Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "systematyczne ryzyko" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
    Autorzy:
    Michalak, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1879775.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    systematic risk
    market risk
    beta factor
    ryzyko systematyczne
    ryzyko rynkowe
    współczynnik beta
    Opis:
    Purpose: The article deals with the problem of parametrization of systematic risk. The aim of the paper is to review possible solutions in this respect. Design/methodology/approach: The article is a theoretical and cognitive study. The research was based on the systematic review method. Findings: The proposed solutions may streamline the process of parametrization of systematic risk. Moreover, they make it possible to estimate this risk in conditions in which this calculation was not possible or did not produce rational results. Practical implications: The practical implications of the conducted research are associated with the possibility of their application for the needs of management decisions in enterprises. Originality/value Traditional and alternative methods of systematic risk assessment were analysed. At the same time, the possibilities and limitations connected with them have been indicated.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 144; 339-348
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of crypto-assets market risk proxies
    Analiza ryzyka rynkowego na rynku kryptoaktywów. Porównanie indeksów cyfrowych aktywów
    Autorzy:
    Mercik, Aleksander
    Cupriak, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1819056.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    cryptoassets
    digital tokens
    blockchain
    cryptocurrency
    systematic risk
    CAPM
    kryptoaktywa
    tokeny cyfrowe
    łańcuch bloków
    kryptowaluta
    metoda wyceny aktywów kapitałowych
    systematyczne ryzyko
    Opis:
    In early 2021, the cryptoasset market capitalization exceeded $1.5 trillion, and there were more than 300 exchanges in the world where over 8,000 tokens could be traded. As part of research related to mature segments of the financial market (e.g. the stock market in the United States), scientists and practitioners have been trying to identify key risk factors for several decades, thanks to which it is possible to explain the equity risk premium for an investment in a given asset class. In recent years, there have been an increasing number of researchers trying to identify these factors for cryptoassets. The aim of this article was to analyse popular cryptoasset indices in order to identify those that can be used as a proxy of the market portfolio in order to estimate this risk factor premium. The research results indicate that the market risk factor is an important element of the market under study, and the indices that best reflect it are an index consisting of all cryptoassets weighted by capitalization and Coin100 which contains only the 100 largest cryptoassets.
    Na początku 2021 r. kapitalizacja rynku kryptoaktywów przekroczyła 1,5 bln USD, a na świecie funkcjonowało ponad 300 giełd, na których można było handlować ponad 8 tys. tokenów. W ramach badań związanych z dojrzałymi segmentami rynku finansowego (np. rynek akcji w Stanach Zjednoczonych) naukowcy i praktycy od kilkudziesięciu lat starają się zidentyfikować kluczowe czynniki ryzyka, dzięki którym możliwe jest wyjaśnienie premii za ryzyko kapitałowe inwestycji w daną klasę aktywów. W ostatnich latach wzrasta liczba badaczy próbujących zidentyfikować te czynniki dla kryptoaktywów. Celem niniejszego artykułu była analiza popularnych indeksów kryptoaktywów i zidentyfikowanie tych, które mogą być wykorzystane jako proxy portfela rynkowego do oszacowania wspomnianej premii za czynniki ryzyka. Wyniki badań wskazują, że czynnik ryzyka rynkowego jest istotnym elementem badanego rynku, a indeksami, które najlepiej go odzwierciedlają, są indeks składający się ze wszystkich kryptoaktywów ważonych kapitalizacją oraz Coin100, który zawiera tylko 100 największych kryptoaktywów.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2021, 26, 1; 56-72
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
    Systematic risk of Eurozone stocks
    Autorzy:
    Feder-Sempach, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659165.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ryzyko systematyczne
    dywersyfikacja międzynarodowa
    strefa euro
    model Sharpe’a
    systematic risk
    international diversification
    Eurozone
    Sharpe’s model
    Opis:
    This paper undertake market risk of Eurozone stocks. The paper’s objective is to present studies showing changes in international investing after the introduction of euro and to show systematic risk of stocks from EURO STOXX index in period 2008–2013. Beta coefficients were defined by basic Sharpe’s one-index model. European blue chips stocks were divided in two groups: aggressive stocks and defensive ones. Empirical results indicate that 12 of 22 were classified as defensive and 10 as aggressive. Defensive stocks remain stable during the various phases of the business cycle, betas of defensive stocks are less than one. This stocks are held by risk-averse investors. Aggressive stocks have more potential for gain, their beta exceeds one. They are held by those with less risk-averse behavior.
    Artykuł opisuje zagadnienie ryzyka rynkowego akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro. Głównym celem artykułu jest prezentacja badań pokazujących zmiany w procesie inwestowania po wprowadzeniu waluty euro oraz wskazanie poziomu ryzyka systematycznego, rynkowego, niepodlegającego dywersyfikacji dla głównych spółek notowanych na giełdach strefy euro w okresie 2010–2013 z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnej teorii portfelowej. Przeprowadzone badanie polegało na podzieleniu akcji europejskich blue chipów z indeksu EURO STOXX 50, na agresywne i defensywne w oparciu o oszacowanie parametru beta na podstawie modelu jednoindeksowego Sharpe’a. Wyniki badania wskazały, że 12 analizowanych akcji to akcje spółek defensywnych, czyli uznawanych za bezpieczne, zaś akcje 10 spółek można uznać za agresywne, czyli wybierane przez inwestorów ze skłonnością do ryzyka.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 5, 316
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
    Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
    Autorzy:
    Majewska, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453832.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko systematyczne
    współczynnik beta
    średnia różnica Giniego
    uogólniony współczynnik Giniego
    systematic risk
    beta coefficient
    Gini’s mean difference
    extended Gini coefficient
    Opis:
    W pracy przedstawimy możliwości wykorzystania średniej różnicy Giniego oraz uogólnionego współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego. Omówimy korzyści wynikające z zastosowania tych miar do wyznaczania współczynnika beta. Zaprezentujemy wyniki uzyskane metodą najmniejszych kwadratów oraz z wykorzystaniem wspomnianych miar dla wybranych akcji notowanych na GPW w Warszawie.
    In the paper we present the application of Gini’s mean difference and the extender Gini coefficient to evaluate systematic risk. We discuss the advantages arising from applying these measures to determine the beta coefficient. On the basis of selected shares quoted on the Warsaw Stock Exchange, we present results obtained by the classical least square method and by using the previously mentioned measures.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 201-210
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of risks and their impact on enterprise performance by creating Enterprise Risk Model
    Anliza ryzyk i ich wpływ na wydajność przedsiębiorstwa poprzez tworzenie modelu ryzyka przedsiębiorstwa
    Autorzy:
    Kiselakova, D.
    Horvathova, J.
    Sofrankova, B.
    Soltes, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406065.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    risk model
    systematic risk
    unsystematic risk
    ß coefficient
    enterprise performance
    enterprise risk model
    ERM
    model ryzyka
    ryzyko systematyczne
    ryzyko niesystematyczne
    współczynnik ß
    wydajność przedsiębiorstwa
    model ryzyka przedsiębiorstwa
    Opis:
    The aim of this article is the analysis of impact of selected systematic and unsystematic risks to performance of the enterprises. For the realization this aim, we used secondary data of financial statements the selected company, which is representative of the Slovak food industry. Systematic risks were represented as ß coefficient, which has been modified to levered ß coefficient. Addition to the above ß coefficient, we analyzed also impact of market risk and country risk. These systemic risks were compared between the selected countries in the EU. The second group of risks represented risks arising from the internal enterprise environment. We can conclude that the most significant impact on performance of the enterprise has just financial risk. The value of this risk was determined by low current liquidity of the analyzed company. According to our calculations, it was confirmed that the unsystematic risks have a higher impact on performance of the enterprise as systematic risks. For confirming this conclusion was constructed Enterprise Risk Model (ERM), which consisted of selected financial indicators, systematic and unsystematic risk and prediction models. This ERM can be used in managerial practice in order to minimize, diversify and predict risks on global market.
    Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu wybranych systematycznych i niesystematycznych zagrożeń na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dla realizacji tego celu użyliśmy wtórnych danych sprawozdań finansowych wybranej firmy, która reprezentuje słowacki przemysł spożywczy. Ryzyko systematyczne było reprezentowane, jako współczynnik ß, który został zmodyfikowany do współczynnika ß levered („dźwignia beta”). Poza powyższymi współczynnikiem ß, przeanalizowaliśmy również wpływ ryzyka rynkowego i ryzyka kraju. Te ryzyka systemowe porównane zostały pomiędzy wybranymi krajami UE. Druga grupa zagrożeń stanowiła zagrożenia wynikające z wewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Możemy stwierdzić, że największy wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstwa ma właśnie ryzyko finansowe. Wartość tego ryzyka została określona przez niską płynność bieżącą analizowanej firmy. Według naszych obliczeń, zostało potwierdzone, że zagrożenia niesystematyczne mają większy wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstwa, niż zagrożenia systematyczne. Na potwierdzenie tego wniosku zbudowany został model ryzyka przedsiębiorstwa (ERM), który składał się wybranych wskaźników finansowych, ryzyka systematycznego i niesystematycznego i modeli prognostycznych. Model ten może być stosowany w praktyce menedżerskiej w celu zminimalizowania, zróżnicowania i przewidywania ryzyk na rynku globalnym.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2015, 11, 2; 50-61
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies