- Tytuł:
- Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost
- Autorzy:
-
Banek, T.
Kowalik, P.
Kozłowski, E. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/205773.pdf
- Data publikacji:
- 2000
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Tematy:
-
optymalizacja
programowanie stochastyczne
symulacja numeryczna
covariance matrices
investment
numerical simulations
portfolio
purchase of information
Warsaw Stock Exchange - Opis:
- Results of numerical simulations of a portfolio selection model with information cost are presented. Simulations are based on the real data from the Warsaw Stock Exchange. The results show that buying the information according to the presented model may lead to an essential reduction of investment risk depending on the required level of return. If the return level is not too high, reduction of risk really takes place.
- Źródło:
-
Control and Cybernetics; 2000, 29, 2; 617-622
0324-8569 - Pojawia się w:
- Control and Cybernetics
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł