and conclusions.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2010, LXXXI (81); 209-218
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen
    Inflation in a Model with Endogenous Frequency of Price Changes
    Инфляция в модели с эндогенной частотой актуализации цен
    Autorzy:
    Baranowski, Paweł
    Górajski, Mariusz
    Malaczewski, Maciej
    Szafrański, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1013572.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    nominal rigidities
    dynamic general equilibrium models
    phillips curve with endogenous frequency of price updating
    menu costs
    номинальные жесткости
    динамические модели общего равновесия
    кривая филлипса с эндогенной частотой актуализации цен
    издержки меню
    Opis:
    The key element in the contemporary DSGE models is the mechanism of nominal rigidity. Usually, the simple model developed by Calvo (1983) is used, which assumes purely random price changes. This approach does not explain the sources of price rigidity, and the state of the economy does not affect the frequency of price updating. The paper presents an alternative model of price rigidity, developed by Dotsey, King, and Wolman (1999). Price changes in this model result from comparing menu costs with the benefits of price changes. In such an approach, the decisions about price updating are endogenous (state-dependent), depending on the state of the economy. In the longrun equilibrium, the main parameters that determine the frequency of price changes are: monopolistic profit markup, equilibrium inflation rate, and the maximum level of menu costs. The equation that describes inflation (the so-called state-dependent Phillips curve) has a more complicated form as compared with its equivalent in the Calvo model. The equation implies that inflation in the short run depends on the expected inflation and marginal costs, and past inflation (with an infinite lag range). The authors compare DSGE models calibrated for Poland with the mechanisms proposed by Calvo and by Dotsey, King and Wolman. On the basis of the response function we can say that the reaction of the economy in the Calvo model is stronger than in the Dotsey, King and Wolman model while the return to equilibrium is quicker (especially in the case of preference shocks and monetary shocks).
    Ключевым элементом современных моделей класса DSGE является механизм номинальных жесткостей. Чаще всего применяется простая модель Кальво (1983), которая предполагает чисто случайные изменения цен. В этом подходе не выясняются источники жесткости цен, а состояние экономики не влияет на частоту их актуализации. В статье представлена альтернативная модель жесткости цен Дотсея, Кинга, Вольмана (1999). В этой модели изменения цен вытекают из сопоставления издержек меню с выгодами от изменения цены. При таком подходе решения по актуализации цен являются эндогенными и зависят от актуального состояния экономики. При долгосрочном равновесии главными параметрами, детерминирующими частоту актуализации цен, являются: наценка монополиста, норма инфляции в равновесии, а также максимальный уровень издержек меню. Уравнение, описывающее инфляцию (так называемая неокейнсианская кривая Филлипса с эндогенной частотой актуализации цен) имеет более сложный вид в модели Кальво. Из этого уравнения вытекает, что инфляция в краткосрочный период зависит от ожидаемой инфляции, максимальных и минимальных издержек и от предыдущих инфляций (с неоконченным рядом опозданий). В статье сопоставлены калиброванные для условий Польши модели DSGE с моделями Кальво, а также Дотсея, Кинга и Вольмана. На основании функции ответа на импульс можно утверждать, что реакция экономики в модели Кальво по сравнению с моделью Дотсея, Кинга, Вольмана является более сильной, а возвращение к равновесию происходит быстрее (особенно в случае шока преференций и денежного шока).
    Źródło:
    Ekonomista; 2014, 1; 45-65
    0013-3205
    2299-6184
    Pojawia się w:
    Ekonomista
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies